信诚中证800金融指数B

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要



信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要




2017 年 6 月 30 日




基金管理人：信诚基金管理有限公司



基金托管人：中国建设银行股份有限公司



送出日期：2017 年 8 月 29 日




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§1 重要提示


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。



§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 信诚中证 800 金融指数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,731,702,587.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月 22 日
信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融
下属分级基金的基金简称
指数分级 A 指数分级 B 指数分级
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
779,675,690.00 779,675,691.00 172,351,206.31
报告期末下属分级基金的份额总额
份 份 份


2.2 基金产品说明
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
投资目标 纪律约束,实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的


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指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,
如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
风险收益特征 期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融
较高预期收益的特
A 份额具有预期风 B 份额具有预期风
下属分级基金的风险收益特征 征,其预期风险和
险、预期收益较低 险、预期收益较高
预期收益高于货币
的特征 的特征。
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 周浩 田青
信息披露负责
联系电话 021-68649788 010-67595096
人
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所



§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

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3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -97,793,780.98
本期利润 111,618,617.85
加权平均基金份额本期利润 0.0567
本期基金份额净值增长率 6.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0345
期末基金资产净值 1,680,878,824.88
期末基金份额净值 0.971
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 2.97% 0.60% 2.93% 0.67% 0.04% -0.07%
过去三个月 5.66% 0.75% 6.42% 0.78% -0.76% -0.03%
过去六个月 6.70% 0.64% 7.48% 0.66% -0.78% -0.02%
过去一年 12.13% 0.68% 10.93% 0.70% 1.20% -0.02%
过去三年 65.90% 1.82% 70.35% 1.84% -4.45% -0.02%
自基金合同
64.74% 1.73% 61.33% 1.76% 3.41% -0.03%
生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较




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注:本基金建仓期自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。

3.3 其他指标




§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 70 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债
券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳
瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资
基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证
券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型
证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


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任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金 理学硕士、文学硕士。
经理,兼任 曾任职于美国对冲基
信诚沪深 金 Robust methods 公
300 指数分 司,担任数量分析师;
级基金、信 于华尔街对冲基金
诚中证 500 WSFA Group 公司,担
指数分级基 任 Global
金、信诚中 Systematic Alpha
证 800 医药 Fund 助理基金经理。
指数分级基 2012 年 8 月加入信诚
金、信诚中 基金,历任助理投资
证 800 有色 经理、专户投资经理。
指数分级基 现任数量投资副总
金及信诚中 监,信诚中证 500 指
证 TMT 产业 数分级基金、信诚沪
主题指数分 深 300 指 数 分 级 基
级基金、信 金、信诚中证 800 医
诚中证信息 药指数分级基金、信
安全指数分 诚中证 800 有色指数
级基金、信 分级基金、信诚中证
诚中证智能 800 金融指数分级基
杨旭 2015 年 1 月 15 日 - 4
家居指数分 金、信诚中证 TMT 产
级基金、信 业主题指数分级基
诚中证基建 金、信诚中证信息安
工程指数型 全指数分级基金、信
基金(LOF)、 诚中证智能家居指数
信诚鼎利定 分级基金、信诚中证
增灵活配置 基建工程指数型基金
混合型证券 (LOF)、信诚鼎利定增
投资基金、 灵活配置混合型证券
信诚至益灵 投资基金、信诚至益
活配置混合 灵活配置混合基金、
基金、信诚 信诚至裕灵活配置混
至裕灵活配 合基金、信诚新悦回
置混合基 报灵活配置混合基
金、信诚新 金、信诚永益一年定
悦回报灵活 期开放混合基金、信
配置混合基 诚新兴产业混合基
金、信诚永 金、信诚永丰一年定
益一年定期 期开放混合基金、信
开放混合基 诚至泰灵活配置混合
金、信诚新 基金、信诚新泽回报


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兴产业混合 灵活配置混合基金、
基金、信诚 信诚至信灵活配置混
永丰一年定 合基金的基金经理。
期开放混合
基金、信诚
至泰灵活配
置混合基
金、信诚新
泽回报灵活
配置混合基
金、信诚至
信灵活配置
混合基金的
基金经理
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年上半年,A 股市场在经历年初回调后逐步企稳,一季度持续震荡上涨,其中消费相关行业
(如家用电器、食品饮料)以及基建投资相关行业(钢铁、建材、建筑等)表现较好。在二季度,A 股市场
经历了一个探底回升的过程。各板块走势分化明显,绝对估值较低的家用电器、食品饮料、汽车、医药
生物等消费板块在 4、5 月份继续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。首先,从经济基本面看,全球经
济延续复苏态势,出口保持平稳增长。国内消费整体保持稳定。投资方面,基础设施建设明显放缓。通货
膨胀整体压力不大,工业品价格震荡向下带动 PPI 环比转负,CPI 温和回升保持平稳。第二,从监管力度
来看,4 月份市场关注的焦点集中在金融监管。银监会连发多文,全方位多角度加强银行监管,监管力度


