信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
(2016 年第 1 次更新)
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2013 年 12 月 20 日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 12 月 20 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务。
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股东 出资额 出资比
(万元人民 例(%)
币)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限 400 2
公司
合计 20000 100
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总
经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公
司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总
裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信
信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。
陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限
公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事
长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执
行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执
行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。
黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副
理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加
坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)
有限公司总经理。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官。
何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、
研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。
现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.基金管理人监事会成员
於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电
气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
3.高级管理人员情况
吕涛先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、
中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管
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理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副
总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管
理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限
公司副总经理、首席财务官。
唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有
限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼
董事会秘书;信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。隋晓炜先生,副总经理,经济学
硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经
理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司
副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。
4.督察长
周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、
副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。
现任信诚基金管理有限公司督察长。
5.基金经理
杨旭先生,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾担任美国对冲基金Robust
methods公司数量分析师,华尔街对冲基金WSFA Group公司助理基金经理,该基金为股票
多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现
任信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基
金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业
主题指数分级基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能
家居指数分级证券投资基金及信诚中证基建工程指数分级证券投资基金的基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监;
王旭巍先生,副首席投资官;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资副总监;
王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码
939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫
款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322
亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增
长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百
分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业
网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934
个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打
造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性
交易量占比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客
户、手机银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人
商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76
亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场
第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据
池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响
力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第
一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证
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券客户保证金第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第
一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外
知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排
名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司
2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上
年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国
银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”
两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等
9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年
起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化
的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、
总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业
务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行
总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二
部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银
行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托
管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发
展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务
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体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末,中国建设银
行已托管 537 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》
评为“中国最佳托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:钱慧
电话:021- 68649788
网址:www.xcfunds.com
2、销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
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联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:
518048)
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
电话:0755-23835888、010-60838888
传真:0755-23835861、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
(5)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(6)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14
层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14
层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
网址:http://www.citicsf.com/(7)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘权
联系电话:0755-82026521
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客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
(8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系电话:010-85130554
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(9)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565、4008888111
(10)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客户服务热线:400-8888-666 / 95521
(11)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(12)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
基金业务联系人:齐晓燕
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联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
(13) 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:021-95553或4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(15)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
联系人:魏亚斐
电话:021-20835787
传真:021-20835879
(16)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电 话:021-20691832
传 真:021-20691861
(17)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
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办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张皛
电 话:021-33323998
传 真:021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
(18)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电 话:0571-88911818
传 真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
(19)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
电 话:021-51507071
传 真:021-62990063
网址:http://www.91fund.com.cn
客服电话:4000-466-788
(20)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
电 话:010-66154828
传 真:010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
(21)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
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电 话:020-89629021
传 真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
(22)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电 话:021-20665952
传 真:021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
(23)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
邮政编码:116000
法定代表人:林卓
电 话:0411-88891212
传 真:0411-84396536
客服电话:4006411999
公司网站:www.taichengcaifu.com
