银华交易型货币市场基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 6
2.1基金基本情况 ...... 6
2.2基金产品说明 ...... 6
2.3基金管理人和基金托管人...... 6
2.4信息披露方式 ...... 7
2.5其他相关资料 ...... 7
§3主要财务指标和基金净值表现...... 8
3.1主要会计数据和财务指标...... 8
3.2基金净值表现 ...... 8
§4管理人报告...... 12
4.1基金管理人及基金经理情况...... 12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5托管人报告...... 18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19
6.1资产负债表...... 19
6.2利润表...... 20
6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21
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6.4报表附注...... 22
§7投资组合报告...... 40
7.1期末基金资产组合情况...... 40
7.2债券回购融资情况...... 40
7.3基金投资组合平均剩余期限...... 40
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 42
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 42
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43
7.9投资组合报告附注...... 43
§8基金份额持有人信息...... 45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45
8.2期末上市基金前十名持有人...... 45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46
§9开放式基金份额变动...... 46
§10重大事件揭示...... 47
10.1基金份额持有人大会决议...... 47
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47
10.4基金投资策略的改变...... 47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 54
10.9其他重大事件 ...... 54
§11影响投资者决策的其他重要信息...... 56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 56
第4页共57页
§12备查文件目录...... 57
12.1备查文件目录 ...... 57
12.2存放地点...... 57
12.3查阅方式...... 57
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华交易型货币市场基金
基金简称 银华交易型货币
场内简称 银华日利
基金主代码 511880
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月1日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 309,697,284.81份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年4月18日
下属分级基金的基金简称： 银华日利 银华日利B
下属分级基金的交易代码： 511880 003816
报告期末下属分级基金的份额总额 296,017,420.00份 13,679,864.81份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收
益。
本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合
考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济
投资策略 走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类
属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在
保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收
益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 杨文辉 田青
人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
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客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
注册地址 广东省深圳市深南大道6008 北京市西城区金融大街25号
号特区报业大厦19层
北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 东方广场东方经贸城C2办公 院1号楼长安兴融中心
楼15层
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 银华日利 银华日利B
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-
2017年6月30日) 2017年6月30日)
本期已实现收益 536,395,764.73 33,659,605.05
本期利润 536,395,764.73 33,659,605.05
本期净值收益率 1.6662% 9.8382%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末基金资产净值 30,121,363,723.12 1,504,173,025.39
期末基金份额净值 101.755 109.955
3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
累计净值收益率 15.9786% 10.1568%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率，同时增加披露以下财务指标：
（1）加权平均基金份额本期利润：银华日利为1.6716元；银华日利B为1.6811元。
（2）本期加权平均净值利润率：银华日利为1.66%；银华日利B为1.63%。
（3）期末可供分配利润：银华日利为519,845,367.30元；银华日利B为9,085,859.06元
（4）期末可供分配基金份额利润：银华日利为1.6200元；银华日利B为0.4538元
3、本基金于2013年4月3日进行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始1.000元调整为
100.000元。
4、银华日利期末基金份额净值为101.778元（含节假日收益）。银华日利B期末份额净值为109.981
元（含节假日收益）。
5、银华日利B级份额于2016年11月23日成立，截止报告期期末不足一年。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华日利
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3352% 0.0091% 0.0288% 0.0008% 0.3064% 0.0083%
过去三个月 0.8952% 0.0100% 0.0873% 0.0010% 0.8079% 0.0090%
过去六个月 1.6662% 0.0107% 0.1737% 0.0011% 1.4925% 0.0096%
过去一年 2.9457% 0.0095% 0.3506% 0.0011% 2.5951% 0.0084%
过去三年 9.7868% 0.0098% 1.0565% 0.0011% 8.7303% 0.0087%
自基金合同 15.9786% 0.0117% 1.4993% 0.0011% 14.4793% 0.0106%
生效起至今
银华日利B