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超出市场预期;同时证监会对高送转股票、次新股、雄安主题股的监管力度较强。4 月份 A 股市场震荡
和中小盘股票承压。随后监管阶段性有所放松,新股发行放缓,减持新规的出台、A 股加入 MSCI 等都对
市场风险偏好有提振作用。第三,外围压力有所降低。特朗普政策持续低于市场预期,美元指数走低,外
汇储备有所上升。随着人民币贬值压力基本释放,外部流动性将会出现明显改善。
在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,
有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 6.70%,同期比较基准收益率为 7.48%,基金落后业绩比较基
准 0.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年,房地产和基建投资虽然有所回落,但目前仍处于高位,制造业投资弱企稳,外部
经济的复苏有助于拉动出口,预计经济运行整体平稳,微观经济结构将继续优化。货币政策仍将保持高度
灵活性,流动性短期内难以宽松。
我们对 A 股市场基本判断为将呈现整体震荡结构型行情,市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板
块转向高业绩成长板块,具有真实确定性成长性的股票未来可能受到市场青睐,部分市场热点也存在交
易性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额)不进行收益


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分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。



§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表
会计主体：信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 31,765,014.25 30,850,248.73
结算备付金 8,828,008.68 6,131,225.88
存出保证金 155,843.99 127,973.26
交易性金融资产 1,643,265,825.41 1,821,190,841.08
其中：股票投资 1,593,315,825.41 1,761,376,841.08
基金投资 - -
债券投资 49,950,000.00 59,814,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,973,798.72 -


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应收利息 979,043.32 535,696.49
应收股利 - -
应收申购款 595.13 595.13
递延所得税资产
其他资产 - -
资产总计 1,689,968,129.50 1,858,836,580.57
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,674,121.86 1,202.61
应付管理人报酬 1,404,602.43 1,681,261.22
应付托管费 309,012.52 369,877.47
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,032,742.40 538,561.15
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 668,825.41 655,484.92
负债合计 9,089,304.62 3,246,387.37
所有者权益：
实收基金 1,020,753,552.83 1,202,279,401.76
未分配利润 660,125,272.05 653,310,791.44
所有者权益合计 1,680,878,824.88 1,855,590,193.20
负债和所有者权益总计 1,689,968,129.50 1,858,836,580.57
注:截至本报告期末,基金份额总额 1,731,702,587.31 份。信诚中证 800 金融指数分级的
基金份额净值 0.971 元,基金份额总额 172,351,206.31 份。下属分级基金:信诚中证 800 金融
指数分级 A 的基金份额净值 1.025 元,基金份额总额 779,675,690 份;信诚中证 800 金融指数
分级 B 的基金份额净值 0.917 元,基金份额总额 779,675,691 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日 月 30 日
一、收入 127,468,242.04 -329,268,795.62
1.利息收入 728,465.33 1,100,193.09


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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


其中：存款利息收入 174,222.87 354,291.45
债券利息收入 554,242.46 745,901.64
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
-83,086,995.93 -91,227,734.91
填列）
其中：股票投资收益 -93,243,713.91 -114,966,978.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 196,587.24 -27,469.09
资产支持证券投资
- -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,960,130.74 23,766,713.17
3.公允价值变动收益（损
209,412,398.83 -239,925,670.18
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
- -
号填列）
5.其他收入（损失以“-”
414,373.81 784,416.38
号填列）
减：二、费用 15,849,624.19 16,551,346.22
1．管理人报酬 9,033,715.61 12,048,478.95
2．托管费 1,987,417.37 2,650,665.34
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,391,676.40 1,349,240.56
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
6．其他费用 436,814.81 502,961.37
三、利润总额（亏损总额
111,618,617.85 -345,820,141.84
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
111,618,617.85 -345,820,141.84
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期


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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,202,279,401.76 653,310,791.44 1,855,590,193.20
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 111,618,617.85 111,618,617.85
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -181,525,848.93 -104,804,137.24 -286,329,986.17
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 30,414,222.35 17,083,045.58 47,497,267.93
2.基金赎回款 -211,940,071.28 -121,887,182.82 -333,827,254.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
1,020,753,552.83 660,125,272.05 1,680,878,824.88
金净值）
上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,898,792,027.67 1,217,477,448.01 3,116,269,475.68
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -345,820,141.84 -345,820,141.84
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -385,233,493.80 -161,987,237.74 -547,220,731.54
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 55,616,160.33 25,528,730.25 81,144,890.58
2.基金赎回款 -440,849,654.13 -187,515,967.99 -628,365,622.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
1,513,558,533.87 709,670,068.43 2,223,228,602.30
金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

