信澳星奕混合A

信达澳银星奕混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告 ...... 47

7.1 期末基金资产组合情况...... 47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......58

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

7.12 投资组合报告附注 ......62
§8 基金份额持有人信息 ......63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......64


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......64
§9 开放式基金份额变动 ......64
§10 重大事件揭示 ......65

10.1 基金份额持有人大会决议......65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......65

10.4 基金投资策略的改变 ...... 65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......65

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

10.8 其他重大事件 ......66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 69
§12 备查文件目录 ......69

12.1 备查文件目录 ......69

12.2 存放地点 ......69

12.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银星奕混合型证券投资基金

基金简称 信达澳银星奕混合

基金主代码 011188

交易代码 011188

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月22日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,249,071,503.57份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C

下属分级基金的交易代码 011188 011223

报告期末下属分级基金的份额总额 2,686,032,236.90份 563,039,266.67份

2.2 基金产品说明

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获
投资目标 得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投
资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策
投资策略 略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指
业绩比较基准 数收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
风险收益特征 金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 韩宗倞 陆志俊

露负责 联系电话 0755-83172666 95559

人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-8888-118 95559

传真 0755-83196151 021-62701216

广东省深圳市南山区科苑南 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 银城中路188号

巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址 广东省深圳市南山区科苑南 中国（上海）长宁区仙霞路1
路2666号中国华润大厦10层 8号

邮政编码 518063 200336

法定代表人 祝瑞敏 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fscinda.com
址
基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路2666
号中国华润大厦10层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月22日（基金合同生效日）-2021年06月30日)

信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C

本期已实现收益 -47,906,094.83 -2,185,219.57

本期利润 910,018,303.47 141,718,717.14

加权平均基金份额本期 0.2176 0.2403
利润

本期加权平均净值利润 21.78% 24.01%
率

本期基金份额净值增长 25.75% 25.32%
率

报告期末

3.1.2 期末数据和指标

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 10,438,931.28 172,871.29

期末可供分配基金份额 0.0039 0.0003
利润

期末基金资产净值 3,377,704,436.32 705,575,803.44

期末基金份额净值 1.2575 1.2532

报告期末

3.1.3 累计期末指标

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 25.75% 25.32%
率
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金基金合同生效日2021年1月22日至本报告期末未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银星奕混合A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 17.66% 1.83% -1.18% 0.72% 18.84% 1.11%

过去三个月 32.80% 1.37% 4.32% 0.82% 28.48% 0.55%

自基金合同 25.75% 1.24% -3.87% 1.13% 29.62% 0.11%
生效起至今
信达澳银星奕混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 17.58% 1.83% -1.18% 0.72% 18.76% 1.11%

过去三个月 32.54% 1.37% 4.32% 0.82% 28.22% 0.55%

自基金合同 25.32% 1.24% -3.87% 1.13% 29.19% 0.11%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准：中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作
为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。
中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指数。
中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场，成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。
指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2021 年 1 月 22 日生效，2021 年 3 月 26 日开始办理申购、赎
回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内应达到上述规定的投资比例。

3、本基金基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日至本报告期末未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%，外方股东East Topco Limited出资比例为46%。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混
合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型证券投资基金。

报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

本基金的基金经理、信达 浙江大学工学硕士。2010
冯明 澳银新能源产业股票基 2021- - 11 年9月，任平安证券综合研
远 金、信达澳银精华配置混 01-22 年 究所研究员，2014年1月加
合基金、信达澳银先进智 入信达澳银基金公司，历


造股票基金、信达澳银核 任研究员，基金经理助理，
心科技混合基金、信达澳 现任副总经理、联席投资
银科技创新一年定开混合 总监，信达澳银新能源产
基金、信达澳银研究优选 业股票基金基金经理（201
混合基金、信达澳银匠心 6年10月19日起至今）、信
臻选两年持有期混合基 达澳银精华配置混合基金
金、信达澳银领先智选混 基金经理（2017年12月26
合基金的基金经理，副总 日起至今）、信达澳银先
经理、权益投资总部副总 进智造股票基金基金经理
监 （2019年1月17日起至

今）、信达澳银核心科技
混合基金的基金经理（201
9年8月14日起至今）、信
达澳银科技创新一年定开
混合基金的基金经理（202
0年5月29日起至今）、信
达澳银研究优选混合基金
的基金经理（2020年6月22
日起至今）、信达澳银匠
心臻选两年持有期混合基
金的基金经理（2020年10
月30日起至今）、信达澳
银星奕混合基金的基金经
理（2021年1月22日起至
今）、信达澳银领先智选
混合基金的基金经理（202
1年6月30日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年，本基金增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票，具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.2575元，份额累计净值为1.2575元，本报告期基金份额净值增长率为25.75%，同期业绩比较基准收益率为-3.87%。

截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.2532元，份额累计净值为1.2532元，本报告期基金份额净值增长率为25.32%，同期业绩比较基准收益率为-3.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当下这个节点，我们认为新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最优质的赛道之一。展望未来，新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好，我们希望与优秀的上市公司共同成长。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，截止报告期末，本基金A类基金份额可供分配利润为10,438,931.28元，C类基金份额可供分配利润为172,871.29元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在信达澳银星奕混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，信达澳银基金管理有限公司在信达澳银星奕混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由信达澳银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信达澳银星奕混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银星奕混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