(24)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电 话:021-54509998
传 真:021-64385308
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更
上述代销机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
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联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏
四、基金的名称
信诚中证800金融指数分级证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证
800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 金融指数的成份股、
备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的
85%,投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权
重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差
不超过 4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误
差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成
份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替
代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益
特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金
管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指
数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
十、基金的风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基
金份额来看,信诚金融 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融 B 份额具有
预期风险、预期收益较高的特征。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2015 年 10 月 23 日复
核了本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2015 年 9 月 30 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产的比例
项目 金额(元)
号 (%)
1 权益投资 2,473,507,161.82 92.80
其中:股票 2,473,507,161.82 92.80
2 固定收益投资 80,416,000.00 3.02
其中:债券 80,416,000.00 3.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 105,557,667.99 3.96
7 其他资产 5,949,083.83 0.22
8 合计 2,665,429,913.64 100.00
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,473,507,161.82 93.43
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,473,507,161.82 93.43
2) 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 9,211,377 275,051,717.22 10.39
2 600036 招商银行 14,305,205 254,203,492.85 9.60
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3 600016 民生银行 25,615,788 216,453,408.60 8.18
4 600000 浦发银行 9,701,488 161,335,745.44 6.09
5 601166 兴业银行 9,908,927 144,273,977.12 5.45
6 601328 交通银行 17,011,592 103,430,479.36 3.91
7 600030 中信证券 6,692,866 90,889,120.28 3.43
8 601398 工商银行 21,033,326 90,863,968.32 3.43
9 600837 海通证券 6,881,003 87,732,788.25 3.31
10 601169 北京银行 8,787,556 75,660,857.16 2.86
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,416,000.00 3.04
其中:政策性金融债 80,416,000.00 3.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,416,000.00 3.04
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 150307 15 进出 07 800,000 80,416,000.00 3.04
注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
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8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则
(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”
与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销
的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为
零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。
2) 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 中信证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国
证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施(《中国证监会公开通报
2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况》)。
对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处
罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 800 金融是
指数型基金,对于中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投
资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
2) 海通证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违规为到期融资融券合约展期问题,公司被中国
证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施(《中国证监会公开通报
2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况》)。又因涉嫌未按规定审查、了解客
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
户真实身份违法违规,于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知
书(处罚字[2015]73 号)。
对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,上述
处罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚 800 金融是
指数型基金,对于海通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投
资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
3) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
4) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,348,754.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,536,932.59
5 应收申购款 63,396.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,949,083.83
5) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2015年9月30日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
净值增 业绩比 业绩比较基
净值增
阶段 长率标准差 较基准收益 准收益率标准差 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ ④
2013 年
12 月 20 日-
0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56%
2013 年 12 月
31 日
2014 年 1
月 1 日-2014 85.89% 1.59% 81.86% 1.65% 4.03% -0.06%
年 12 月 31 日
2015 年 1
月 1 日-2015 -25.60% 2.69% -24.04% 2.71% -1.56% -0.02%
年 9 月 30 日
2013 年
12 月 20 日-
38.57% 2.12% 38.14% 2.16% 0.43% -0.04%
2015 年 9 月
30 日
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
注: 本基金建仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日,建仓日结束时资产配
置比例符合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金财产拨划支付的银行费用;
4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7)基金的证券、期货交易费用;
8)基金上市初费和上市月费;
9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
10)基金合同生效后的标的指数许可使用费;
11)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等,支付日期
顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人
协商解决。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等,支付日期
顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人
协商解决。
3)基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率
发生变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公
告中予以披露。
通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方
法如下:
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计费期间不
足一季度的,根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费
收取下限的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元×本基金在本季度的实际运作天
数 / 所在季度的实际天数
指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的
支付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使
用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前
从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
4)除管理费和托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关
法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
(二) 与基金销售有关的费用
1、信诚金融份额的场外申购费率如下:
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单笔申购金额 场外申购费率
M<50万 1.2%
50万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
为更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定,
信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年12月1日起,针对旗下现有所
有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠,调整后信诚中证800金融
指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
单笔申购金额 申购费率
M<50 万 0
50 万≤M<200 万 0
200 万≤M<500 万 0
M≥500 万 0
信诚金融份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行
的费率如下:
持有时间 场外赎回费率
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
信诚金融份额的场内赎回费率为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
从场内转托管至场外的信诚金融份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认
日开始计算。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
投资管理活动,对原《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新,
主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”、“绪言”、“释义”部分根据《运作办法》修改了相关表述;同
时更新了相应日期。
2、 在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分,更新了相关成员的内
容。
3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。
4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对销售机构的相关信息进行了
更新。
5、 在“第八部分 基金合同的生效” 部分,根据《运作办法》的规定更新了迷你基金
处理方案。
6、 在“第十部份 基金份额的申购、赎回”部份,增加“信诚金融份额自2015年12月1
日起针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优
惠。”
7、 在“第十四部分 基金的投资”部分,根据《运作办法》修改了相关表述;更新了
“基金投资组合报告”,财务数据截止至2015年9月30日。
8、 在“第十五部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2015年9月30
日。
9、 在“第二十五部分 基金合同的内容摘要” 部分,根据《运作办法》对基金份额持
有人大会召集部分修改了相关表述。
10、 在“第二十七部分 对基金份额持有人的服务”部分,网上交易服务增加通过“上
海银联电子支付有限公司的基金投资客户”渠道。
11、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2015年6月20日以来涉及本基
金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2016 年 2 月 2 日
23
粤公网安备 