12
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金募集的批复》(证
监许可[2013]1088 号文)和《关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金
部函[2013]1081 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013 年 12
月 20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限
公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 13 日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认
购费用后的有效认购资金人民币 263,149,632.10 元,利息人民币 36,724.07 元,共计人民币
263,186,356.17 元。上述认购资金折合 263,186,356.17 份基金份额。上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第 841 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基
金基金合同》和《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投
资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证 800 金融指数的成份股、备
选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中,中证 800 金融指数的成份
股及其备选成份股的投资比例不低于非现金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%,股票的投资不低于基金资产的 85%,权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
本基金业绩比较基准为:95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证 800 金融指数分级证
券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政


13
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付
上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1
年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股
权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 债券交易

6.4.8.1.4 债券回购交易

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元


14
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


本期 上年度可比期间
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,033,715.61 12,048,478.95
其中：支付销售机构的客户维护费 342,283.61 346,318.28
注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当
年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,987,417.37 2,650,665.34
注：1、支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证 800 金融指数分级 A
份额单位：份
本期末 上年度末
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
持有的基金份 持有的基金份
关联方名称
持有的 额 持有的 额
基金份额 占基金总份额 基金份额 占基金总份额
的比例 的比例
中信信托有限责
7,108,160.00 0.91% 7,108,160.00 0.78%
任公司



信诚中证 800 金融指数分级
份额单位：份
本期末 上年度末
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额 基金份额 额

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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


占基金总份额 占基金总份额
的比例 的比例
中信信托有限责
1.00 - 1.00 -
任公司


注：1、除上表外,本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
3、以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所持份额占其本级份
额的比例。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 31,765,014.25 140,247.05 80,883,772.06 216,767.28
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,342,549.57 元。(2016 年 6 月 30 日
余额为 0 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券代 证券名 流通受 认购价 期末估 期末成本 期末估值
成功认购日 可流通日 （单 备注
码 称 限类型 格 值单价 总额 总额
位：股）
网下新
君禾股
603617 2017-06-23 2017-07-03 股申购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
份
未上市
网下新
富满电
300671 2017-06-27 2017-07-05 股申购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
子
未上市
网下新
百达精
603331 2017-06-27 2017-07-05 股申购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
工
未上市
网下新
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 股申购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
未上市
网下新
大烨智
300670 2017-06-26 2017-07-03 股申购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
能
未上市

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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


网下新
旭升股
603305 2017-06-30 2017-07-10 股申购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
份
未上市
网下新
睿能科
603933 2017-06-28 2017-07-06 股申购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
技
未上市
网下新
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 股申购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
未上市
网下新
长缆科
002879 2017-06-05 2017-07-07 股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
技
未上市
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估
备注
码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额
- - - - - - - - - - -



6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停牌原 期末 复牌 期末 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 数量（股） 备注
因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额
重 大 资
600643 爱建集团 2017-04-17 14.98 2017-08-02 16.48 614,595 8,046,606.99 9,206,633.10 -
产重组


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)
取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)
纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自
2016 年 5 月 1 日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务

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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 1,593,315,825.41 94.28
其中：股票 1,593,315,825.41 94.28
2 固定收益投资 49,950,000.00 2.96
其中：债券 49,950,000.00 2.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 40,593,022.93 2.40
7 其他各项资产 6,109,281.16 0.36
8 合计 1,689,968,129.50 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 1,592,937,409.41 94.77
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -


18
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,592,937,409.41 94.77


7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 370,776.38 0.02
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 7,639.62 -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 378,416.00 0.02


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,739,681 235,135,574.41 13.99
2 600036 招商银行 4,619,702 110,457,074.82 6.57
3 601166 兴业银行 5,582,656 94,123,580.16 5.60

19
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


4 600016 民生银行 10,588,688 87,039,015.36 5.18
5 601328 交通银行 12,305,892 75,804,294.72 4.51
6 600000 浦发银行 5,034,868 63,691,080.20 3.79
7 601288 农业银行 17,121,384 60,267,271.68 3.59
8 600030 中信证券 3,443,823 58,613,867.46 3.49
9 600837 海通证券 3,540,603 52,577,954.55 3.13
10 601398 工商银行 9,660,472 50,717,478.00 3.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 -
2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 -
3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 -
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 -
5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 -