本期末

资 产 附注号

2021年06月30日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 322,867,430.15

结算备付金 10,601,750.56

存出保证金 1,600,202.58

交易性金融资产 6.4.7.2 4,093,799,792.50

其中：股票投资 4,093,012,792.50

基金投资 -

债券投资 787,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 7,427,258.25

应收利息 6.4.7.5 75,735.56

应收股利 -


应收申购款 44,840,081.58

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 4,481,212,251.18

本期末

负债和所有者权益 附注号

2021年06月30日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 385,564,667.97

应付管理人报酬 5,729,811.19

应付托管费 954,968.54

应付销售服务费 412,486.84

应付交易费用 6.4.7.7 4,253,507.46

应交税费 2.35

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 1,016,567.07

负债合计 397,932,011.42

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 3,249,071,503.57

未分配利润 6.4.7.10 834,208,736.19

所有者权益合计 4,083,280,239.76

负债和所有者权益总计 4,481,212,251.18

注：截止2021年06月30日，信达澳银星奕混合A基金份额净值1.2575元，信达澳银星奕混合C基金份额净值1.2532元。基金份额总额3,249,071,503.57份，其中信达澳银星奕混合A基金份额2,686,032,236.90份，信达澳银星奕混合C基金份额563,039,266.67份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银星奕混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021年01月22日（基金合同
生效日）至2021年06月30
日

一、收入 1,103,582,334.54

1.利息收入 5,333,096.83

其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,333,026.48

债券利息收入 70.35

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,093,148.53

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -26,017,047.49

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 16,923,898.96

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 1,101,828,335.01
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,514,051.23

减：二、费用 51,845,313.93

1．管理人报酬 6.4.10.2 31,208,798.31

2．托管费 6.4.10.2 5,201,466.40


3．销售服务费 6.4.10.2 2,058,041.52

4．交易费用 6.4.7.18 13,256,076.25

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 0.25

7．其他费用 6.4.7.19 120,931.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,051,737,020.61
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,051,737,020.61

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银星奕混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,950,508,724.05 - 4,950,508,724.05
(基金净值)

二、本期经营活动产 1,051,737,020.6

生的基金净值变动 - 1 1,051,737,020.61
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -1,701,437,220.48 -217,528,284.42 -1,918,965,504.90
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 396,713,089.40 45,551,028.51 442,264,117.91

2.基金赎回 -2,098,150,309.88 -263,079,312.93 -2,361,229,622.81
款

四、本期向基金份额 - - -
持有人分配利润产

生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 3,249,071,503.57 834,208,736.19 4,083,280,239.76
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

朱永强 鲁力 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

信达澳银星奕混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3658号《关于准予信达澳银星奕混合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第60467227_H01号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2021年1月22日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币4,950,508,724.05元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币0.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币4,950,508,724.05元，折合4,950,508,724.05份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关

交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

(4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(6)衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账；


(6) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(9) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)本基金的同一类别的每份每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整对以上基金收益分配原则进行调整，此项不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

6.4.6.2 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]60号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按6%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2016年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2016年最后一个交易日的股票收盘价（2016年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]68号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

活期存款 322,867,430.15

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 322,867,430.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,991,184,457.49 4,093,012,792.50 1,101,828,335.01

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 787,000.00 787,000.00 -
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 787,000.00 787,000.00 -


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,991,971,457.49 4,093,799,792.50 1,101,828,335.01

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应收活期存款利息 70,172.21

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,770.80

应收债券利息 72.45

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 720.10

合计 75,735.56

注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用


单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 4,253,507.46

银行间市场应付交易费用 -

合计 4,253,507.46

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 895,635.87

应付证券出借违约金 -

预提费用 120,931.20

合计 1,016,567.07

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 信达澳银星奕混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
(信达澳银星奕混合A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 4,345,878,305.27 4,345,878,305.27

本期申购 233,068,322.68 233,068,322.68

本期赎回（以“-”号填列） -1,892,914,391.05 -1,892,914,391.05

本期末 2,686,032,236.90 2,686,032,236.90

6.4.7.9.2 信达澳银星奕混合C

金额单位：人民币元

项目 本期


(信达澳银星奕混合C) 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 604,630,418.78 604,630,418.78

本期申购 163,644,766.72 163,644,766.72

本期赎回（以“-”号填列） -205,235,918.83 -205,235,918.83

本期末 563,039,266.67 563,039,266.67

注：本期申购中包含红利再投资、转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 信达澳银星奕混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银星奕混合A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -47,906,094.83 957,924,398.30 910,018,303.47

本期基金份额交易产 58,345,026.11 -276,691,130.16 -218,346,104.05
生的变动数

其中：基金申购款 -7,400,557.32 34,442,250.12 27,041,692.80

基金赎回款 65,745,583.43 -311,133,380.28 -245,387,796.85

本期已分配利润 - - -

本期末 10,438,931.28 681,233,268.14 691,672,199.42

6.4.7.10.2 信达澳银星奕混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银星奕混合C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -2,185,219.57 143,903,936.71 141,718,717.14

本期基金份额交易产 2,358,090.86 -1,540,271.23 817,819.63
生的变动数

其中：基金申购款 -5,776,359.79 24,285,695.50 18,509,335.71


基金赎回款 8,134,450.65 -25,825,966.73 -17,691,516.08

本期已分配利润 - - -

本期末 172,871.29 142,363,665.48 142,536,536.77

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

活期存款利息收入 5,242,261.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 83,826.88

其他 6,937.70

合计 5,333,026.48

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

卖出股票成交总额 3,840,063,070.60

减：卖出股票成本总额 3,866,080,118.09

买卖股票差价收入 -26,017,047.49

6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益


单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

股票投资产生的股利收益 16,923,898.96

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 16,923,898.96

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30日

1.交易性金融资产 1,101,828,335.01

——股票投资 1,101,828,335.01

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,101,828,335.01

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日


基金赎回费收入 5,511,162.27

转换费收入 2,888.96

合计 5,514,051.23

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金财产即为基金赎回费收入。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

交易所市场交易费用 13,256,076.25

银行间市场交易费用 -

合计 13,256,076.25

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

审计费用 60,465.60

信息披露费 60,465.60

证券出借违约金 -

合计 120,931.20

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金 基金管理人、注册登记机构、基金销
公司"） 售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06
月30日

当期发生的基金应支付的管理费 31,208,798.31

其中：支付销售机构的客户维护费 14,942,842.22

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月
30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,201,466.40

