信诚中证800金融指数分级证券投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1重要提示.............................................................................................................................................. 2
1.2目录...................................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................... 4
2.1基金基本情况...................................................................................................................................... 4
2.2基金产品说明...................................................................................................................................... 4
2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 5
2.4信息披露方式...................................................................................................................................... 5
2.5其他相关资料...................................................................................................................................... 5§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 5
3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 5
3.2基金净值表现...................................................................................................................................... 6§4 管理人报告............................................................................................................................................... 7
4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................... 8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................. 8
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................. 9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................. 9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................. 9
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 10
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明........................................ 10§5 托管人报告............................................................................................................................................. 10
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 10
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................ 10
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 10§6 半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................................... 10
6.1资产负债表........................................................................................................................................ 10
6.2利润表................................................................................................................................................ 12
6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 13
6.4报表附注............................................................................................................................................ 14§7 投资组合报告......................................................................................................................................... 27
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 27
7.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................... 27
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细................................................ 28
7.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 30
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 31
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................... 31
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........................ 32
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................................ 32
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................... 32
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................ 32
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................................ 32
7.12投资组合报告附注............................................................................................................................ 32§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 33
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 33
8.2期末上市基金前十名持有人............................................................................................................ 34
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................ 35
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 35§9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 35§10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 36
10.1基金份额持有人大会决议................................................................................................................ 36
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................ 36
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................... 36
10.4基金投资策略的改变........................................................................................................................ 36
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................ 36
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................................ 36
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................................ 36
10.8其他重大事件.................................................................................................................................... 38§11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 39§12 备查文件目录......................................................................................................................................... 39
12.1备查文件名称.................................................................................................................................... 39
12.2备查文件存放地点............................................................................................................................ 39
12.3备查文件查阅方式............................................................................................................................ 39
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证800金融指数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月20日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,897,963,099.15份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年1月22日
下属分级基金的基金简称 信诚中证800金融 信诚中证800金融 信诚中证800金融
指数分级A 指数分级B 指数分级
下属分级基金的场内简称 金融A 金融B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属分级基金的份额总额 5,223,152,972.00 5,223,152,973.00 451,657,154.15
份 份 份
2.2 基金产品说明
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
投资目标 纪律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的
指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
投资策略 本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,
如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
风险收益特征 期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
信诚金融A份额具 信诚金融B份额具 较高预期收益的特
下属分级基金的风险收益特征 有预期风险、预期 有预期风险、预期 征,其预期风险和
收益较低的特征 收益较高的特征。 预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 唐世春 田青
人 联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区金融大街25号
金中心汇丰银行大楼9层
办公地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区闹市口大街1号院
金中心汇丰银行大楼9层 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)
本期已实现收益 1,112,750,650.16
本期利润 345,102,888.75
加权平均基金份额本期利润 0.0373
本期加权平均净值利润率 3.11%
本期基金份额净值增长率 1.29%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润 1,488,089,771.40
期末可供分配基金份额利润 0.1365
期末基金资产净值 12,800,596,770.63
期末基金份额净值 1.175
3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率 88.67%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去一个月 -3.61% 3.40% -3.77% 3.37% 0.16% 0.03%
过去三个月 1.03% 2.67% 1.26% 2.65% -0.23% 0.02%
过去六个月 1.29% 2.48% 2.55% 2.49% -1.26% -0.01%
过去一年 90.00% 2.22% 96.92% 2.26% -6.92% -0.04%
自基金合同 88.67% 1.91% 86.49% 1.95% 2.18% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注:本基金建仓日自2013年12月20日至2014年6月19日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2015年6月30日,本基金管理人共管理38只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚3个月理财债券型证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
本基金基金经 数学金融硕士、运筹管理学
理,兼任信诚 硕士、纽约大学化学硕士。
沪深300指数 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金
分级基金、信 Robust methods公司数量
诚中证500指 分析师，华尔街对冲基金