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3568% 0.0096% 0.0288% 0.0008% 0.3280% 0.0088%
过去三个月 0.9556% 0.0105% 0.0873% 0.0010% 0.8683% 0.0095%
过去六个月 9.8382% 0.7245% 0.1737% 0.0011% 9.6645% 0.7234%
自基金合同 10.1568% 0.6520% 0.2102% 0.0010% 9.9466% 0.6510%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
第10页共57页
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。
第11页共57页
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别
为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及
山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8
月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证
券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 第12页共57页
银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置
混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士学位。曾就职于生命人
寿保险公司、金鹰基金管理
有限公司。2015年8月加盟
银华基金，曾任基金经理助
本基金 理，现任投资管理三部二级
洪利平的基金 2017年2月28- 8年 部门副总经理。自2017年2
女士 经理 日 月28日起兼任银华惠添益
货币市场基金、银华货币市
场证券投资基金、银华多利
宝货币市场基金基金经理。
自2017年3月22日起兼任
银华活钱宝货币市场基金
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基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
学士学位。2007年7月加盟
银华基金管理有限公司，历
任股票交易员、债券交易
员、基金经理助理等职位，
2015年5月25日至2017
年3月22日担任银华多利
宝货币市场基金基金经理，
自2015年5月25日至2017
年6月8日担任银华活钱宝
货币市场基金基金经理，
2015年5月25日至2016
年10月17日兼任银华双月
定期理财债券型证券投资
基金、银华惠增利货币市场
本基金 基金基金经理，2015年7
哈默女的基金 2015年7月16 2017年3月22 10年月16日至2016年10月17
士 经理 日 日 日兼任银华货币市场证券
投资基金基金经理，自2016
年7月21日起兼任银华惠
添益货币市场基金基金经
理，自2016年10月17日
兼任银华聚利灵活配置混
合型证券投资基金及银华
汇利灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,自2017
年2月28日起兼任银华稳
利灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。自 2017
年5月2日起兼任银华万物
互联灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。
经济学硕士，曾就职于广发
本基金 证券股份有限公司，2016
刘谢冰的基金 2016年12月13- 3年 年12月加入银华基金，现
先生 经理助日 任投资管理三部基金经理
理 助理。具有从业资格。国籍：
中国。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，债券市场收益率整体呈上行态势。经济总体运行平稳，GDP连续两个季度同
比增长6.9%，投资者担心的经济下滑并未如期出现，央行政策利率上调以及一行三会加强监管成
为影响债券市场情绪的主要因素。通胀方面，随着大宗商品价格见顶回落、PPI环比转弱、食品
价格疲弱叠加油价回落，CPI维持低位运行。货币政策方面，在金融去杠杆、防止资产泡沫的大
背景下，货币政策收紧态度明确，资金利率中枢不断抬升且波动加大。
基于“防风险”的考量，本基金在报告期内操作较为保守，两个季末到期量都极多。充裕的现金流安排保证其顺利度过流动性紧张的时点。与此同时，结构上略有调整，与去年同期底相比，增配存款和逆回购，减少信用类债券和存单的占比，降低组合的风险暴露。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级份额净值增长率为1.6662%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%；
本基金B级份额净值增长率为9.8382%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济目前运行稳健，但随着市场利率的抬升，下半年中国经济面临一定下行压力。房地产投资增速回落，销售增速持续下滑以及融资约束对于房地产投资的压制作用逐渐显现。基建投资受制于资金约束，预计全年走势仍将是前高后低。第三，制造业投资改善趋势近期有所反复，下半年PPI持续下行将抬升企业实际利率。
从货币政策角度，全球经济稳步复苏，主要经济体均处在收缩通道中。国内处于强监管、降杠杆周期，短期内货币政策仍将维持中性偏紧的格局。经济下行压力凸显时可能转向，目前仍需观察等待。
在基本面平稳，货币政策偏紧的格局下，债券收益率较高，存在下行空间。目前收益率曲线仍非常平坦，短券性价比突出。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第17页共57页
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对银华交易型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第18页共57页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 14,665,516,504.71 16,144,090,366.19
结算备付金 2,152,641.91 631,875,463.06
存出保证金 - 7,229.90
交易性金融资产 6.4.7.2 13,498,443,363.84 17,406,717,237.45
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 13,367,461,629.69 16,843,483,886.14
资产支持证券投资 130,981,734.15 563,233,351.31
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 5,173,352,999.25 4,457,036,119.59
应收证券清算款 494,696,782.61 -
应收利息 6.4.7.5 116,991,550.06 125,875,495.17
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 35,451,305.77 150,000.00
资产总计 33,986,605,148.15 38,765,751,911.36
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,292,056,054.81 3,214,247,058.61
应付证券清算款 22,299.97 15,388,456.27
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 9,484,366.96 10,283,709.69
应付托管费 2,845,310.10 3,085,112.88
应付销售服务费 7,526,874.99 8,212,409.56
应付交易费用 6.4.7.7 216,550.47 645,308.74
第19页共57页
应交税费 - -
应付利息 650,762.78 1,006,986.66
应付利润 - 581,390,175.80
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 48,266,179.56 129,600.00