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C 合计

交通银行 0.00 59,410.42 59,410.42

信达澳银 0.00 6,290.40 6,290.40
基金公司

信达证券 0.00 21,850.06 21,850.06

合计 0.00 87,550.88 87,550.88

注：信达澳银星奕混合A不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日信达澳银星奕混合C基金份额对应的基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信达澳银星奕混合C基金份额对应的基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期无与关联方进行转融通证券出借交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期无与关联方进行转融通证券出借交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2021年01月22日（基金合同生效日）至2021年06月30日

称

期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 322,867,430.15 5,242,261.90
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
注：本基金本期无利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

3009 贝泰 2021 2021 新股 47.3 251. 40,3 214,

57 妮 -03- -09- 流通 3 96 853 72.4 921. -

18 27 受限 9 88


6886 力芯 2021 2021 新股 36.4 133. 42,8 156,

01 微 -06- -12- 流通 8 69 1,174 27.5 952. -

18 28 受限 2 06

6885 亚辉 2021 2021 新股 14.8 32.0 50,8 110,

75 龙 -05- -11- 流通 0 9 3,435 38.0 229. -

10 17 受限 0 15

6886 阳光 2021 2021 新股 26.8 63.9 39,9 95,0

21 诺和 -06- -12- 流通 9 9 1,485 31.6 25.1 -

11 21 受限 5 5

3009 华利 2021 2021 新股 33.2 87.5 30,7 80,9

79 集团 -04- -10- 流通 2 0 925 28.5 37.5 -

15 26 受限 0 0

6883 明志 2021 2021 新股 17.6 23.8 47,8 64,4

55 科技 -04- -11- 流通 5 0 2,710 31.5 98.0 -

30 12 受限 0 0

3010 申菱 2021 2021 新股 58,2 58,2

18 环境 -06- -07- 未上 8.29 8.29 7,029 70.4 70.4 -

28 07 市 1 1

6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 市 8 8

3009 中红 2021 2021 新股 48.5 90.3 29,2 54,3

81 医疗 -04- -10- 流通 9 9 601 02.5 24.3 -

19 27 受限 9 9

6880 英科 2021 2022 新股 21.9 21.9 54,2 54,2

87 再生 -06- -01- 流通 6 6 2,469 19.2 19.2 -

30 10 受限 4 4

3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 40,3 40,3

20 科技 -06- -07- 未上 4 4 3,789 14.9 14.9 -

28 06 市 6 6

6885 煜邦 2021 2021 新股 10.1 22,9 39,6

97 电力 -06- -12- 流通 5.88 6 3,907 73.1 95.1 -

09 17 受限 6 2


3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6

21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 -

28 06 市 4 4

3010 可靠 2021 2021 新股 12.5 27.8 10,0 22,3

09 股份 -06- -12- 流通 4 9 801 44.5 39.8 -

08 17 受限 4 9

3010 百洋 2021 2021 新股 38.8 3,52 17,9

15 医药 -06- -12- 流通 7.64 3 462 9.68 39.4 -

22 30 受限 6

6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2

26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 -

28 07 市 6 6

3009 苏文 2021 2021 新股 15.8 45.2 5,01 14,3

82 电能 -04- -10- 流通 3 9 317 8.11 56.9 -

19 27 受限 3

3009 格林 2021 2021 新股 12.0 7,98 14,0

68 精密 -04- -10- 流通 6.87 7 1,162 2.94 25.3 -

06 15 受限 4

3010 利和 2021 2021 新股 27.1 4,10 12,7

13 兴 -06- -12- 流通 8.72 1 471 7.12 68.8 -

21 29 受限 1

3010 崧盛 2021 2021 新股 18.7 57.6 3,76 11,5

02 股份 -05- -12- 流通 1 2 201 0.71 81.6 -

27 07 受限 2

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

3009 嘉亨 2021 2021 新股 16.5 46.0 3,83 10,6

55 家化 -03- -09- 流通 3 7 232 4.96 88.2 -

16 24 受限 4

3009 英力 2021 2021 新股 12.8 25.8 4,76 9,57

56 股份 -03- -09- 流通 5 0 371 7.35 1.80 -

16 27 受限


3010 雷尔 2021 2021 新股 13.7 32.9 3,78 9,06

16 伟 -06- -12- 流通 5 8 275 1.25 9.50 -

23 30 受限

6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35

62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

29 07 市

3009 建工 2021 2021 新股 27.2 2,55 8,16

58 修复 -03- -09- 流通 8.53 2 300 9.00 6.00 -

18 29 受限

3009 志特 2021 2021 新股 14.7 30.5 3,90 8,07

86 新材 -04- -11- 流通 9 7 264 4.56 0.48 -

21 01 受限

3009 川网 2021 2021 新股 26.8 2,04 8,06

87 传媒 -04- -11- 流通 6.79 1 301 3.79 9.81 -

28 11 受限

3009 致远 2021 2021 新股 24.9 24.8 7,34 7,31

85 新能 -04- -10- 流通 0 1 295 5.50 8.95 -

21 29 受限

3009 博亚 2021 2021 新股 18.2 28.2 4,46 6,93

71 精工 -04- -10- 流通 4 9 245 8.80 1.05 -

07 15 受限

3010 申菱 2021 2022 新股 6,48 6,48

18 环境 -06- -01- 流通 8.29 8.29 782 2.78 2.78 -

28 07 受限

3009 商络 2021 2021 新股 13.0 2,69 6,41

75 电子 -04- -10- 流通 5.48 3 492 6.16 0.76 -

14 21 受限

3009 中洲 2021 2021 新股 12.1 22.4 3,43 6,36

63 特材 -03- -10- 流通 3 9 283 2.79 4.67 -

30 11 受限

3010 华立 2021 2021 新股 14.2 33.8 2,48 5,92

11 科技 -06- -12- 流通 0 4 175 5.00 2.00 -

09 17 受限


3009 晓鸣 2021 2021 新股 11.5 2,30 5,85

67 股份 -04- -10- 流通 4.54 4 507 1.78 0.78 -

02 13 受限

3010 密封 2021 2022 新股 10.6 10.6 4,47 4,47

20 科技 -06- -01- 流通 4 4 421 9.44 9.44 -

28 06 受限

3009 奇德 2021 2021 新股 14.7 23.3 2,81 4,45

