信达澳银星奕混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月二十九日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1 月 22 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
1.1 重要提示 ......1
1.2 目录......2
§2 基金简介 ......4
2.1 基金基本情况 ......4
2.2 基金产品说明 ......4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......4
2.4 信息披露方式 ......5
2.5 其他相关资料 ......5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......5
3.2 基金净值表现 ......6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告 ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明...... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表...... 17
7.1 资产负债表...... 17
7.2 利润表...... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20
7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告...... 48
8.1 期末基金资产组合情况...... 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...... 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67
8.12 投资组合报告附注...... 67
§9 基金份额持有人信息 ...... 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......68
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 69
§10 开放式基金份额变动 ...... 69
§11 重大事件揭示...... 69
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70
11.4 基金投资策略的改变 ...... 70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70
11.8 其他重大事件...... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 75
§13 备查文件目录...... 75
13.1 备查文件目录 ...... 75
13.2 存放地点 ...... 76
13.3 查阅方式 ...... 76
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银星奕混合型证券投资基金
基金简称 信达澳银星奕混合
基金主代码 011188
交易代码 011188
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,099,340,238.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C
下属分级基金的交易代码 011188 011223
报告期末下属分级基金的份额 2,318,233,231.22 份 781,107,007.70 份
总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越
业绩比较基准的投资回报。
本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策
投资策略 略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益
率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基
风险收益特征 金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 徐伟文 陆志俊
信息披露 联系电 0755-83172666 95559
负责人 话
电子邮 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com
箱
客户服务电话 400-8888-118 95559
传真 0755-83196151 021-62701216
广东省深圳市南山区粤海街道 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 海珠社区科苑南路 2666 号中国 银城中路 188 号
华润大厦 L1001
广东省深圳市南山区粤海街道 中国（上海）长宁区仙霞路 18
办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 号
10 层
邮政编码 518054 200336
法定代表人 朱永强 任德奇
注：2022年3月21日起，基金管理人名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com
址
基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路
2666 号中国华润大厦 10 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广
殊普通合伙） 场安永大楼 16 层
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公 广东省深圳市南山区粤海街道科苑
司 南路 2666 号中国华润大厦 10 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C
本期已实现收益 907,386,366.92 286,532,210.20
本期利润 1,538,408,672.53 310,846,028.86
加权平均基金份额本期 0.4856 0.4605
利润
本期加权平均净值利润 40.66% 35.63%
率
本期基金份额净值增长 51.52% 50.39%
率
3.1.2 期末数据和指标 2021 年末
信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C
期末可供分配利润 949,978,015.16 311,163,217.02
期末可供分配基金份额 0.4098 0.3984
利润
期末基金资产净值 3,512,514,514.89 1,174,702,067.56
期末基金份额净值 1.5152 1.5039
3.1.3 累计期末指标 2021 年末
信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C
基金份额累计净值增长 51.52% 50.39%
率
注：注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用
（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银星奕混合 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 2.67% 1.45% 1.53% 0.68% 1.14% 0.77%
过去六个月 20.49% 1.91% -3.05% 0.88% 23.54% 1.03%
自基金合同生 51.52% 1.63% -6.79% 1.00% 58.31% 0.63%
效起至今
信达澳银星奕混合 C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－
增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④
④
过去三个月 2.47% 1.45% 1.53% 0.68% 0.94% 0.77%
过去六个月 20.00% 1.91% -3.05% 0.88% 23.05% 1.03%
自基金合同生 50.39% 1.63% -6.79% 1.00% 57.18% 0.63%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信达澳银星奕混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021 年 1 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日）
信达澳银星奕混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021 年 1 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日）
注：1、本基金基金合同于 2021 年 1 月 22 日生效，2021 年 3 月 26 日开始办理申购、
赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，
其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内应达到上述规定的投资比例。本基金的建仓期为 2021
年 1 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基
金合同的约定。
3、本基金基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日至本报告期末未满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
信达澳银星奕混合 A
信达澳银星奕混合 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年基金无利润分配情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5
日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司 East Topco Limited 共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。
2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的
股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设
在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为