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 102,130,269.68 5.50
2 601998 中信银行 100,425,005.10 5.41
3 600291 西水股份 96,544,819.56 5.20
4 601818 光大银行 76,774,233.11 4.14
5 601318 中国平安 75,575,345.30 4.07
6 601398 工商银行 66,435,295.51 3.58
7 000001 平安银行 59,050,695.97 3.18
8 600015 华夏银行 54,623,072.30 2.94
9 601166 兴业银行 54,485,605.05 2.94
10 601988 中国银行 53,871,704.22 2.90
11 601288 农业银行 49,291,771.00 2.66
12 600016 民生银行 47,718,158.17 2.57
13 601328 交通银行 46,511,049.75 2.51
14 600036 招商银行 40,048,873.68 2.16
15 600837 海通证券 32,876,629.62 1.77
16 600030 中信证券 24,057,756.24 1.30
17 601169 北京银行 21,592,894.91 1.16
18 601601 中国太保 17,941,483.88 0.97
19 601211 国泰君安 16,614,110.06 0.90
20 601688 华泰证券 10,589,045.17 0.57


20
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 115,429,712.01 6.22
2 601318 中国平安 109,131,757.28 5.88
3 601998 中信银行 98,753,420.37 5.32
4 600291 西水股份 97,697,529.73 5.27
5 601166 兴业银行 83,980,656.36 4.53
6 601818 光大银行 81,861,405.00 4.41
7 601398 工商银行 76,598,425.80 4.13
8 600016 民生银行 66,539,883.79 3.59
9 000001 平安银行 65,348,593.17 3.52
10 601288 农业银行 63,266,544.00 3.41
11 601328 交通银行 62,416,377.05 3.36
12 601988 中国银行 61,474,308.00 3.31
13 600036 招商银行 60,218,373.51 3.25
14 600015 华夏银行 58,353,442.61 3.14
15 600837 海通证券 44,769,619.53 2.41
16 600030 中信证券 36,149,613.13 1.95
17 601169 北京银行 32,796,382.31 1.77
18 601601 中国太保 25,361,913.50 1.37
19 601211 国泰君安 25,040,625.96 1.35
20 601688 华泰证券 15,973,110.22 0.86
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,259,845,291.82
卖出股票收入（成交）总额 1,543,941,642.41
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 49,950,000.00 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -


21
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


9 合计 49,950,000.00 2.97


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
16 附息国债
1 160018 500,000 49,950,000.00 2.97
18


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)因违反《证券公司融资融券业务管理办法》(证
监会公告【2011】31 号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按
照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为,于 2017 年
5 月 23 日收到中国证监会行政处罚事先告知书(处罚字【2017】59 号),被责令改正,给予警告,没收违法
所得 509,653.15 元,并处罚款 2,548,265.75 元;2017 年 1 月 18 日,海通证券晋宁昆阳街证券营业部因
未在限期内完成备案、未及时换领经营许可证等违规行为,收到了云南证监局采取责令改正措施的决
定;2016 年 11 月 25 日,海通证券因未按照相关规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公
司监督管理条例》第 28 条第 1 款规定,被证监会责令改正,给予警告,没收违法所得约 2,865 万元,并处

22
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


以约 8,595 万元罚款。
7.12.2 对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事
项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证 800 金融是指数型基金,
对于海通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策
流程,符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.3 中信证券于 2017 年 5 月 25 日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,因违反
《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31 号)第十一条“对未按照要求提供有关情况、
在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年,证券公司不
得向其融资、融券”的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户
签订业务合同”所述行为。中国证监会拟决定责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币
61,655,849.78 元,并处人民币 308,279,248.90 元罚款。
7.12.4 对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项
未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证 800 金融是指数型基金,对于
中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.5 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.6 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.7 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 155,843.99
2 应收证券清算款 4,973,798.72
3 应收股利 -
4 应收利息 979,043.32
5 应收申购款 595.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,109,281.16


7.12.8 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.9 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.9.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.9.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
净值比例（%） 明
1 002879 长缆科技 23,660.26 - 新股上市未流通


7.12.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

23
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的基
份额级别 户数
金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 持有份额
额比例 额比例

信 诚 中 证
800 金 融 指 411 1,897,021.14 766,719,098.00 98.34% 12,956,592.00 1.66%
数分级 A

信 诚 中 证
800 金 融 指 19,099 40,822.85 89,388,020.00 11.46% 690,287,671.00 88.54%
数分级 B