95 新材 -05- -11- 流通 2 2 191 1.52 4.12 -

17 26 受限

3010 德迈 2021 2021 新股 14.4 1,60 4,37

07 仕 -06- -12- 流通 5.29 4 303 2.87 5.32 -

04 16 受限

3009 宁波 2021 2021 新股 21.3 1,21 4,28

98 方正 -05- -12- 流通 6.02 2 201 0.02 5.32 -

25 02 受限

3010 扬电 2021 2021 新股 24.2 1,36 4,12

12 科技 -06- -12- 流通 8.05 6 170 8.50 4.20 -

15 22 受限

3009 泰福 2021 2021 新股 20.3 1,87 4,06

92 泵业 -05- -11- 流通 9.36 2 200 2.00 4.00 -

17 25 受限

3010 晶雪 2021 2021 新股 17.6 1,70 3,83

10 节能 -06- -12- 流通 7.83 1 218 6.94 8.98 -

09 20 受限

3010 英诺 2021 2021 新股 2,74 2,74

21 激光 -06- -01- 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

28 06 受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

1270 国微 2021 2021 新债 100. 100. 7,870 787, 787, -

38 转债 -06- -07- 未上 00 00 000. 000.


10 14 市 00 00

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

士 202 重 202

600 兰 1-0 大 56. 1-0 59. 2,877,6 98,125,82 162,155,5 -
460 微 6-3 事 35 7-0 49 50 8.93 77.50

0 项 1

晶 202 重 33 202 40

688 丰 1-0 大 5.2 1-0 2.3 128,431 28,601,56 43,057,77 -
368 明 6-2 事 6 7-0 1 1.00 7.06

源 1 项 5

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于风险收益水平中等的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2021年06月30日

AAA -

AAA以下 787,000.00

未评级 -

合计 787,000.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 322,867,430.15 - - - 322,867,430.15
款

结算备 10,601,750.56 - - - 10,601,750.56
付金

存出保 1,600,202.58 - - - 1,600,202.58
证金
交易性

金融资 - - 787,000.00 4,093,012,792.50 4,093,799,792.50
产
应收证

券清算 - - - 7,427,258.25 7,427,258.25
款

应收利 - - - 75,735.56 75,735.56
息

应收申 - - - 44,840,081.58 44,840,081.58
购款

资产总 335,069,383.29 - 787,000.00 4,145,355,867.89 4,481,212,251.18
计

负债

应付赎 - - - 385,564,667.97 385,564,667.97
回款
应付管

理人报 - - - 5,729,811.19 5,729,811.19
酬

应付托 - - - 954,968.54 954,968.54
管费

应付销 - - - 412,486.84 412,486.84

售服务
费

应付交 - - - 4,253,507.46 4,253,507.46
易费用

应交税 - - - 2.35 2.35
费

其他负 - - - 1,016,567.07 1,016,567.07
债

负债总 - - - 397,932,011.42 397,932,011.42
计
利率敏

感度缺 335,069,383.29 - 787,000.00 不适用 不适用
口
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本年度末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为0.02%，因此市场
利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金将在风险管理的前提下进行积极的投资，其投资策略主要包括两个方面：自
下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股；运用战略资产配
置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效
控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产为基
金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保
留的现金或投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权
证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的
20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用

多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

2021年06月30日

项目

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投 4,093,012,792.50 100.24
资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 4,093,012,792.50 100.24

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证800指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末

分析 2021年06月30日

1.中证800指数上涨5% 上升约23,469

2.中证800指数下降5% 下降约23,469

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值


于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,886,487,862.92元，属于第二层次的余额为人民币207,311,929.58元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2021年8月26日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 4,093,012,792.50 91.34

其中：股票 4,093,012,792.50 91.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 787,000.00 0.02

其中：债券 787,000.00 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 333,469,180.71 7.44

8 其他各项资产 53,943,277.97 1.20

9 合计 4,481,212,251.18 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,237,811.07 0.03

B 采矿业 40,861,120.42 1.00

C 制造业 3,622,255,747.45 88.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,256,943.50 0.06

E 建筑业 7,480,048.51 0.18

F 批发和零售业 6,226,665.89 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 36,607,249.64 0.90

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,403,719.28 7.90

J 金融业 36,940,087.34 0.90

K 房地产业 4,145,916.45 0.10

L 租赁和商务服务业 12,383,326.40 0.30

M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 119,131.40 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,093,012,792.50 100.24

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600460 士兰微 2,877,650 162,155,577.50 3.97