杨旭 数分级基金、 2015年1月15日 - 2 WSFA Group公司助理基金
信诚中证 800 经理，该基金为股票多空型
医药指数分级 对冲基金。2012年8月加
基金、信诚中 入信诚基金，曾分别担任助
证800有色指 理投资经理、专户投资经
数分级基金及 理。现任信诚中证500指数
信诚中证 TMT 分级基金、信诚沪深300指
产业主题指数 数分级基金、信诚中证800
分级基金、信 医药指数分级基金、信诚中
诚中证信息安 证800有色指数分级基金、
全指数分级基 信诚中证800金融指数分
金、信诚中证 级基金、信诚中证TMT产业
智能家居指数 主题指数分级基金、信诚中
分级基金、信 证信息安全指数分级基金、
诚新选回报灵 信诚中证智能家居指数分
活配置混合基 级基金、信诚新选回报灵活
金、信诚新旺 配置混合基金、信诚新旺回
回报灵活配置 报灵活配置混合基金的基
混合基金的基 金经理。
金经理
本基金基金经
理，兼任信诚
中证500指数
分级基金、信
诚沪深300指
数分级基金、 统计物理学博士,CFA,18年
信诚中证 800 证券、基金从业经验,拥有
医药指数分级 丰富的量化投资和指数基
基金、信诚中 2015年3月27 金管理经验。曾任职于加拿
吴雅楠 证800有色指 2013年12月20日 日 18 大 Greydanus, Boeckh &
数分级基金及 Associates公司和加拿大
信诚中证 TMT 道 明 资 产 管 理 公 司(TD
产业主题指数 Asset Management)。
分级证券投资
基金的基金经
理，信诚基金
管理有限公司
投资管理部数
量投资总监
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易 管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度 环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不 断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,在经济增长中枢下移,经济结构改善与充裕的市场流动性的大背景下,经济围绕着两条主线,一方面是是改善国有资产负债表,整合行业以增强竞争力,输出过剩产能,即国企改革与以一代一路为战略的产能输出,给经济转型提供时间。另一方面是代表未来中国经济增长方向的“新经济”行业,包括“互联网+”,中国制造2025,新能源汽车等产业主题。投资机会也在这两条大的主线里面。上半年股票市场是以第二条主线为主,第一条主线,即国企改革在会逐步成为热点,而二季度股票市场投机氛围过大,过渡使用杠杆,监管层打压配资政策,各类配资盘触发平仓线而使市场出现连锁反应,市场大幅回调。
在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为1.29%,同期业绩比较基准增长率为2.55%,基金落后业绩比较基准1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,我们认为上半年政府的一系列稳定经济的带动下,3季度经济进入企稳的概率较大,不过短期内市场去杠杆的过程仍然没有结束,由于市场快速下跌,引发的一系列融资盘强行平仓,短期股票市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。如果政策能及时缓解流动性与歇制住A股的恐慌,那么市场会进入相对理性,市场会优先选择对于上市公司业绩与估值合理的股票。长期看来,改革与创新的逻辑依然存在,我们依旧看好国家战略与国企改革方向,和能代表未来经济增长的方向,如
先进制造行业,高端装备等
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚金融份额、信诚金融A份额、信诚金融B份额)不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚中证800金融指数分级证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 206,835,567.33 23,600,694.00
结算备付金 5,966,744.79 12,784,382.55
存出保证金 3,970,972.09 494,166.55
交易性金融资产 6.4.7.2 12,524,583,991.30 7,340,968,401.69
其中：股票投资 12,064,794,991.30 6,992,812,975.69
基金投资 - -
债券投资 459,789,000.00 348,155,426.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 13,639,886.35 8,165,661.05
应收股利 - -
应收申购款 70,438,151.65 7,533,747.52
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 12,825,435,313.51 7,393,547,053.36
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 342.58
应付赎回款 1,314,431.41 19,002,289.78
应付管理人报酬 11,139,556.61 4,506,843.22
应付托管费 2,450,702.44 991,505.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 8,880,013.66 4,532,123.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,053,838.76 593,506.55
负债合计 24,838,542.88 29,626,611.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,786,390,680.93 3,952,913,326.81
未分配利润 6.4.7.10 6,014,206,089.70 3,411,007,115.38
所有者权益合计 12,800,596,770.63 7,363,920,442.19
负债和所有者权益总计 12,825,435,313.51 7,393,547,053.36
注:截至本报告期末,基金份额总额10,897,963,099.15份。信诚中证800金融指数分级的基金份额净值1.175元,基金份额总额451,657,154.15份。下属分级基金:信诚800金融A的基金份额净值1.032元,基金份额总额5,223,152,972.00份;信诚800金融B的基金份额净值1.318元,基金份额总额5,223,152,973.00份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证800金融指数分级证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6
月30日 月30日
一、收入 433,299,221.12 1,812,735.39
1.利息收入 10,470,767.11 1,294,237.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 815,304.69 1,249,274.32
债券利息收入 9,655,462.42 13,374.00
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - 31,589.29
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 1,183,958,620.52 394,297.02
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,084,937,864.27 226,790.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -68,369.27 -699.49
资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 1
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 2,592,750.00 -
股利收益 6.4.7.16 96,496,375.52 168,206.13
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -767,647,761.41 -192,230.43
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 6,517,594.90 316,431.19
号填列）
减：二、费用 88,196,332.37 777,299.39
1．管理人报酬 54,129,295.84 276,273.48
2．托管费 11,908,445.00 60,780.18