信 诚 中 证
800 金 融 指 8,123 21,217.68 109,592,973.93 63.59% 62,758,232.38 36.41%
数分级

合计 27,633 62,667.92 965,700,091.93 55.77% 766,002,495.38 44.23%
注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 800 金融指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
中国太平洋人寿保险股份有限公司
1 111,901,450.00 14.35%
－分红-个人分红
2 中国银河证券股份有限公司 110,856,314.00 14.22%
中国太平洋人寿保险股份有限公司
3 98,066,516.00 12.58%
－传统－普通保险产品
4 中国人寿保险股份有限公司 73,998,173.00 9.49%
民生加银基金－广州农商银行－中
5 58,966,657.00 7.56%
信证券股份有限公司
6 中意人寿保险有限公司 55,760,357.00 7.15%
7 全国社保基金二零三组合 28,930,687.00 3.71%
8 新华人寿保险股份有限公司 25,348,859.00 3.25%
9 中国人寿保险（集团）公司 21,367,456.00 2.74%
上海千象资产管理有限公司－千象
10 13,770,778.00 1.77%
子基金 4 号


信诚中证 800 金融指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴海洋 43,447,513.00 5.57%


24
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


2 北京日月房地产开发有限公司 24,459,800.00 3.14%
3 王建乔 17,899,123.00 2.30%
4 陈奉娥 15,280,000.00 1.96%
广发证券－工行－广发金管家新
5 14,083,828.00 1.81%
型高成长集合资产管理计划
6 瑞泰人寿保险有限公司-万能 13,597,306.00 1.74%
百年人寿保险股份有限公司－分
7 10,858,000.00 1.39%
红保险产品
8 刘涛 5,823,865.00 0.75%
9 商汉平 5,306,400.00 0.68%
国投信托有限公司－国投飞天.财
10 5,000,000.00 0.64%
富宝证券投资集合资金信托计


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
信诚中证 800 金融指数分级 A - -
基金管理人所有从 信诚中证 800 金融指数分级 B 5,400.00 -
业人员持有本基金 信诚中证 800 金融指数分级 115,029.36 0.07%
合计 120,429.36 0.01%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：期末本基金的基金经理未持有本开放式基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况




§9 开放式基金份额变动


单位：份
信诚中证 800 金融指 信诚中证 800 金融指 信诚中证 800 金融指
项目
数分级 A 数分级 B 数分级
基金合同生效日(2013 年 12 月 20
13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 911,503,490.00 911,503,491.00 216,651,425.60
本报告期基金总申购份额 - - 51,582,640.55
减:本报告期基金总赎回份额 - - 359,538,459.84
本报告期基金拆分变动份额 -131,827,800.00 -131,827,800.00 263,655,600.00
本报告期期末基金份额总额 779,675,690.00 779,675,691.00 172,351,206.31
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。




25
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣
券商名称 金 备注
元数量 成交金额 票成交总 佣金
额的比例 总量的比
例

平安证券 2 408,368,099.86 14.59% 377,253.09 14.51% -

川财证券 2 335,289,552.10 11.98% 312,256.25 12.01% -

招商证券 2 284,757,576.86 10.18% 265,195.67 10.20% -

天风证券 2 244,107,344.41 8.72% 227,336.53 8.75% -

中泰证券 1 229,422,154.77 8.20% 213,659.07 8.22% -

东方证券 1 206,098,188.91 7.37% 191,939.37 7.38% -

国信证券 2 194,688,669.36 6.96% 181,313.03 6.98% -

国泰君安 1 189,558,979.92 6.77% 176,536.36 6.79% -

中信证券 1 162,931,727.59 5.82% 148,479.57 5.71% -

民生证券 1 144,039,058.23 5.15% 134,143.26 5.16% -

兴业证券 2 137,599,807.69 4.92% 128,147.37 4.93% -

长江证券 2 126,429,506.03 4.52% 117,744.27 4.53% -

银河证券 2 118,494,960.95 4.23% 110,354.15 4.25% -

中金公司 1 9,269,771.32 0.33% 8,633.10 0.33% -



26
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要



东北证券 1 5,929,289.81 0.21% 5,403.54 0.21% -

中信建投 2 1,038,879.49 0.04% 946.80 0.04% -

安信证券 3 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

大通证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

宏源证券 3 - - - - -

华创证券 3 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

联合证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中投证券 3 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

中信山东 1 - - - - -

中信浙江 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -


27
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
平安证券 9,052,231.20 50.63% - - - -
川财证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 8,828,000.00 49.37% - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -


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 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要


申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中银国际 - - - - - -



§11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类 报告期末持有
报告期内持有基金份额变化情况
别 基金情况
持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有 份额
序号
者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-



11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无



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2017 年 8 月 29 日




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