负债合计 2,361,068,399.64 3,834,388,818.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 31,096,605,522.15 34,897,220,989.85
未分配利润 6.4.7.10 528,931,226.36 34,142,103.30
所有者权益合计 31,625,536,748.51 34,931,363,093.15
负债和所有者权益总计 33,986,605,148.15 38,765,751,911.36
注：(1)根据基金合同，本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，且期末基金份额净值含节假日收益；
(2)期末基金份额总额309,697,284.81份，其中，银华日利的基金份额净值人民币101.778元，
份额总额296,017,420.00 份；银华日利 B 的基金份额净值人民币 109.981元，份额总额
13,679,864.81份。
6.2利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016
年6月30日 年6月30日
一、收入 701,233,167.00 912,964,289.36
1.利息收入 727,125,354.56 936,424,763.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 392,583,724.72 469,600,366.95
债券利息收入 268,074,778.35 410,011,820.74
资产支持证券利息收入 4,597,063.79 4,323,591.55
买入返售金融资产收入 61,869,787.70 52,488,983.78
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -25,902,150.07 -23,460,632.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -25,902,150.07 -23,464,288.81
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 3,656.75
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
第20页共57页
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 9,962.51 158.40
列）
减：二、费用 131,177,797.22 208,112,666.83
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 51,096,771.29 84,304,058.08
2．托管费 6.4.10.2.2 15,329,031.34 25,291,217.43
3．销售服务费 6.4.10.2.3 40,095,927.60 70,253,381.76
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 23,583,275.20 26,574,035.80
其中：卖出回购金融资产支出 23,583,275.20 26,574,035.80
6．其他费用 6.4.7.20 1,072,791.79 1,689,973.76
三、利润总额（亏损总额以“-” 570,055,369.78 704,851,622.53
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 570,055,369.78 704,851,622.53
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 34,897,220,989.85 34,142,103.30 34,931,363,093.15
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 570,055,369.78 570,055,369.78
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -3,800,615,467.70 -75,266,246.72 -3,875,881,714.42
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 40,164,698,314.18 255,966,586.79 40,420,664,900.97
2.基金赎回款 -43,965,313,781.88 -331,232,833.51 -44,296,546,615.39
四、本期向基金份额持 - - -
第21页共57页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 31,096,605,522.15 528,931,226.36 31,625,536,748.51
金净值）
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 49,874,816,601.64 58,463,897.37 49,933,280,499.01
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 704,851,622.53 704,851,622.53
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -615,007,866.70 -85,456,041.80 -700,463,908.50
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 37,318,111,121.77 253,657,105.63 37,571,768,227.40
2.基金赎回款 -37,933,118,988.47 -339,113,147.43 -38,272,232,135.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 49,259,808,734.94 677,859,478.10 49,937,668,213.04
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1696号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2013年3月18日至2013年3月26日向社会公开募集，基 第22页共57页
金合同于2013年4月1日生效，首次设立募集规模为2,201,044,000.00份基金份额。本基金为
交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币 2,202,677,663.59元，基金份额折算日折算前基金份额总额为2,201,044,000.00份。本基金注册登记机构按折算比例1.00%对2013年4月3日（基金份额折算日）登记在册的基金份额实施了基金份额折算，折算后基金份额面值调整为人民币100元，折算后基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为22,010,440.00份，基金份额净值为人民币100.074元。折算后基金份额的变更登记工作已于2013年4月3日完成。
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》，为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2016年11月23日起增设本基金的场外基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金A类基金份额，A类基金份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易；本基金增设的B类基金份额（场外份额）仅在场外进行申购和赎回。A类基金份额简称：银华日利；B类基金份额简称：银华日利B。两类基金份额单独设置代码，并分别计算净值，不可互相转换。本基金A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，本基金B类基金份额的注册登记机构为银华基金管理股份有限公司。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、协议存款、大额存单；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；期限在1年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 第23页共57页
