信诚中证800金融指数B

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）




信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
（2014 年第 1 次更新）


基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司




重要提示

本基金于 2013 年 12 月 20 日基金合同正式生效。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2014 年 6 月 20 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2014 年 3 月 31 日（未经审计）。
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一、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称：信诚基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
设立日期：2005 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务。
电话：（021）68649788
联系人：林军
股权结构：
股东 出资额 出资比例(%)
（万元人民币）
中信信托有限责任公司 9800 49

英国保诚集团股份有限公司 9800 49

中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2

合计 20000 100


（二）主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总
经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公
司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副
总裁、兼任中信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。
陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限
公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国银行股份有限公司行长秘书兼
行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。
包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司
投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司

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深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限
责任公司副总经理。
Graham David Mason 先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投
资分析师、南非 Norwich 公司基金经理、英国保诚集团（南非）执行总裁。现任瀚亚投资
执行副董事长。
黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副
理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加
坡）有限公司营销部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）
有限公司总经理。
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官。
何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现
任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国银行
总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚
亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2．基金管理人监事会成员
李莹女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国银行沧浪办事处信贷科长、中国银行
苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区
创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现
任苏州元禾控股有限公司财务总监。
於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基
金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。
3．高级管理人员情况
王俊锋先生，总经理，工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华
宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代

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表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执
行官，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。
桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管
理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限
公司副总经理、首席财务官。
林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场
总监，西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营
销总监，汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总
经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级
经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、
首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总
经理。
4．督察长
唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限
公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董
事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。
5．基金经理
吴雅楠先生，统计物理学博士，CFA，历任加拿大 Greydanus, Boeckh & Associates 公
司交易员/编程员、加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)副总裁、高级投资经
理。现任信诚基金管理有限公司数量投资总监、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信
诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证
800 有色指数分级证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金的基金经理。
6．投资决策委员会成员
胡喆女士，副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监；
王旭巍先生，副首席投资官；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资副总监；
王睿先生，研究副总监、投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人
（一）基本情况

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名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，
1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行
股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业
银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香
港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月
11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银
行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至 2013 年 12 月 31 日，中国建设银行资产总额 153,632.10 亿元，较上年增长
9.95%；客户贷款和垫款总额 85,900.57 亿元，增长 14.35%；客户存款总额 122,230.37 亿
元，增长 7.76%。营业收入 5,086.08 亿元，较上年增长 10.39%，其中，利息净收入增长
10.29% ， 净 利 息 收 益 率 (NIM) 为 2.74% ； 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,042.83 亿 元 ， 增 长
11.52%，占营业收入比重为 20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为 29.65%。
实现利润总额 2,798.06 亿元，较上年增长 11.28%；净利润 2,151.22 亿元，增长 11.12%。
资产质量保持稳定，不良贷款率 0.99%，拨备覆盖率 268.22%；资本充足率与核心一级资本
充足率分别为 13.34%和 10.75%，保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构 14,650 个，服务于 306.54 万公司客户、2.91
亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香
港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔
本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建
行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013 年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外
102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行 1000 强排名”

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中位列第 5，较上年上升 2 位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013 年度全球上市公司
2000 强排名”中，位列第 2，较上年上升 13 位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授
予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业
务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等
9 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年
起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。
（二）主要人员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、
中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总
行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行
总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理
部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发
展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013 年 12 月 31 日，中国建
设银行已托管 349 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，
赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至 2012 年连续四年被国际权威杂志《全
球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内
权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任

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公司的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
信诚基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
客服电话：400-6660066，021- 51085168
联系人：杨雁
电话：021- 68649788
网址：www.xcfunds.com
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）中信证券股份有限公司

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注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（邮编：
518048）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：0755-23835888、010-60838888
传真：0755-23835861、010-60836029
网址：http：//www.cs.ecitic.com
（5）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层（266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（6）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人：沈强
开放式基金咨询电话：0571-95548
开放式基金业务传真：0571-85106383
联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
（7）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘权
联系电话：0755-82026521
客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn
（8）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

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办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系电话：010-85130554
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（9）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565、4008888111
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666 客户服务热线：4008888666
（11）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755－82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
（13） 海通证券股份有限公司

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地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：021-95553 或 4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（14）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变
更上述代销机构，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师：吕红、孙睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：傅琛慧
经办注册会计师：薛竞、张振波


四、基金的名称
信诚中证800金融指数分级证券投资基金


五、基金的类型
契约型开放式


六、基金的投资目标
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证
800 金融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。


七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 800 金融指数的成份股、
备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、中期票据、银行存款、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的
85%，投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股组成及其权
重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基



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金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成
份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替
代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本
着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益
特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金
管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指
数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。


九、基金的业绩比较基准
本基金股票资产的标的指数为中证 800 金融指数。


十、基金的风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基
金份额来看，信诚金融 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚金融 B 份额具有
预期风险、预期收益较高的特征。




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十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2014 年 4 月 16 日复
核了本招募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2014 年 3 月 31 日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产的比例
项目 金额（元）
号 （%）
1 权益投资 23,196,325.12 93.14
其中：股票 23,196,325.12 93.14
2 固定收益投资 1,238,160.00 4.97
其中：债券 1,238,160.00 4.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 225,944.99 0.91
7 其他资产 243,347.70 0.98
8 合计 24,903,777.81 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 23,196,325.12 94.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -

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S 综合 - -
合计 23,196,325.12 94.57

1.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
值比例（%）
1 601318 中国平安 68,967 2,590,400.52 10.56
2 600016 民生银行 325,570 2,493,866.20 10.17
3 600036 招商银行 237,956 2,336,727.92 9.53
4 601166 兴业银行 165,367 1,574,293.84 6.42
5 600000 浦发银行 161,919 1,573,852.68 6.42
6 600837 海通证券 117,579 1,086,429.96 4.43
7 600030 中信证券 100,110 1,054,158.30 4.30
8 601288 农业银行 378,360 915,631.20 3.73
9 601328 交通银行 229,016 865,680.48 3.53
10 601398 工商银行 238,059 821,303.55 3.35

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,238,160.00 5.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,238,160.00 5.05

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
比例（%）
1 019322 13 国债 22 12,320 1,238,160.00 5.05
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)于 2013 年 10 月 14
日发布了“中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会行政处罚决定
书的公告”。披露了平安集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)
于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证券监督管理委员
会行政处罚决定书》(〔2013〕48 号)的相关情况。中国证监会决定责令平安证券改正及给
予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币
2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐业务许可 3 个月。
对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,此次中国证监会
的处罚决定是对平安集团控股子公司平安证券所做出的。2012 年,平安证券投行业务承销
佣金收入占平安集团营业收入的 0.19%,投行业务利润占平安集团净利润的 0.66%。作为平
安证券的控股股东,平安集团已承诺将持续督促平安证券严格按照中国证监会的要求进行专
项整改,切实保护投资者利益。我们认为,该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生
实质性影响。此外,信诚 800 金融是指数型基金,对于平安集团的投资是按照指数成分和权
重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制
度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,460.46
2 应收证券清算款 134,513.32
3 应收股利 -
4 应收利息 20,634.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 71,739.10
8 其他 -
9 合计 243,347.70

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
2013 年 12 月
20 日-2013 年 0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56%
12 月 31 日
2014 年 1 月 1
日-2014 年 3 -3.29% 1.15% -7.28% 1.21% 3.99% -0.06%
月 31 日
2013 年 12 月
20 日-2014 年 -3.10% 1.07% -7.28% 1.26% 4.18% -0.19%
3 月 31 日


（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




注: 1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为 2013 年 12 月 20
日)。
2、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。

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十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1． 基金费用的种类

1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券、期货交易费用；
8）基金上市初费和上市月费；
9）基金的账户开户费用、账户维护费用；
10）基金合同生效后的标的指数许可使用费；
11）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人
协商解决。
2）基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等，支付日期
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顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人
协商解决。
3）基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率
发生变更，本条下的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公
告中予以披露。
通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方
法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整）。计费期间不
足一季度的，根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的，该季度指数许可使用费
收取下限的计算方法如下：许可使用费的收取下限=5 万元×本基金在本季度的实际运作天
数 / 所在季度的实际天数
指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的
支付方式为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使
用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前
从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
4）除管理费和托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关
法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3．不列入基金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。


(二) 与基金销售有关的费用
1、信诚金融份额的场外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率

M<50万 1.2%

50万≤M<200万 0.8%

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200万≤M<500万 0.4%

M≥500万 1000元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）
信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2、信诚金融份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执
行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率

Y＜1年 0.5%

1年≤Y＜2年 0.25%

Y≥2年 0

（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）

信诚金融份额的场内赎回费率为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。
从场内转托管至场外的信诚金融份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认
日开始计算。
信诚金融份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费
和其他必要的手续费。


十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚中证800金
融指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2、 在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了董事会成员、监
事会、经营管理层人员、督察长、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内
容。
3、 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了托管人的有关信息。
4、 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更
新。
5、 在“第七部分 基金的募集”部分，删除了有关认购时间安排、认购方式与费率结构
等内容，增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。
6、 在“第八部分 基金合同的生效”部分，删除了基金备案的条件、基金募集失败的情
况等内容，增加了本基金基金合同的实际合同生效日，以及基金合同生效后的存续

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期内，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的将采取的措施。
7、 在“第九部分 信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的上市交易”， 删除了有关上市
时间安排等内容，增加了本基金的实际上市时间“2014 年 1 月 22 日。”
8、 在“第十部分基金份额的申购与赎回”，删除了申购赎回时间安排及公告披露等内
容，新增“本基金于 2014 年 1 月 22 日开始办理基金日常申购赎回业务。”
9、 在“第十四部分 基金的投资”部分，新增了“基金投资组合报告”，财务数据截止
至 2014 年 3 月 31 日。
10、 在“第十五部分 基金的业绩”部分，新增了该节的内容，数据截止至 2014 年 3 月
31 日。
11、 在“第二十七部份 对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况对在线服务的相
关信息进行了更新。
12、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分，披露了自 2013 年 12 月 20 日以来涉及
本基金的相关公告。




信诚基金管理有限公司
2014 年 8 月 2 日




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