2 002594 比亚迪 620,500 155,745,500.00 3.81

3 300750 宁德时代 278,642 149,017,741.60 3.65

4 300671 富满电子 1,105,751 145,561,061.64 3.56

5 603659 璞泰来 1,041,973 142,333,511.80 3.49

6 603026 石大胜华 810,444 131,332,450.20 3.22

7 600563 法拉电子 752,830 119,218,158.80 2.92

8 002876 三利谱 1,537,080 99,449,076.00 2.44

9 002466 天齐锂业 1,486,332 92,182,310.64 2.26

10 002497 雅化集团 3,975,800 90,568,724.00 2.22

11 300035 中科电气 3,557,800 86,988,210.00 2.13

12 300319 麦捷科技 6,252,110 75,337,925.50 1.85

13 002371 北方华创 262,839 72,906,281.82 1.79

14 603799 华友钴业 583,944 66,686,404.80 1.63

15 002139 拓邦股份 3,403,095 61,221,679.05 1.50

16 000063 中兴通讯 1,790,757 59,506,855.11 1.46

17 300593 新雷能 1,313,980 57,092,431.00 1.40

18 300408 三环集团 1,293,336 54,863,313.12 1.34

19 300014 亿纬锂能 526,330 54,701,476.90 1.34

20 300207 欣旺达 1,618,646 52,703,113.76 1.29

21 300568 星源材质 1,232,622 50,993,572.14 1.25

22 300687 赛意信息 2,364,824 50,536,288.88 1.24

23 688037 芯源微 338,559 50,445,291.00 1.24


24 002484 江海股份 3,162,681 48,958,301.88 1.20

25 688390 固德威 140,316 46,865,544.00 1.15

26 002636 金安国纪 2,874,866 46,630,326.52 1.14

27 002049 紫光国微 302,080 46,577,715.20 1.14

28 300450 先导智能 757,433 45,552,020.62 1.12

29 603989 艾华集团 1,331,071 43,379,603.89 1.06

30 688368 晶丰明源 128,431 43,057,777.06 1.05

31 002824 和胜股份 1,177,500 41,518,650.00 1.02

32 002241 歌尔股份 923,463 39,468,808.62 0.97

33 002859 洁美科技 1,212,036 37,900,365.72 0.93

34 300769 德方纳米 179,793 37,161,415.17 0.91

35 300655 晶瑞股份 929,848 33,930,153.52 0.83

36 300638 广和通 657,301 30,695,956.70 0.75

37 002837 英维克 1,567,193 28,350,521.37 0.69

38 300083 创世纪 2,486,980 27,232,431.00 0.67

39 002179 中航光电 337,300 26,653,446.00 0.65

40 603993 洛阳钼业 5,088,368 26,255,978.88 0.64

41 688005 容百科技 213,094 25,826,992.80 0.63

42 600141 兴发集团 1,269,673 23,907,942.59 0.59

43 600096 云天化 1,667,792 23,415,799.68 0.57

44 300432 富临精工 1,681,339 23,370,612.10 0.57

45 688519 南亚新材 618,041 23,337,228.16 0.57

46 300409 道氏技术 943,554 22,437,714.12 0.55

47 002136 安 纳 达 1,468,016 21,110,070.08 0.52

48 688299 长阳科技 766,992 20,693,444.16 0.51

49 002460 赣锋锂业 169,556 20,531,536.04 0.50

50 688536 思瑞浦 36,990 20,381,490.00 0.50

51 000858 五 粮 液 66,794 19,897,264.66 0.49

52 601838 成都银行 1,560,702 19,727,273.28 0.48

53 300390 天华超净 409,781 19,681,781.43 0.48

54 601919 中远海控 642,865 19,633,097.10 0.48


55 000568 泸州老窖 81,573 19,246,333.62 0.47

56 600519 贵州茅台 9,273 19,071,779.10 0.47

57 300124 汇川技术 252,464 18,747,976.64 0.46

58 300037 新宙邦 181,851 18,203,285.10 0.45

59 688012 中微公司 107,778 17,882,525.76 0.44

60 002745 木林森 1,312,493 17,587,406.20 0.43

61 300308 中际旭创 448,665 17,282,575.80 0.42

62 603927 中科软 388,334 16,678,945.30 0.41

63 002851 麦格米特 531,723 16,605,709.29 0.41

64 300477 合纵科技 2,235,594 15,403,242.66 0.38

65 002436 兴森科技 1,394,161 15,335,771.00 0.38

66 688123 聚辰股份 312,132 15,294,468.00 0.37

67 300433 蓝思科技 512,694 15,078,330.54 0.37

68 300565 科信技术 1,058,562 15,042,166.02 0.37

69 688378 奥来德 232,807 15,039,332.20 0.37

70 600516 方大炭素 1,998,328 14,867,560.32 0.36

71 688699 明微电子 51,952 14,822,944.64 0.36

72 002245 蔚蓝锂芯 725,467 14,291,699.90 0.35

73 688508 芯朋微 126,492 13,995,074.88 0.34

74 002759 天际股份 369,298 13,719,420.70 0.34

75 688007 光峰科技 322,119 13,490,343.72 0.33

76 002409 雅克科技 164,900 13,356,900.00 0.33

77 000422 湖北宜化 1,502,411 13,161,120.36 0.32

78 002236 大华股份 610,853 12,888,998.30 0.32

79 601888 中国中免 41,264 12,383,326.40 0.30

80 000683 远兴能源 2,609,226 12,185,085.42 0.30

81 603936 博敏电子 1,017,520 12,057,612.00 0.30

82 603186 华正新材 324,573 11,833,931.58 0.29

83 002459 晶澳科技 235,831 11,555,719.00 0.28

84 688233 神工股份 209,901 11,334,654.00 0.28

85 688181 八亿时空 207,142 11,013,740.14 0.27


86 002881 美格智能 398,276 10,992,417.60 0.27

87 300604 长川科技 157,502 10,743,211.42 0.26

88 603516 淳中科技 501,826 10,688,893.80 0.26

89 002938 鹏鼎控股 293,546 10,532,430.48 0.26

90 688595 芯海科技 118,743 10,445,821.71 0.26

91 600809 山西汾酒 23,200 10,393,600.00 0.25

92 000725 京东方Ａ 1,625,457 10,142,851.68 0.25

93 002463 沪电股份 652,957 10,101,244.79 0.25

94 003021 兆威机电 164,604 10,054,012.32 0.25

95 601012 隆基股份 112,878 10,028,081.52 0.25

96 002407 多氟多 274,905 9,770,123.70 0.24

97 300223 北京君正 95,200 9,607,584.00 0.24

98 002156 通富微电 391,622 9,414,592.88 0.23

99 300373 扬杰科技 149,202 9,032,689.08 0.22

100 600171 上海贝岭 275,570 8,385,595.10 0.21

101 300566 激智科技 294,512 8,243,390.88 0.20

102 002185 华天科技 535,448 8,240,544.72 0.20

103 300502 新易盛 262,147 8,192,093.75 0.20

104 300082 奥克股份 654,601 8,117,052.40 0.20

105 688388 嘉元科技 88,035 8,007,663.60 0.20

106 300236 上海新阳 163,631 7,942,648.74 0.19

107 603100 川仪股份 437,816 7,666,158.16 0.19