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财
务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
第24页共57页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
活期存款 65,516,504.71
定期存款 14,600,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 12,400,000,000.00
存款期限1个月以内 2,000,000,000.00
存款期限3个月-1年 200,000,000.00
其他存款 -
合计： 14,665,516,504.71
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 99,462,153.15 99,470,000.00 7,846.85 0.0000%
债券
银行间市场 13,267,999,476.54 13,294,361,190.87 26,361,714.33 0.0834%
第25页共57页
合计 13,367,461,629.69 13,393,831,190.87 26,369,561.18 0.0834%
资产支持证券 130,981,734.15 131,005,800.00 24,065.85 0.0001%
合计 13,498,443,363.84 13,524,836,990.87 26,393,627.03 0.0835%
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 5,173,352,999.25 1,084,802,306.43
合计 5,173,352,999.25 1,084,802,306.43
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
项目 债券代码债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已
返售日 总额 出售
或再质押总
额
1 11161723216光大 2017年7 99.03 3,000,000 297,090,000.00 -
CD232月6日
2 11161311216浙商 2017年7 99.42 2,000,000 198,840,000.00 -
CD112月7日
3 11161310116浙商 2017年7 99.86 1,000,000 99,860,000.00 -
CD101月7日
4 11161525416民生 2017年7 99.03 2,000,000 198,060,000.00 -
CD254月7日
5 11161525016民生 2017年7 99.05 2,000,000 198,100,000.00 -
CD250月27日
6 120313 12进出 2017年7 103.06 1,000,000 103,060,000.00 -
13 月27日
合计 11,000,000 1,095,010,000.00 -
第26页共57页
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 4,393.76
应收定期存款利息 29,936,631.19
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12,209.03
应收债券利息 74,376,369.56
应收买入返售证券利息 11,951,664.23
应收申购款利息 67.40
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 710,214.89
合计 116,991,550.06
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
其他应收款 34,567,208.76
待摊费用 884,097.01
合计 35,451,305.77
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 216,550.47
合计 216,550.47
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
第27页共57页
其他 48,027,783.62
预提费用 238,395.94
合计 48,266,179.56
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
银华日利
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 234,968,960.00 23,496,718,547.71
本期申购 348,245,880.00 34,824,342,737.11
本期赎回(以"-"号填列) -287,197,420.00 -28,719,542,929.00
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 296,017,420.00 29,601,518,355.82
金额单位：人民币元
银华日利B
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 113,997,387.34 11,400,502,442.14
本期申购 49,375,132.41 5,340,355,577.07
本期赎回(以"-"号填列) -149,692,654.94 -15,245,770,852.88
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 13,679,864.81 1,495,087,166.33
注：本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）按折算比例1%实施了基金份额折算。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
银华日利
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,126,944.60 - 22,126,944.60
第28页共57页
本期利润 536,395,764.73 - 536,395,764.73
本期基金份额交易 -38,667,598.66 - -38,667,598.66
产生的变动数
其中：基金申购款 248,251,929.86 - 248,251,929.86
基金赎回款 -286,919,528.52 - -286,919,528.52
本期已分配利润 - - -
本期末 519,855,110.67 - 519,855,110.67
单位：人民币元
银华日利B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,015,158.70 - 12,015,158.70
本期利润 33,659,605.05 - 33,659,605.05
本期基金份额交易 -36,598,648.06 - -36,598,648.06
产生的变动数
其中：基金申购款 7,714,656.93 - 7,714,656.93
基金赎回款 -44,313,304.99 - -44,313,304.99
本期已分配利润 - - -
本期末 9,076,115.69 - 9,076,115.69
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 213,148.65
定期存款利息收入 389,992,715.19
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,377,751.19
其他 109.69
合计 392,583,724.72
6.4.7.12股票投资收益
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
第29页共57页