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 20,842,378.75 115,994.48
5．利息支出 - 18.52
其中：卖出回购金融资产 - 18.52
支出
6．其他费用 6.4.7.20 1,316,212.78 324,232.73
三、利润总额（亏损总额 345,102,888.75 1,035,436.00
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 345,102,888.75 1,035,436.00
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证800金融指数分级证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,952,913,326.81 3,411,007,115.38 7,363,920,442.19
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 345,102,888.75 345,102,888.75
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 2,833,477,354.12 2,258,096,085.57 5,091,573,439.69
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 5,474,797,980.48 4,831,276,718.57 10,306,074,699.05
2.基金赎回款 -2,641,320,626.36 -2,573,180,633.00 -5,214,501,259.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 6,786,390,680.93 6,014,206,089.70 12,800,596,770.63
金净值）
上年度可比期间
项目 2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 263,186,356.17 538,226.36 263,724,582.53
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 1,035,436.00 1,035,436.00
润）
三、本期基金份额交易产 -247,989,399.14 -1,683,615.83 -249,673,014.97
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,396,317.76 73,816.44 3,470,134.20
2.基金赎回款 -251,385,716.90 -1,757,432.27 -253,143,149.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 15,196,957.03 -109,953.47 15,087,003.56
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证800金融指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1088号文)和《关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]1081号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年12月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2013年11月25日至2013年12月13日募集,首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币 263,149,632.10元,利息人民币 36,724.07 元,共计人民币263,186,356.17元。上述认购资金折合263,186,356.17份基金份额。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第841号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证800金融指数分级证券投资基
金基金合同》和《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投
资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证800金融指数的成份股、备
选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中,中证800金融指数的成份
股及其备选成份股的投资比例不低于非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,股票的投资不低于基金资产的85%,权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
本基金业绩比较基准为:95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),自2015年3月30日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4)自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。(5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
自2013年1月1日起,根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入
应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
活期存款 206,835,567.33
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 206,835,567.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,893,467,328.55 12,064,794,991.30 1,171,327,662.75
贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约
交易所市 - - -
场
债券 银行间市 458,701,833.33 459,789,000.00 1,087,166.67
场
合计 458,701,833.33 459,789,000.00 1,087,166.67
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,352,169,161.88 12,524,583,991.30 1,172,414,829.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有任何买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购债券。6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 43,312.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 335.97
应收债券利息 13,579,477.77
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 14,227.66
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,532.28
合计 13,639,886.35
注:其他指应收期货清算备付金利息、应收结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 8,878,138.66
银行间市场应付交易费用 1,875.00
合计 8,880,013.66
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,940.75
预提审计费 32,728.42
预提信息披露费 274,462.27
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 711,954.54
合计 1,053,838.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,347,684,564.37 3,952,913,326.81
本期申购 8,792,103,809.39 5,474,797,980.48
本期赎回（以“-”号填列） -4,241,825,274.61 -2,641,320,626.36
本期末 10,897,963,099.15 6,786,390,680.93