108 002138 顺络电子 197,649 7,662,851.73 0.19

109 688286 敏芯股份 54,817 7,640,393.46 0.19

110 002884 凌霄泵业 325,660 7,584,621.40 0.19

111 688135 利扬芯片 134,440 7,579,727.20 0.19

112 300456 赛微电子 249,349 7,517,872.35 0.18

113 600584 长电科技 198,245 7,469,871.60 0.18

114 601117 中国化学 835,649 7,320,285.24 0.18

115 002475 立讯精密 154,132 7,090,072.00 0.17

116 002913 奥士康 89,484 6,975,277.80 0.17


117 300890 翔丰华 123,659 6,751,781.40 0.17

118 688036 传音控股 31,374 6,572,853.00 0.16

119 688323 瑞华泰 193,059 6,098,733.81 0.15

120 688396 华润微 66,460 6,049,189.20 0.15

121 600328 中盐化工 430,968 6,020,622.96 0.15

122 603816 顾家家居 74,231 5,736,571.68 0.14

123 000893 亚钾国际 338,824 5,658,360.80 0.14

124 600703 三安光电 175,367 5,620,512.35 0.14

125 300648 星云股份 178,836 5,601,143.52 0.14

126 002050 三花智控 230,937 5,537,869.26 0.14

127 688138 清溢光电 265,610 5,511,407.50 0.13

128 600660 福耀玻璃 95,000 5,305,750.00 0.13

129 300457 赢合科技 266,324 5,289,194.64 0.13

130 688200 华峰测控 11,166 5,285,202.78 0.13

131 002092 中泰化学 508,501 5,222,305.27 0.13

132 002832 比音勒芬 201,577 5,158,355.43 0.13

133 688599 天合光能 181,288 5,139,514.80 0.13

134 002142 宁波银行 131,729 5,133,479.13 0.13

135 300919 中伟股份 30,829 5,025,127.00 0.12

136 600367 红星发展 547,067 4,896,249.65 0.12

137 300454 深信服 17,640 4,577,227.20 0.11

138 688020 方邦股份 47,924 4,455,494.28 0.11

139 600036 招商银行 82,145 4,451,437.55 0.11

140 000570 苏常柴Ａ 745,200 4,299,804.00 0.11

141 300799 左江科技 77,192 4,230,121.60 0.10

142 002968 新大正 95,199 4,145,916.45 0.10

143 300131 英唐智控 541,629 4,138,045.56 0.10

144 688006 杭可科技 48,346 4,109,410.00 0.10

145 603486 科 沃 斯 17,634 4,021,962.72 0.10

146 601899 紫金矿业 415,056 4,021,892.64 0.10

147 600309 万华化学 36,866 4,011,758.12 0.10


148 600926 杭州银行 271,040 3,997,840.00 0.10

149 300348 长亮科技 216,445 3,960,943.50 0.10

150 688518 联赢激光 209,741 3,936,838.57 0.10

151 601225 陕西煤业 330,481 3,916,199.85 0.10

152 300285 国瓷材料 79,824 3,891,420.00 0.10

153 300866 安克创新 23,162 3,878,940.14 0.09

154 688079 美迪凯 195,391 3,835,525.33 0.09

155 600885 宏发股份 60,895 3,818,116.50 0.09

156 603068 博通集成 46,134 3,796,828.20 0.09

157 002971 和远气体 213,488 3,736,040.00 0.09

158 300623 捷捷微电 98,250 3,716,797.50 0.09

159 601658 邮储银行 723,119 3,630,057.38 0.09

160 603931 格林达 110,412 3,548,641.68 0.09

161 600085 同仁堂 86,422 3,530,338.70 0.09

162 600745 闻泰科技 35,334 3,423,864.60 0.08

163 688019 安集科技 10,582 3,291,002.00 0.08

164 000333 美的集团 45,133 3,221,142.21 0.08

165 600884 杉杉股份 134,508 3,136,726.56 0.08

166 000933 神火股份 315,476 2,981,248.20 0.07

167 002709 天赐材料 25,901 2,760,528.58 0.07

168 000089 深圳机场 345,232 2,682,452.64 0.07

169 000807 云铝股份 225,081 2,678,463.90 0.07

170 603587 地素时尚 107,365 2,674,462.15 0.07

171 601088 中国神华 135,301 2,641,075.52 0.06

172 000822 山东海化 317,528 2,476,718.40 0.06

173 603986 兆易创新 12,800 2,405,120.00 0.06

174 600395 盘江股份 331,747 2,355,403.70 0.06

175 002959 小熊电器 35,201 2,338,754.44 0.06

176 300077 国民技术 145,100 2,318,698.00 0.06

177 600111 北方稀土 111,725 2,312,707.50 0.06

178 603899 晨光文具 27,324 2,310,517.44 0.06


179 600674 川投能源 182,367 2,248,585.11 0.06

180 603078 江化微 85,537 2,209,420.71 0.05

181 002518 科士达 151,873 2,182,415.01 0.05

182 002091 江苏国泰 219,327 1,995,875.70 0.05

183 600063 皖维高新 353,872 1,811,824.64 0.04

184 002273 水晶光电 122,536 1,800,053.84 0.04

185 688777 中控技术 19,090 1,797,323.50 0.04

186 600066 宇通客车 140,017 1,748,812.33 0.04

187 603906 龙蟠科技 49,791 1,742,685.00 0.04

188 601168 西部矿业 140,031 1,670,569.83 0.04

189 002386 天原股份 156,277 1,609,653.10 0.04

190 300822 贝仕达克 59,657 1,586,876.20 0.04

191 600499 科达制造 108,999 1,569,585.60 0.04

192 000408 藏格控股 68,200 1,522,906.00 0.04

193 300046 台基股份 48,933 1,506,157.74 0.04

194 002685 华东重机 287,915 1,393,508.60 0.03

195 002511 中顺洁柔 49,802 1,372,045.10 0.03

196 600600 青岛啤酒 11,453 1,324,539.45 0.03

197 300379 东方通 46,272 1,318,289.28 0.03

198 601137 博威合金 108,988 1,250,092.36 0.03

199 603195 公牛集团 5,998 1,211,596.00 0.03

200 000810 创维数字 137,329 1,168,669.79 0.03

201 002714 牧原股份 19,212 1,168,473.84 0.03

202 002411 延安必康 204,264 1,129,579.92 0.03

203 002472 双环传动 65,557 1,029,244.90 0.03

204 002645 华宏科技 62,318 995,841.64 0.02

205 688268 华特气体 12,920 971,325.60 0.02

206 000100 TCL科技 123,638 945,830.70 0.02

207 603228 景旺电子 33,901 888,206.20 0.02

208 603738 泰晶科技 25,700 887,164.00 0.02

209 002563 森马服饰 73,839 882,376.05 0.02


210 688116 天奈科技 7,447 878,746.00 0.02

211 600596 新安股份 49,514 877,388.08 0.02

212 002376 新北洋 95,851 876,078.14 0.02

213 603043 广州酒家 34,032 875,303.04 0.02

214 002212 天融信 43,623 862,426.71 0.02

215 600966 博汇纸业 64,880 846,684.00 0.02