54%，外方股东 East Topco Limited 出资比例为 46%。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共管理 41 只基金，包括信达澳银转型创新股票型证
券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证
券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信达澳银成长精选混合型证券投资基金、信达澳银恒盛混合型证券投资基金、信达澳银价值精选混合型证券投资基金、信达澳银优势价值混合型证券投资基金、信达澳银景气优选混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银鑫益债券型证券投资基金和信达澳银优享债券型证券投资基金。
报告期内，公司第五届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。
报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金的基 浙江大学工学硕士。2010 年
冯明远 金经理，公 2021-01-2 - 11 年 9 月，任平安证券综合研究
司副总经 2 所研究员，2014 年 1 月加入
理、联席投 信达澳银基金公司，历任研
资总监 究员，基金经理助理，现任
副总经理、联席投资总监，
信达澳银新能源产业股票基
金基金经理（2016 年 10 月
19 日起至今）、信达澳银精
华配置混合基金基金经理
（2017 年 12 月 26 日起至
今）、信达澳银先进智造股票
基金基金经理（2019 年 1 月
17 日起至今）、信达澳银核
心科技混合基金的基金经理
（2019 年 8 月 14 日起至
今）、信达澳银科技创新一年
定开混合基金的基金经理
（2020 年 5 月 29 日起至
今）、信达澳银研究优选混合
基金的基金经理（2020 年 6
月 22 日起至今）、信达澳银
匠心臻选两年持有期混合基
金的基金经理（2020 年 10
月 30 日起至今）、信达澳银
星奕混合基金的基金经理
（2021 年 1 月 22 日起至
今）、信达澳银领先智选混合
基金的基金经理（2021 年 6
月 30 日起至今）、信达澳银
智远三年持有期混合基金的
基金经理（2022 年 1 月 25
日起至今）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021 年，本基金配置了新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票，具
体配置方向包括锂电池、光伏、风电、新材料、半导体、先进装备、新材料等领域。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.5152 元，份额累计净值为 1.5152
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 51.52%，同期业绩比较基准收益率为-6.79%。
截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.5039 元，份额累计净值为 1.5039
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 50.39%，同期业绩比较基准收益率为-6.79%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，我们面临地缘政治冲突、疫情扰动等多重考验，本基金将继续在新
能源、TMT、先进制造业、稳增长等方向寻找投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：
（1）进一步完善公司管理及业务制度。
（2）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。
（3）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。
（4）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。
（5）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由督察长担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，截止报
告期末，本基金 A 类基金份额可供分配利润为 949,978,015.16 元，C 类基金份额可供分
配利润为 311,163,217.02 元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021 年度，基金托管人在信达澳银星奕混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021 年度，信达澳银基金管理有限公司在信达澳银星奕混合型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021 年度，由信达澳银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信达澳银
星奕混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明（2022）审字第 60467227_H20 号
信达澳银星奕混合型证券投资基金
信达澳银星奕混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了信达澳银星奕混合型证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的资产负债表，2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止期间的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的信达澳银星奕混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达澳银星奕混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
信达澳银星奕混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估信达澳银星奕混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督信达澳银星奕混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达澳银星奕混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达澳银星奕混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
高鹤 邓 雯
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
2022 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信达澳银星奕混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2021 年 12 月 31 日
资 产： -
银行存款 7.4.7.1 281,704,086.39
结算备付金 9,268,944.57
存出保证金 1,209,175.59
交易性金融资产 7.4.7.2 4,430,308,465.06
其中：股票投资 4,428,762,718.36
基金投资 -
债券投资 1,545,746.70
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 7.4.7.3 -
应收证券清算款 3,874,834.19
应收利息 7.4.7.4 69,049.41
应收股利 -
应收申购款 4,662,709.39
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 4,731,097,264.60
负债和所有者权益 附注号 本期末
2021 年 12 月 31 日
负 债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 4,349,882.70
应付赎回款 26,447,698.02
应付管理人报酬 6,095,434.30
应付托管费 1,015,905.71
应付销售服务费 824,001.07
应付交易费用 7.4.7.5 4,888,093.43
应交税费 3.47
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.6 259,663.45
负债合计 43,880,682.15
所有者权益： -
实收基金 7.4.7.9 3,099,340,238.92
未分配利润 7.4.7.10 1,587,876,343.53
所有者权益合计 4,687,216,582.45
负债和所有者权益总计 4,731,097,264.60
注：1、本财务报表的实际报告期间为 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日，无可比期间数据。
2、报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,099,340,238.92 份。其中信达
澳银星奕混合 A 基金份额净值 1.5152 元，基金份额总额 2,318,233,231.22 份；信达澳银
星奕混合 C 基金份额净值 1.5039 元，基金份额总额 781,107,007.70 份。
7.2 利润表
会计主体：信达澳银星奕混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2021 年 1 月 22 日（基金合
同生效日）至 2021 年 12 月
31 日
一、收入 1,965,512,396.08
1.利息收入 6,736,483.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,735,797.27
债券利息收入 686.72
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,285,747,824.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,265,050,021.54
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 20,697,802.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 655,336,124.27
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 17,691,963.58
减：二、费用 116,257,694.69