注：1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。2、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚中证800金融指数分级份额,信诚中证800金融指数分级A份额和信诚中证800金融指数分级B份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露信诚中证800金融指数分级A份额和中证800金融指数分级B份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 112,197,374.24 3,298,809,741.14 3,411,007,115.38
本期利润 1,112,750,650.16 -767,647,761.41 345,102,888.75
本期基金份额
交易产生的变 263,141,747.00 1,994,954,338.57 2,258,096,085.57
动数
其中：基金申 591,076,917.59 4,240,199,800.98 4,831,276,718.57
购款
基金 赎 -327,935,170.59 -2,245,245,462.41 -2,573,180,633.00
回款
本期已分配利 - - -
润
本期末 1,488,089,771.40 4,526,116,318.30 6,014,206,089.70
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 620,325.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 159,753.88
其他 35,225.48
合计 815,304.69
注：其他包括期货清算备付金利息收入、结算保证金利息收入及申购款利息收入。6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 5,260,124,877.69
减:卖出股票成本总额 4,175,187,013.42
买卖股票差价收入 1,084,937,864.27
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 -68,369.27
兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -68,369.27
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 310,026,497.79
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 298,273,279.27
额
减：应收利息总额 11,821,587.79
买卖债券差价收入 -68,369.27
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期未进行贵金属投资。6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未进行权证投资。6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股指期货投资收益 2,592,750.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 96,496,375.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 96,496,375.52
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -767,647,761.41
——股票投资 -769,070,944.68
——债券投资 1,423,183.27
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -767,647,761.41
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 6,495,129.06
转换费收入 22,465.84
合计 6,517,594.90
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 20,837,254.60
银行间市场交易费用 3,225.00
股指期货交易费用 1,899.15
合计 20,842,378.75
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 32,728.42
信息披露费 144,462.27
银行费用 17,683.41
债券账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
指数使用费 1,082,585.90
合计 1,316,212.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 54,129,295.84 276,273.48
其中：支付销售机构的客户维护费 1,381,814.35 65,512.33
注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 11,908,445.00 60,780.18
注：1、支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
1、本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证800金融指数分级A
份额单位：份
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的 额 持有的 额
基金份额 占基金总份额 基金份额 占基金总份额
的比例 的比例
中信信托有限责 - - 19,073,970.00 0.63%
任公司
信诚中证800金融指数分级B
份额单位：份
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的 额 持有的 额
基金份额 占基金总份额 基金份额 占基金总份额
的比例 的比例
中信信托有限责 27,927,924.00 0.53% 12,786,174.00 0.43%
任公司
信诚中证800金融指数分级
份额单位：份
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的 额 持有的 额
基金份额 占基金总份额 基金份额 占基金总份额
的比例 的比例
中信信托有限责 12,790.00 - 32,812.00 0.01%
任公司
注：1、本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 206,835,567.33 620,325.33 40,598.09 9,812.76
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2015年6月30日的相关余额为人民币5,966,744.79元。(2014年6月30日余额为957.35元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停牌原 期末 复牌日 复牌 期末 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 因 估值单价 期 开盘单 数量（股） 成本总额 估值总额 备注
价
600643 爱建股份 2015-06-30筹 划 重 16.73 - -3,147,795 41,480,598.7552,662,610.35-
大事项
注：截至本报告批准报出日,“爱建股份”仍未发布复牌公告。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3 3个月
2015年6月30 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 206,835,567.33 - - - - - 206,835,567.33
结算备付金 5,966,744.79 - - - - - 5,966,744.79
存出保证金 3,970,972.09 - - - - - 3,970,972.09
交易性金融资产 - - 12,064,794,991.3 12,524,583,991.3
10,005,000.00 338,981,000.00 110,803,000.00 0 0
应收利息 - - - - - 13,639,886.35 13,639,886.35
应收申购款 - - - - - 70,438,151.65 70,438,151.65
资产总计 - - 12,148,873,029.3 12,825,435,313.5
226,778,284.21 338,981,000.00 110,803,000.00 0 1
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,314,431.41 1,314,431.41