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -25,902,150.07
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -25,902,150.07
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 48,740,873,556.36
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 48,615,000,004.00
成本总额
减：应收利息总额 151,775,702.43
买卖债券差价收入 -25,902,150.07
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
注：本基金本报告期无买卖贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖衍生工具投资收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额
2017年1月1日至2017年6月30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 -
第30页共57页
6.4.7.16股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 9,962.51
合计 9,962.51
6.4.7.19交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 49,588.57
债券账户维护费 18,600.00
银行费用 85,022.33
其他 860,073.52
合计 1,072,791.79
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
第31页共57页
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构
业”）
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人
银行”）
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30
关联方名称 日 日
回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例
西南证券 - -194,000,000.00 3.56%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
第32页共57页
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30
30日 日
当期发生的基金应支付 51,096,771.29 84,304,058.08
的管理费
其中：支付销售机构的 7,392,595.47 14,993,803.78
客户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30
30日 日
当期发生的基金应支付 15,329,031.34 25,291,217.43
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.09%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
第33页共57页
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利B 合计
银华基金管理股份有限公 12,258,611.95 103,529.75 12,362,141.70
司
西南证券 190,493.69 - 190,493.69
东北证券 148,396.82 - 148,396.82
第一创业 131,210.33 - 131,210.33
合计 12,728,712.79 103,529.75 12,832,242.54
上年度可比期间
获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利B 合计
银华基金管理股份有限公 19,882,340.34 - 19,882,340.34
司
东北证券 221,408.61 - 221,408.61
第一创业 169,798.91 - 169,798.91
西南证券 291,550.44 - 291,550.44
合计 20,565,098.30 - 20,565,098.30
注：1、银华基金管理股份有限公司决定自2016年11月23日起对银华交易型货币市场基金增设
场外份额（基金简称：银华日利B，基金代码：003816）。
2、基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额的销售服务费率为0.25%，本基金B类基金份额的销售服务费率为0.01%，销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×各类基金份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
第34页共57页
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
银华日利
份额单位：份
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
西南证券 - - 105,961.00 0.05%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 65,516,504.71 213,148.65 19,851,652.87 551,969.10
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第35页共57页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币2,292,056,054.81元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011752028 17赣高速 2017年7月4 100.02 2,000,000 200,040,000.00
SCP002 日
160202 16国开02 2017年7月4 99.83 2,000,000 199,660,000.00
日
130213 13国开13 2017年7月5 101.02 400,000 40,408,000.00
日
179927 17贴现国 2017年7月6 99.39 1,500,000 149,085,000.00
债27 日
011698897 16舟山港 2017年7月4 100.17 3,000,000 300,510,000.00
SCP002 日
150417 15农发17 2017年7月3 100.01 2,100,000 210,021,000.00
日
150224 15国开24 2017年7月5 100.32 480,000 48,153,600.00
日
160311 16进出11 2017年7月5 99.58 4,000,000 398,320,000.00
日
150224 15国开24 2017年7月4 100.32 1,520,000 152,486,400.00
日
179929 17贴现国 2017年7月5 99.33 3,700,000 367,521,000.00
债29 日
150315 15进出15 2017年7月6 100.45 1,700,000 170,765,000.00
日
011754071 17澜沧江 2017年7月3 100.07 500,000 50,035,000.00
SCP003 日
179921 17贴现国 2017年7月5 99.69 500,000 49,845,000.00
债21 日
179930 17贴现国 2017年7月6 99.27 500,000 49,635,000.00
债30 日
合计 23,900,000 2,386,485,000.00
-
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
第36页共57页
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易。因此，除6.4.12中列示的部分基金资产外，均能及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