216 300112 万讯自控 87,363 792,382.41 0.02

217 002916 深南电路 7,000 777,910.00 0.02

218 000915 华特达因 29,100 777,843.00 0.02

219 002920 德赛西威 6,919 761,643.52 0.02

220 300979 华利集团 6,681 736,545.90 0.02

221 603690 至纯科技 16,650 672,826.50 0.02

222 688425 铁建重工 109,150 667,998.00 0.02

223 688661 和林微纳 6,709 631,652.35 0.02

224 002340 格林美 65,375 611,256.25 0.01

225 300661 圣邦股份 2,373 599,728.29 0.01

226 600887 伊利股份 16,268 599,150.44 0.01

227 688608 恒玄科技 1,839 582,797.49 0.01

228 603212 赛伍技术 16,453 531,267.37 0.01

229 603650 彤程新材 10,484 504,280.40 0.01

230 300389 艾比森 53,337 455,497.98 0.01

231 603612 索通发展 25,197 452,790.09 0.01

232 000012 南 玻Ａ 43,932 449,863.68 0.01

233 000045 深纺织Ａ 48,938 438,973.86 0.01

234 002987 京北方 13,533 432,379.35 0.01

235 688662 富信科技 11,691 429,293.52 0.01

236 300114 中航电测 27,833 423,061.60 0.01

237 688626 翔宇医疗 2,676 323,367.84 0.01

238 000625 长安汽车 11,763 309,131.64 0.01

239 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01

240 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.00


241 300982 苏文电能 2,719 148,748.83 0.00

242 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.00

243 301002 崧盛股份 1,560 122,883.72 0.00

244 002387 维信诺 11,400 118,902.00 0.00

245 688609 九联科技 6,814 117,745.92 0.00

246 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00

247 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00

248 300955 嘉亨家化 2,148 107,484.56 0.00

249 300987 川网传媒 2,595 97,444.05 0.00

250 688097 博众精工 2,916 96,811.20 0.00

251 300986 志特新材 2,445 95,899.35 0.00

252 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00

253 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00

254 300956 英力股份 3,224 86,945.16 0.00

255 688533 上声电子 3,241 85,238.30 0.00

256 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00

257 300971 博亚精工 2,268 78,262.03 0.00

258 300975 商络电子 4,195 74,805.17 0.00

259 300958 建工修复 2,582 74,754.76 0.00

260 300963 中洲特材 2,426 72,797.67 0.00

261 300967 晓鸣股份 4,320 69,337.23 0.00

262 688456 有研粉材 2,501 69,027.60 0.00

263 300985 致远新能 2,430 68,999.10 0.00

264 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00

265 688633 星球石墨 1,223 68,329.01 0.00

266 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

267 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00

268 688191 智洋创新 2,969 64,130.40 0.00

269 688260 昀冢科技 2,771 59,410.24 0.00

270 688655 迅捷兴 2,861 58,364.40 0.00

271 688676 金盘科技 3,477 58,239.75 0.00


272 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

273 300998 宁波方正 1,860 55,647.96 0.00

274 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

275 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

276 300995 奇德新材 1,773 53,179.72 0.00

277 688663 新风光 2,423 52,482.18 0.00

278 300992 泰福泵业 1,857 51,769.03 0.00

279 688328 深科达 1,180 47,636.60 0.00

280 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

281 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00

282 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00

283 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00

284 002439 启明星辰 1,029 29,851.29 0.00

285 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

286 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

287 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

288 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

289 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

290 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

291 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

292 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

293 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

294 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

295 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

296 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

297 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比


例(%)

1 002156 通富微电 203,025,104.18 4.97

2 002371 北方华创 194,417,380.67 4.76

3 000725 京东方Ａ 161,910,767.00 3.97

4 300207 欣旺达 154,837,550.71 3.79

5 600460 士兰微 153,768,145.30 3.77

6 300750 宁德时代 134,585,809.69 3.30

7 603993 洛阳钼业 129,925,861.99 3.18

8 600584 长电科技 125,311,216.97 3.07

9 002594 比亚迪 121,883,884.40 2.98

10 300014 亿纬锂能 116,244,065.44 2.85

11 600516 方大炭素 112,449,134.00 2.75

12 000063 中兴通讯 105,948,003.88 2.59

13 002497 雅化集团 105,452,426.77 2.58

14 000636 风华高科 100,578,404.43 2.46

15 600563 法拉电子 99,749,515.07 2.44

16 002185 华天科技 95,575,433.32 2.34

17 603799 华友钴业 95,079,944.18 2.33

18 603659 璞泰来 92,714,308.83 2.27

19 002241 歌尔股份 90,979,939.85 2.23

20 300083 创世纪 88,187,894.68 2.16

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比
例(%)