应付管理人报酬 - - - - - 11,139,556.61 11,139,556.61
应付托管费 - - - - - 2,450,702.44 2,450,702.44
应付指数使用费 - - - - - 711,954.54 711,954.54
应付交易费用 - - - - - 8,880,013.66 8,880,013.66
其他负债 - - - - - 341,884.22 341,884.22
负债总计 - - - - - 24,838,542.88 24,838,542.88
利率敏感度缺口 226,778,284.21 338,981,000.00 110,803,000.00 - - 12,124,034,486.4 12,800,596,770.6
2 3
上年度末 1-3 3个月
2014年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 23,600,694.00 - - - - - 23,600,694.00
结算备付金 12,784,382.55 - - - - - 12,784,382.55
存出保证金 494,166.55 - - - - - 494,166.55
交易性金融资产 - - 348,155,426.00 - - 6,992,812,975.69 7,340,968,401.69
应收利息 - - - - - 8,165,661.05 8,165,661.05
应收申购款 - - - - - 7,533,747.52 7,533,747.52
资产总计 36,879,243.10 - 348,155,426.00 - - 7,008,512,384.26 7,393,547,053.36
负债
应付证券清算款 - - - - - 342.58 342.58
应付赎回款 - - - - - 19,002,289.78 19,002,289.78
应付管理人报酬 - - - - - 4,506,843.22 4,506,843.22
应付托管费 - - - - - 991,505.50 991,505.50
应付销售服务费 - - - - - 125,890.13 125,890.13
应付交易费用 - - - - - 4,532,123.54 4,532,123.54
其他负债 - - - - - 467,616.42 467,616.42
负债总计 - - - - - 29,626,611.17 29,626,611.17
利率敏感度缺口 36,879,243.10 - 348,155,426.00 - - 6,978,885,773.09 7,363,920,442.19
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
变动 本期末(2015年6月30日) 上年度末(2014年12月31日)
分析 市场利率下降25 343,034.91 380,868.42
个基点
市场利率上升25 -343,034.91 -380,868.42
个基点
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖
出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例（%） （%）
交易性金融资产-股票 12,064,794,991.30 94.25 6,992,812,975.69 94.96
投资
交易性金融资产-基金 - - - -
投资
交易性金融资产-贵金 - - - -
属投资
衍生金融资产-权证投 - - - -
资
其他 - - - -
合计 12,064,794,991.30 94.25 6,992,812,975.69 94.96
注：本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
变动 本期末（2015年6月30日） 上年度末（2014年12月31日）
业绩比较基准中
分析 的股票指数上升 603,239,749.57 349,640,648.78
5%
业绩比较基准中 -603,239,749.57 -349,640,648.78
的股票指数下降
5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 12,064,794,991.30 94.07
其中：股票 12,064,794,991.30 94.07
2 固定收益投资 459,789,000.00 3.58
其中：债券 459,789,000.00 3.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 212,802,312.12 1.66
7 其他各项资产 88,049,010.09 0.69
8 合计 12,825,435,313.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 12,063,516,791.30 94.24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,063,516,791.30 94.24
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 1,278,200.00 0.01
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,278,200.00 0.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,947,853 1,388,707,074.82 10.85
2 600036 招商银行 53,012,363 992,391,435.36 7.75
3 600016 民生银行 70,148,214 697,273,247.16 5.45
4 600030 中信证券 24,628,153 662,743,597.23 5.18
5 601166 兴业银行 36,720,592 633,430,212.00 4.95
6 600000 浦发银行 36,669,478 621,914,346.88 4.86
7 600837 海通证券 25,320,503 551,986,965.40 4.31
8 601328 交通银行 63,041,892 519,465,190.08 4.06
9 601398 工商银行 77,945,626 411,552,905.28 3.22
10 601988 中国银行 74,473,611 364,175,957.79 2.85
11 601169 北京银行 27,137,580 361,472,565.60 2.82
12 601818 光大银行 63,940,537 342,721,278.32 2.68
13 601288 农业银行 85,012,284 315,395,573.64 2.46
14 601601 中国太保 9,835,629 296,839,283.22 2.32
15 000001 平安银行 18,385,253 267,321,578.62 2.09
16 601688 华泰证券 10,250,682 237,098,274.66 1.85
17 000166 申万宏源 13,946,150 226,624,937.50 1.77
18 600015 华夏银行 14,301,998 217,533,389.58 1.70
19 000776 广发证券 9,260,813 209,757,414.45 1.64
20 600999 招商证券 7,269,526 192,351,657.96 1.50
21 601377 兴业证券 13,016,706 178,198,705.14 1.39
22 601628 中国人寿 5,212,592 163,258,381.44 1.28
23 600705 中航资本 7,007,732 162,228,995.80 1.27
24 601336 新华保险 2,610,159 159,376,308.54 1.25
25 601901 方正证券 12,879,236 153,134,116.04 1.20
26 600109 国金证券 6,148,151 150,014,884.40 1.17
27 000783 长江证券 10,387,519 144,905,890.05 1.13
28 000728 国元证券 3,687,378 140,046,616.44 1.09
29 601009 南京银行 5,722,184 130,465,795.20 1.02
30 002142 宁波银行 5,219,524 110,392,932.60 0.86
31 601099 太平洋 7,732,850 99,908,422.00 0.78
32 002673 西部证券 3,498,878 99,263,168.86 0.78
33 002736 国信证券 3,838,399 96,305,430.91 0.75
34 600958 东方证券 3,297,557 94,376,081.34 0.74
35 600369 西南证券 4,415,856 86,771,570.40 0.68