1．管理人报酬 7.4.10.2 65,683,684.02
2．托管费 7.4.10.2 10,947,280.62
3．销售服务费 7.4.10.2 6,525,957.83
4．交易费用 7.4.7.18 32,880,369.77
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．税金及附加 2.45
7．其他费用 7.4.7.19 220,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,849,254,701.39
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,849,254,701.39
注：本财务报表的实际报告期间为 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日，无可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银星奕混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 4,950,508,724.05 - 4,950,508,724.05
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 1,849,254,701.39 1,849,254,701.39
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -1,851,168,485.13 -261,378,357.86 -2,112,546,842.99
动数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 3,381,093,304.69 1,384,621,652.42 4,765,714,957.11
2.基金赎回款 -5,232,261,789.82 -1,646,000,010.28 -6,878,261,800.10
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 3,099,340,238.92 1,587,876,343.53 4,687,216,582.45
（基金净值）
注：本财务报表的实际报告期间为 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日，无可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
朱永强 黄晖 刘玉兰
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信达澳银星奕混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2020]第 3658 号文《关于准予信达澳银星奕混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,950,508,724.05 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明(2021)验字第号 60467227_H01 验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，本基金合同于 2021 年 1 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,950,508,724.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.00 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的 60%-95%，
其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。唯本期财务报
表的实际编制期间系自 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
(2) 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(3) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(4) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(5) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率 ），在实际持有期间内逐日计提；
(4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本
的差额入账；
(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额
入账；
(6) 衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额
与其成本的差额入账；
(7) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(9) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益
的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 增值税及附加、企业所得税
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人
运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计
税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服
务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月
31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 281,704,086.39
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 281,704,086.39
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,774,185,340.79 4,428,762,718.36 654,577,377.57
贵金属投资-金交所黄金 - - -
合约
交易所市场 787,000.00 1,545,746.70 758,746.70
债券 银行间市场 - - -
合计 787,000.00 1,545,746.70 758,746.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,774,972,340.79 4,430,308,465.06 655,336,124.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 63,155.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,588.10
应收债券利息 707.22
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 598.62
合计 69,049.41
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,888,093.43
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,888,093.43
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证 -
金
应付赎回费 39,663.45
应付证券出借违约金 -
预提费用 220,000.00
合计 259,663.45
7.4.7.9 实收基金
信达澳银星奕混合 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 4,345,878,305.27 4,345,878,305.27
本期申购 2,130,354,682.74 2,130,354,682.74
本期赎回（以“-”号填列） -4,157,999,756.79 -4,157,999,756.79
本期末 2,318,233,231.22 2,318,233,231.22
信达澳银星奕混合 C
金额单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 604,630,418.78 604,630,418.78
本期申购 1,250,738,621.95 1,250,738,621.95
本期赎回（以“-”号填列） -1,074,262,033.03 -1,074,262,033.03
本期末 781,107,007.70 781,107,007.70
注：1、本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
2、本基金在 2021 年 1 月 20 日，共募集有效净认购资金 4,950,508,724.05 元，折合
4,950,508,724.05 份基金份额。根据《信达澳银星奕混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 0.00 元，折算为 0.00 份基金份额，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,950,508,724.05 元，折合 4,950,508,724.05 份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
信达澳银星奕混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 907,386,366.92 631,022,305.61 1,538,408,672.53
本期基金份额交易产生 42,591,648.24 -386,719,037.10 -344,127,388.86
的变动数
其中：基金申购款 380,798,035.82 500,975,237.21 881,773,273.03
基金赎回款 -338,206,387.58 -887,694,274.31 -1,225,900,661.89
本期已分配利润 - - -
本期末 949,978,015.16 244,303,268.51 1,194,281,283.67
信达澳银星奕混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 286,532,210.20 24,313,818.66 310,846,028.86
本期基金份额交易产生 24,631,006.82 58,118,024.18 82,749,031.00
的变动数