1 002156 通富微电 152,468,424.31 3.73

2 000725 京东方Ａ 147,632,848.99 3.62

3 002371 北方华创 130,902,258.55 3.21


4 600584 长电科技 105,165,411.82 2.58

5 300207 欣旺达 99,663,550.75 2.44

6 600516 方大炭素 89,608,189.12 2.19

7 002241 歌尔股份 86,526,237.30 2.12

8 603993 洛阳钼业 86,519,055.71 2.12

9 002185 华天科技 85,169,190.14 2.09

10 000636 风华高科 84,398,235.31 2.07

11 000568 泸州老窖 65,854,890.00 1.61

12 300014 亿纬锂能 65,180,466.13 1.60

13 600460 士兰微 61,947,679.73 1.52

14 300339 润和软件 59,927,259.86 1.47

15 000977 浪潮信息 54,539,026.46 1.34

16 601899 紫金矿业 53,681,598.41 1.31

17 000063 中兴通讯 53,603,965.78 1.31

18 601168 西部矿业 50,908,978.63 1.25

19 600519 贵州茅台 50,583,591.54 1.24

20 000858 五 粮 液 49,077,955.88 1.20

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,857,264,575.58

卖出股票收入（成交）总额 3,840,063,070.60

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 787,000.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 787,000.00 0.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 127038 国微转债 7,870 787,000.00 0.02

本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形

无。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,600,202.58

2 应收证券清算款 7,427,258.25

3 应收股利 -

4 应收利息 75,735.56

5 应收申购款 44,840,081.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,943,277.97

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 600460 士兰微 162,155,577.50 3.97 停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

信达

澳银 63,8 42,046.78 14,684,342.78 0.55 2,671,347,894. 99.45
星奕 82 0% 12 0%
混合A
信达

澳银 46,9 12,004.59 9,800,671.76 1.74 553,238,594.91 98.26
星奕 02 0% 0%
混合C

合计 110, 29,327.99 24,485,014.54 0.75 3,224,586,489. 99.25
784 0% 03 0%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

信达澳银星奕 56,495.84 0.00%
混合A

基金管理人所有从业人员持 信达澳银星奕

有本基金 混合C 67,696.53 0.01%
合计 124,192.37 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

信达澳银星奕混合 0
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 信达澳银星奕混合 0
基金 C

合计 0

信达澳银星奕混合 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 信达澳银星奕混合

金 C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C

基金合同生效日(2021年01月22 4,345,878,305.27 604,630,418.78
日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 233,068,322.68 163,644,766.72
基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 1,892,914,391.05 205,235,918.83

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 2,686,032,236.90 563,039,266.67

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自 2021 年 3 月 29
日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自 2021 年 6 月
18 日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。

本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 备
名称 成交金额 占当期 佣金 占当期 注
单 股票成 佣金总


元 交总额 量的比

数 的比例 例

量

财通 1 - - - - -

证券

国盛 1 2,611,599,995.17 24.43% 1,909,868.51 22.60% -

证券

华创 1 1,230,560,329.40 11.51% 899,912.10 10.65% -

证券

华西 1 3,298,332,320.53 30.85% 2,412,080.94 28.54% -

证券

摩根 1 - - - - -

大通

申万 1 388,696,884.95 3.64% 284,254.76 3.36% -

宏源

兴业 2 3,161,873,840.61 29.57% 2,944,651.84 34.84% -

证券
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日
1 关于系统维护对外业务暂停 证监会信息披露网站、公司

服务的公告 网站

2 信达澳银星奕混合型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年1月8日
资基金招募说明书 网站

3 信达澳银星奕混合型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年1月8日


资基金基金产品资料概要 网站

4 信达澳银星奕混合型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年1月8日
资基金基金合同 网站

信达澳银星奕混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日
5 资基金托管协议 证监会信息披露网站、公司

网站

信达澳银星奕混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日
6 资基金基金份额发售公告 证监会信息披露网站、公司

网站

信达澳银基金管理有限公司 2021年1月12日
7 关于信达澳银星奕混合型证 证监会信息披露网站、公司

券投资基金设置募集规模上 网站

限的公告

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月19日
8 关于网上交易系统、微信交 证监会信息披露网站、公司

易系统升级对外业务暂停服 网站

务的公告

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月19日
9 关于信达澳银星奕混合型证 证监会信息披露网站、公司

券投资基金调整募集期限的 网站

公告

信达澳银星奕混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月22日
10 资基金认购申请比例结果公 证监会信息披露网站、公司

告 网站

信达澳银星奕混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月23日
11 资基金基金合同生效公告 证监会信息披露网站、公司

网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月10日
12 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日
13 关于旗下部分基金在东方财 证监会信息披露网站、公司

富证券股份有限公司开通定 网站


投业务的公告

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日
14 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月19日
15 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月24日
16 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

关于信达澳银星奕混合型型 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月26日
17 证券投资基金开放申购、赎 证监会信息披露网站、公司

回、转换及定投业务的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月30日
18 基金行业高级管理人员变更 证监会信息披露网站、公司

公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月8日
19 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月16日
20 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

21 信达澳银星奕混合型型证券 证监会信息披露网站、公司 2021年4月21日
投资基金2021年一季度报告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月6日
22 基金管理人的法定名称、住 证监会信息披露网站、公司

所发生变更的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月19日
23 基金行业高级管理人员变更 证监会信息披露网站、公司

公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银星奕混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日