36 601555 东吴证券 4,224,187 86,469,107.89 0.68
37 601788 光大证券 2,975,338 80,185,359.10 0.63
38 601998 中信银行 10,248,756 79,017,908.76 0.62
39 000750 国海证券 4,337,468 72,869,462.40 0.57
40 000686 东北证券 3,674,416 71,540,879.52 0.56
41 002500 山西证券 3,940,560 71,284,730.40 0.56
42 600643 爱建股份 3,147,795 52,662,610.35 0.41
43 000712 锦龙股份 1,387,238 48,692,053.80 0.38
44 000563 陕国投Ａ 1,520,291 21,390,494.37 0.17
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 993,252,403.60 13.49
2 600036 招商银行 711,906,433.82 9.67
3 600016 民生银行 700,777,996.62 9.52
4 600030 中信证券 612,497,344.52 8.32
5 601166 兴业银行 532,650,964.96 7.23
6 600837 海通证券 477,174,398.06 6.48
7 600000 浦发银行 435,073,520.14 5.91
8 601988 中国银行 376,390,022.13 5.11
9 601328 交通银行 347,131,847.96 4.71
10 601398 工商银行 314,830,968.16 4.28
11 601169 北京银行 259,744,306.39 3.53
12 601601 中国太保 257,574,823.79 3.50
13 601818 光大银行 250,355,787.96 3.40
14 601288 农业银行 249,875,294.99 3.39
15 000001 平安银行 249,069,373.81 3.38
16 000166 申万宏源 241,079,237.05 3.27
17 600705 中航资本 203,418,866.05 2.76
18 601688 华泰证券 202,630,422.79 2.75
19 000776 广发证券 190,775,261.64 2.59
20 600999 招商证券 176,320,820.70 2.39
21 601628 中国人寿 162,081,249.08 2.20
22 600015 华夏银行 152,755,368.52 2.07
23 601377 兴业证券 149,310,629.28 2.03
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 595,556,823.49 8.09
2 601318 中国平安 478,947,701.15 6.50
3 600036 招商银行 432,857,052.76 5.88
4 600030 中信证券 362,706,755.15 4.93
5 601166 兴业银行 305,497,111.18 4.15
6 600837 海通证券 299,998,791.29 4.07
7 600000 浦发银行 228,540,755.39 3.10
8 000001 平安银行 210,290,907.50 2.86
9 601818 光大银行 155,731,780.54 2.11
10 601601 中国太保 148,638,380.21 2.02
11 601288 农业银行 145,656,193.21 1.98
12 601988 中国银行 130,668,956.31 1.77
13 601328 交通银行 128,493,230.19 1.74
14 000776 广发证券 112,674,549.66 1.53
15 601398 工商银行 111,883,200.00 1.52
16 600999 招商证券 104,208,031.03 1.42
17 600015 华夏银行 94,332,512.40 1.28
18 601169 北京银行 94,072,525.10 1.28
19 601688 华泰证券 86,730,115.14 1.18
20 601628 中国人寿 84,491,815.36 1.15
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,016,239,973.71
卖出股票收入（成交）总额 5,260,124,877.69
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 459,789,000.00 3.59
其中：政策性金融债 459,789,000.00 3.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 459,789,000.00 3.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 140443 14农发43 1,800,000 180,486,000.00 1.41
2 150307 15进出07 1,100,000 110,803,000.00 0.87
3 140223 14国开23 900,000 90,360,000.00 0.71
4 140352 14进出52 500,000 48,065,000.00 0.38
5 140444 14农发44 200,000 20,070,000.00 0.16
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 2,592,750.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中
将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.7.11.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。7.12 投资组合报告附注
7.12.1中信证券于2015年1月16日因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施(《中国证监会公开通报2014年第四季度证券公
司融资类业务现场检查情况》)。
对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚沪深300是指数型基金,对于中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
海通证券于2015年1月16日因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施(《中国证监会公开通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况》)。
对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,上述处罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证800金融是指数型基金,对于海通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,970,972.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,639,886.35
5 应收申购款 70,438,151.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,049,010.09
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 金份额
(户) 占总份 占总份持有份额持有份额
额比例 额比例
信诚中证
800 金融 1,836 2,844,854.56 4,970,094,824.00 95.16% 253,058,148.00 4.84%
指数分级
A
信诚中证
800 金融 73,278 71,278.60 1,230,682,974.00 23.56% 3,992,469,999.00 76.44%
指数分级
B
信诚中证
800 金融 10,529 42,896.49 343,622,830.76 76.08% 108,034,323.39 23.92%
指数分级
合计 85,643 127,248.73 6,544,400,628.76 60.05% 4,353,562,470.39 39.95%
注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证800金融指数分级A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 农银人寿保险股份有限公 398,218,061.00 7.62%