第37页共57页
6.4.13.3.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 5年以
2017年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计
日
资产
银行存款 2,065,516,504.7112,400,000,000.00 200,000,000.00 - - -14,665,516,504.71
结算备付金 2,152,641.91 - - - - - 2,152,641.91
交易性金融资产 1,044,822,505.979,747,038,927.752,706,581,930.12 - - -13,498,443,363.84
买入返售金融资产 2,139,507,048.493,033,845,950.76 - - - -5,173,352,999.25
应收证券清算款 - - - - -494,696,782.61 494,696,782.61
应收利息 - - - - -116,991,550.06 116,991,550.06
其他资产 - - - - - 35,451,305.77 35,451,305.77
资产总计 5,251,998,701.0825,180,884,878.512,906,581,930.12 - -647,139,638.4433,986,605,148.15
负债
卖出回购金融资产 2,292,056,054.81 - - - - -2,292,056,054.81
款
应付证券清算款 - - - - - 22,299.97 22,299.97
应付管理人报酬 - - - - - 9,484,366.96 9,484,366.96
应付托管费 - - - - - 2,845,310.10 2,845,310.10
应付销售服务费 - - - - - 7,526,874.99 7,526,874.99
应付交易费用 - - - - - 216,550.47 216,550.47
应付利息 - - - - - 650,762.78 650,762.78
其他负债 - - - - - 48,266,179.56 48,266,179.56
负债总计 2,292,056,054.81 - - - - 69,012,344.832,361,068,399.64
利率敏感度缺口 2,959,942,646.2725,180,884,878.512,906,581,930.12 - -578,127,293.6131,625,536,748.51
上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计
2016年12月31日 上
资产
银行存款 7,444,090,366.196,800,000,000.001,900,000,000.00 - - -16,144,090,366.19
结算备付金 631,875,463.06 - - - - - 631,875,463.06
存出保证金 7,229.90 - - - - - 7,229.90
交易性金融资产 1,604,413,054.136,063,021,585.499,739,282,597.83 - - -17,406,717,237.45
买入返售金融资产 3,503,373,009.10 953,663,110.49 - - - -4,457,036,119.59
应收利息 - - - - -125,875,495.17 125,875,495.17
其他资产 - - - - - 150,000.00 150,000.00
资产总计 13,183,759,122.3813,816,684,695.9811,639,282,597.83 - -126,025,495.1738,765,751,911.36
负债
卖出回购金融资产 3,214,247,058.61 - - - - -3,214,247,058.61
款
应付证券清算款 - - - - - 15,388,456.27 15,388,456.27
第38页共57页
应付管理人报酬 - - - - - 10,283,709.69 10,283,709.69
应付托管费 - - - - - 3,085,112.88 3,085,112.88
应付销售服务费 - - - - - 8,212,409.56 8,212,409.56
应付交易费用 - - - - - 645,308.74 645,308.74
应付利息 - - - - - 1,006,986.66 1,006,986.66
应付利润 - - - - -581,390,175.80 581,390,175.80
其他负债 - - - - - 129,600.00 129,600.00
负债总计 3,214,247,058.61 - - - -620,141,759.603,834,388,818.21
利率敏感度缺口 9,969,512,063.7713,816,684,695.9811,639,282,597.83 - --494,116,264.4334,931,363,093.15
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.3.1.2利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利 率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。 6.4.13.3.2其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第39页共57页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 13,498,443,363.84 39.72
其中：债券 13,367,461,629.69 39.33
资产支持证券 130,981,734.15 0.39
2 买入返售金融资产 5,173,352,999.25 15.22
其中：买断式回购的买入返售金融资 1,084,802,306.43 3.19
产
3 银行存款和结算备付金合计 14,667,669,146.62 43.16
4 其他各项资产 647,139,638.44 1.90
5 合计 33,986,605,148.15 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.04
其中：买断式回购融资 -
占基金
序号 项目 金额 资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,292,056,054.81 7.25
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
第40页共57页
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 16.94 7.25
其中：剩余存续期超过397天的浮 0.79 -
动利率债
2 30天(含)—60天 15.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 0.66 -
动利率债
3 60天(含)—90天 56.40 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
4 90天(含)—120天 13.30 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
5 120天(含)—397天（含） 5.29 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
合计 106.98 7.25
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
第41页共57页
1 国家债券 715,087,656.59 2.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,507,621,436.15 4.77
其中：政策性金融债 1,507,621,436.15 4.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,241,170,800.61 13.41
6 中期票据 50,131,419.60 0.16
7 同业存单 6,853,450,316.74 21.67
8 其他 - -
9 合计 13,367,461,629.69 42.27