司－传统－普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份
2 有限公司－传统－普通保 382,133,351.00 7.32%
险产品
3 中国太平洋人寿保险股份 361,653,259.00 6.92%
有限公司－分红-个人分红
4 中国人民财产保险股份有 266,529,920.00 5.10%
限公司－自有资金
5 中华联合财产保险股份有 245,807,160.00 4.71%
限公司－传统保险产品
6 中国财产再保险股份有限 236,318,430.00 4.52%
公司
7 工银安盛人寿保险有限公 218,774,322.00 4.19%
司
8 中国人寿再保险股份有限 215,094,197.00 4.12%
公司
9 新华人寿保险股份有限公 174,169,902.00 3.33%
司－新传统产品
10 全国社保基金二零八组合 169,559,033.00 3.25%
信诚中证800金融指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 116,333,749.00 1.44%
2 英大泰和人寿保险股份有 60,000,000.00 1.15%
限公司－团险万能
3 中融国际信托有限公司－ 42,654,177.00 0.82%
中融－海赢1号证券投资集
合资金信托
4 中信证券股份有限公司 40,000,000.00 0.77%
5 吉富创业投资股份有限公 38,765,000.00 0.74%
司
6 袁紫燕 38,733,218.00 0.74%
中国人民财产保险股份有
7 限公司－传统－普通保险 38,149,171.00 0.73%
产品
北京恒天财富投资管理有
8 限公司－恒天恒丰泰石一 35,000,000.00 0.67%
期证券投资基金
9 中国平安保险（集团）股份 33,999,933.00 0.65%
有限公司
10 宋伟铭 31,840,000.00 0.61%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
信诚中证800金融指数分 - -
级A
基金管理人所有从业人 信诚中证800金融指数分 - -
员持有本基金 级B
信诚中证800金融指数分 174,226.85 0.04%
级
合计 174,226.85 -
注：期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚中证800金融指 信诚中证800金融指 信诚中证800金融指
数分级A 数分级B 数分级
基金合同生效日(2013年12月20 13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 3,007,457,623.00 3,007,457,624.00 332,769,317.37
本报告期基金总申购份额 - - 8,792,103,809.39
减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,241,825,274.61
本报告期基金拆分变动份额 2,215,695,349.00 2,215,695,349.00 -4,431,390,698.00
本报告期期末基金份额总额 5,223,152,972.00 5,223,152,973.00 451,657,154.15
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第48次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理职
务。本基金管理人已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上
刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张翔
燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构
监管部和上海证监局报告。
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春先生
担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管理人
已于2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付券商的佣金
券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 备注
元数量 成交金额 票成交总 佣金 金
额的比例 总量的比
例
海通证券 1 3,066,698,068.72 20.07% 2,791,921.93 20.15% -
安信证券 3 2,448,236,674.73 16.03% 2,222,280.53 16.04% -
兴业证 2 2,172,393,756.86 14.22% 1,972,702.09 14.24% -
券
招商证券 2 1,897,384,622.09 12.42% 1,727,165.76 12.47% -
齐鲁证券 1 1,304,405,385.99 8.54% 1,187,527.52 8.57% -
川财证券 2 1,020,096,249.21 6.68% 927,164.46 6.69% -
国金证券 1 630,751,920.73 4.13% 558,152.31 4.03% -
中银国 1 500,943,281.18 3.28% 443,284.13 3.20% -
际
华创证券 2 488,754,952.49 3.20% 444,962.99 3.21% -
国泰君安 2 440,920,380.72 2.89% 401,413.82 2.90% -
瑞银证券 1 434,023,775.74 2.84% 395,135.32 2.85% -
西南证券 1 306,264,404.99 2.00% 271,012.78 1.96% -
中金公司 1 270,497,554.56 1.77% 246,260.21 1.78% -
宏源证券 2 120,207,793.93 0.79% 109,438.20 0.79% -
联合证券 1 107,407,809.83 0.70% 95,045.37 0.69% -
平安证券 1 66,940,579.63 0.44% 59,235.40 0.43% -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
信诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》、《上海证券
1 资基金2014年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站2015-01-05
净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com)
2 信诚基金管理有限公司基金经理变 同上 2015-01-19
更公告
3 信诚中证800金融指数分级证券投 同上 2015-01-20
资基金2014年第四季度报告
4 信诚基金关于旗下部分指数基金变 同上 2015-01-21
更场内简称的公告
信诚中证800金融指数分级证券投
5 资基金招募说明书摘要（2015年第 同上 2015-01-31
1次）
6 信诚中证800金融指数分级证券投 同上 2015-01-31
资基金招募说明书（2015年第1次）
7 信诚基金管理有限公司关于旗下指 同上 2015-02-09
数分级基金开通转换业务的公告
8 信诚基金管理有限公司关于调整开 同上 2015-02-09
放式基金转换业务规则的公告
9 信诚中证800金融指数分级证券投 同上 2015-03-27
资基金2014年年度报告摘要
10 信诚中证800金融指数分级证券投 同上 2015-03-27
资基金2014年年度报告
11 信诚基金管理有限公司基金经理变 同上 2015-03-31
更公告
12 信诚中证800金融指数分级证券投 同上 2015-04-22
资基金2015年第一季度报告
信诚基金管理有限公司关于调整网
13 上直销平台支付宝渠道申购费率优 同上 2015-05-06
惠的公告
信诚基金管理有限公司关于与上海
14 银联电子支付服务有限公司合作开 同上 2015-05-06
通“银联通”直销网上交易和费率
优惠的公告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
15 分基金增加天天基金为销售机构及 同上 2015-05-09
相关费率优惠活动的公告
信诚基金管理有限公司关于旗下基
16 金参与天天基金费率优惠活动的公 同上 2015-06-06
告
信诚基金管理有限公司关于旗下部
17 分基金参加交通银行网上银行、手 同上 2015-06-29
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证800金融指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2015年8月26日
粤公网安备 