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 458,627,486.66 1.45
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 111715205 17民生银 10,000,000 989,159,134.03 3.13
行CD205
2 111710291 17兴业银 8,200,000 811,523,996.02 2.57
行CD291
3 111709276 17浦发银 6,000,000 593,850,927.88 1.88
行CD276
4 111709250 17浦发银 5,000,000 494,712,750.64 1.56
行CD250
5 111780270 17西安银 5,000,000 494,457,946.78 1.56
行CD019
6 111780366 17中原银 5,000,000 494,454,840.23 1.56
行CD147
7 150417 15农发17 4,500,000 450,168,106.37 1.42
8 160311 16进出11 4,000,000 398,923,523.44 1.26
9 179929 17贴现国 3,700,000 367,208,087.68 1.16
债29
10 111780228 17重庆银 3,500,000 346,164,404.80 1.09
行CD115
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0835%
报告期内偏离度的最低值 -0.0644%
第42页共57页
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0282%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 1689267 16鑫浦 1,000,000.00 88,580,000.00 0.28
2A(总价)
16苏元
2 1689238 1A1(总 2,000,000.00 38,355,934.15 0.12
价)
3 1689159 16紫鑫 660,000.00 4,045,800.00 0.01
1A(总价)
注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 494,696,782.61
3 应收利息 116,991,550.06
4 应收申购款 -
5 其他应收款 34,567,208.76
6 待摊费用 884097.01
7 其他 -
8 合计 647,139,638.44
第43页共57页
7.9.3投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
第44页共57页
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
级别 户数 金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额
例 比例
银华 31,191 9,490.48 181,369,044.00 61.27% 114,648,376.00 38.73%
日利
银华
日利 11 1,243,624.07 13,663,341.52 99.88% 16,523.29 0.12%
B
合计 31,202 9,925.56 195,032,385.52 62.98% 114,664,899.29 37.02%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
8.2期末上市基金前十名持有人
银华日利
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 海通证券股份有限公司 12,489,100.00 4.22%
2 中信证券股份有限公司 3,400,000.00 1.15%
3 李玉川 2,518,400.00 0.85%
4 中信证券国际投资管理(香港)有 2,502,800.00 0.85%
限公司－客户资金
5 广发基金－招商银行－招商财富 2,481,611.00 0.84%
资产管理有限公司
兴业国际信托有限公司－兴享进
6 取汇利1号证券投资集合资金信 2,296,000.00 0.78%
托计划
华润深国投信托有限公司－华润
7 信托·工银汇萃1号单一资金信 2,238,100.00 0.76%
托
8 韩俊灵 2,200,000.00 0.74%
9 中国国际金融股份有限公司 1,966,000.00 0.66%
中国对外经济贸易信托有限公司
10 －安进13期壹心1号证券投资集 1,893,300.00 0.64%
合资金信托计划
第45页共57页
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
银华日利 800.00 0.00%
基金管理人所有从业人员 银华日利B 409.86 0.00%
持有本基金 合计 1,209.86 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 银华日利 -
投资和研究部门负责人持 银华日利B 0~10
有本开放式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开 银华日利 -
放式基金 银华日利B -
合计 -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
银华日利 银华日利B
基金合同生效日（2013年4月1日）基金份 2,201,044,000.00 -
额总额
本报告期期初基金份额总额 234,968,960.00 113,997,387.34
本报告期基金总申购份额 348,245,880.00 49,375,132.41
减:本报告期基金总赎回份额 287,197,420.00 149,692,654.94
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 296,017,420.00 13,679,864.81
第46页共57页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未变更为本基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
第47页共57页
交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
民生证券股 2 - - - - -
份有限公司
中信证券股 3 - - - - -
份有限公司
东莞证券股 1 - - - - -
份有限公司
广州证券股 1 - - - - -
份有限公司
上海华信证
券有限责任 1 - - - - -
公司
中银国际证
券有限责任 2 - - - - -
公司
方正证券股 5 - - - - -
份有限公司
华融证券股 1 - - - - -
份有限公司
华泰证券股 5 - - - - -
份有限公司
第一创业证
券股份有限 2 - - - - -
公司
中原证券股 2 - - - - -
份有限公司
兴业证券股 3 - - - - -
份有限公司
瑞银证券有 1 - - - - -
限责任公司
华福证券有 1 - - - - -
限责任公司
国泰君安证
券股份有限 2 - - - - -
公司
新时代证券
股份有限公 2 - - - - -
司
首创证券有 2 - - - - -
限责任公司
国信证券股 3 - - - - -
份有限公司
第48页共57页
北京高华证
券有限责任 1 - - - - -
公司
华安证券股 1 - - - - -
份有限公司
上海证券有 1 - - - - -
限责任公司
太平洋证券
股份有限公 2 - - - - -
司
红塔证券股 1 - - - - -
份有限公司
平安证券有 2 - - - - -
限责任公司
宏信证券有 2 - - - - -
限责任公司
天风证券股 4 - - - - -
份有限公司
华创证券有 2 - - - - -
限责任公司
招商证券股 2 - - - - -
份有限公司
中信证券（山
东）有限责任 1 - - - - -
公司
国都证券股 2 - - - - -
份有限公司
中国中投证
券有限责任 1 - - - - -
公司
江海证券有 2 - - - - -
限公司
西部证券股 1 - - - - -
份有限公司
南京证券股 1 - - - - -
份有限公司
中泰证券股 1 - - - - -
份有限公司
国金证券股 2 - - - - -
份有限公司
海通证券股 2 - - - - -
份有限公司
中国银河证 1 - - - - -
券股份有限
第49页共57页
公司
长城证券股 3 - - - - -
份有限公司
申万宏源集
团股份有限 2 - - - - -
公司
东吴证券股 3 - - - - -
份有限公司
西南证券股 2 - - - - -
份有限公司
湘财证券股 1 - - - - -
份有限公司
渤海证券股 1 - - - - -
份有限公司
安信证券股 3 - - - - -
份有限公司
光大证券股 2 - - - - -
份有限公司
东兴证券股 2 - - - - -
份有限公司
东方证券股 3 - - - - -
份有限公司
中信建投证
券股份有限 1 - - - - -
公司
广发证券股 2 - - - - -
份有限公司
华宝证券有 1 - - - - -
限责任公司
中国国际金 2 - - - - -
融有限公司
国融证券股 1 - - - - -
份有限公司
长江证券股 2 - - - - -
份有限公司
东北证券股 4 - - - - -
份有限公司
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
第50页共57页
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
民生证券股 - -3,710,000,000.00 100.00% - -
份有限公司
中信证券股 - - - - - -
份有限公司
东莞证券股 - - - - - -
份有限公司
广州证券股 - - - - - -
份有限公司
上海华信证
券有限责任 - - - - - -
公司
中银国际证
券有限责任 - - - - - -
公司
方正证券股 - - - - - -
份有限公司
华融证券股 - - - - - -
份有限公司
华泰证券股 - - - - - -
份有限公司
第一创业证
券股份有限 - - - - - -
公司
中原证券股 - - - - - -
份有限公司
兴业证券股 - - - - - -
份有限公司
瑞银证券有 - - - - - -
限责任公司
华福证券有 - - - - - -
限责任公司
国泰君安证
券股份有限 - - - - - -
公司
第51页共57页
新时代证券
股份有限公 - - - - - -
司
首创证券有 - - - - - -
限责任公司
国信证券股 - - - - - -
份有限公司
北京高华证
券有限责任 - - - - - -
公司
华安证券股 - - - - - -
份有限公司
上海证券有 - - - - - -
限责任公司
太平洋证券
股份有限公 - - - - - -
司
红塔证券股 - - - - - -
份有限公司
平安证券有 - - - - - -
限责任公司
宏信证券有 - - - - - -
限责任公司
天风证券股 - - - - - -
份有限公司
华创证券有 - - - - - -
限责任公司
招商证券股 - - - - - -
份有限公司
中信证券（山
东）有限责任 - - - - - -
公司
国都证券股 - - - - - -
份有限公司
中国中投证
券有限责任 - - - - - -
公司
江海证券有 - - - - - -
限公司
西部证券股 - - - - - -
份有限公司
南京证券股 - - - - - -
份有限公司
中泰证券股 - - - - - -
第52页共57页
份有限公司
国金证券股 - - - - - -
份有限公司
海通证券股 - - - - - -
份有限公司
中国银河证
券股份有限 - - - - - -
公司
长城证券股 - - - - - -
份有限公司
申万宏源集
团股份有限 - - - - - -
公司
东吴证券股 - - - - - -
份有限公司
西南证券股 - - - - - -
份有限公司
湘财证券股 - - - - - -
份有限公司
渤海证券股 - - - - - -
份有限公司
安信证券股 - - - - - -
份有限公司
光大证券股 - - - - - -
份有限公司
东兴证券股 - - - - - -
份有限公司
东方证券股 - - - - - -
份有限公司
中信建投证
券股份有限 - - - - - -
公司
广发证券股 - - - - - -
份有限公司
华宝证券有 - - - - - -
限责任公司
中国国际金 - - - - - -
融有限公司
国融证券股 - - - - - -
份有限公司
长江证券股 - - - - - -
份有限公司
东北证券股 - - - - - -
份有限公司
第53页共57页
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 2017年1月3
1 2016年12月31日基金净值公 网站 日
告》
《关于增加江海证券、天风证
2 券、华鑫证券为银华交易型货币 中国证券报及本基金管理人 2017年1月17
市场基金申购赎回代理机构的 网站 日
公告》
3 《银华交易型货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年1月21
2016年第4季度报告》 网站 日
《银华交易型货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年1月24
4 2017年“春节”假期前暂停申 网站 日
购业务的公告》
《关于增加平安证券、招商证券 中国证券报及本基金管理人 2017年1月24
5 为银华交易型货币市场基金申 网站 日
购赎回代理机构的公告》
《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年3月2
6 关于银华交易型货币市场基金 网站 日
增聘基金经理的公告》
《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年3月24
7 关于银华交易型货币市场基金 网站 日
基金经理离任的公告》
《银华交易型货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年3月29
8 2017年“清明节”假期前暂停 网站 日
申购业务的公告》
9 《银华交易型货币市场基金 本基金管理人网站 2017年3月31
2016年年度报告》 日
10 《银华交易型货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年3月31
2016年年度报告摘要》 网站 日
11 《银华交易型货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年4月21
2017年第1季度报告》 网站 日
12 《银华交易型货币市场基金更 本基金管理人网站 2017年5月16
新招募说明书（2017年第1号）》 日
《银华交易型货币市场基金更 中国证券报及本基金管理人 2017年5月16
13 新招募说明书摘要（2017年第1 网站 日
号）》
14 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年5月23
关于调整银华交易型货币市场 网站 日
第54页共57页
基金B类基金份额首笔申购的最
低金额、每笔追加申购的最低金
额的公告》
《银华交易型货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年5月24
15 2017年“端午节”假期前暂停 网站 日
申购业务的公告》
第55页共57页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2017年5月23日发布《银华基金管理股份有限公司关于调整银华交易型
货币市场基金 B类基金份额首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额的公告》，决定自
2017年5月24日起，调整银华交易型货币市场基金B类基金份额首笔申购的最低金额、每笔追
加申购的最低金额为1000元。
第56页共57页
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1银华交易型货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》
12.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》
12.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2017年8月29日
第57页共57页
粤公网安备