其中：基金申购款 218,677,401.66 284,170,977.73 502,848,379.39
基金赎回款 -194,046,394.84 -226,052,953.55 -420,099,348.39
本期已分配利润 - - -
本期末 311,163,217.02 82,431,842.84 393,595,059.86
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 6,550,414.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 160,229.57
其他 25,153.51
合计 6,735,797.27
注：注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 11,283,301,908.97
减：卖出股票成本总额 10,018,251,887.43
买卖股票差价收入 1,265,050,021.54
7.4.7.13 债券投资收益
本基金于本期无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 20,697,802.70
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 20,697,802.70
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 655,336,124.27
——股票投资 654,577,377.57
——债券投资 758,746.70
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税
合计 655,336,124.27
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 17,607,734.00
基金转换费收入 84,229.58
合计 17,691,963.58
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资
产即为基金赎回费收入。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 32,880,369.77
银行间市场交易费用 -
合计 32,880,369.77
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00
信息披露费 120,000.00
证券出借违约金 -
存托服务费 -
银行结算费用 400.00
合计 220,400.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2022 年 3 月 21 日更名为“信达澳亚基金管理有限公司”。除
以上情况外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
金公司”） 构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited 基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东
注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至
2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 65,683,684.02
其中：支付销售机构的客户维护费 30,263,132.44
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至
2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 10,947,280.62
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费 本期
的各关联方名称 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C 合计
交通银行 - 201,972.95 201,972.95
信达澳银基金公 - 94,101.51 94,101.51
司
信达证券 - 42,701.62 42,701.62
合计 - 338,776.08 338,776.08
注：信达澳银星奕混合 A 不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前
一日信达澳银星奕混合 C 基金份额对应的基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信达澳银星奕混合 C 基金份额对应的基金资产净值×0.8%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限 281,704,086.39 6,550,414.19
公司
注：注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配情况。
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
成功 流通
证券 证券 认购 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备
代码 名称 日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 注
型
非公
60145 国联 2021- 2022 开发 1,336,00 14,989,998.5 17,969,294.1
6 证券 10-19 -04-1 行流 11.22 13.45 7 4 5 -
5 通受
限
2022 老股
60172 中国 2021- -02-2 东转 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
8 电信 08-11 1 让限
售
非公
英维 2021- 2022 开发
2837 克 10-21 -04-2 行流 25.58 36.94 114,542 2,929,984.36 4,231,181.48 -
5 通受
限
英维 2021- 2022 大宗
2837 克 12-13 -06-1 交易 41.76 36.04 200,000 8,352,000.00 7,208,000.00 -
3 买入
非公
30074 欣锐 2021- 2022 开发
5 科技 10-20 -04-2 行流 29.25 56.84 149,744 4,380,012.00 8,511,448.96 -
2 通受
限
30077 倍杰 2021- 2022 新股
4 特 07-26 -02-1 流通 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
6 受限
30085 中兰 2021- 2022 新股 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
4 环保 09-08 -03-1 流通
6 受限
30099 久祺 2021- 2022 新股
4 股份 08-02 -02-1 流通 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
4 受限
30101 申菱 2021- 2022 新股
8 环境 06-28 -01-0 流通 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
7 受限
30102 密封 2021- 2022 新股
0 科技 06-28 -01-0 流通 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
6 受限
30102 英诺 2021- 2022 新股
1 激光 06-28 -01-0 流通 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
6 受限
30102 读客 2021- 2022 新股
5 文化 07-06 -01-2 流通 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
4 受限
30102 浩通 2021- 2022 新股
6 科技 07-08 -01-1 流通 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
7 受限
30102 华蓝 2021- 2022 新股
7 集团 07-08 -01-1 流通 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
9 受限
30102 东亚 2021- 2022 新股
8 机械 07-12 -01-2 流通 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
0 受限
30102 怡合 2021- 2022 新股
9 达 07-14 -01-2 流通 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
4 受限
30103 仕净 2021- 2022 新股
0 科技 07-15 -01-2 流通 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
4 受限
30103 新柴 2021- 2022 新股
2 股份 07-15 -01-2 流通 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
4 受限
30103 迈普 2021- 2022 新股
3 医学 07-15 -01-2 流通 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
6 受限
30103 润丰 2021- 2022 新股
5 股份 07-21 -01-2 流通 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
8 受限
30103 保立 2021- 2022 新股
7 佳 07-21 -02-0 流通 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
7 受限
30103 深水 2021- 2022 新股 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
8 规院 07-22 -02-0 流通
7 受限
30103 中集 2021- 2022 新股
9 车辆 07-01 -01-1 流通 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
0 受限
30104 中环 2021- 2022 新股
0 海陆 07-26 -02-0 流通 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
7 受限
30104 金百 2021- 2022 新股
1 泽 08-02 -02-1 流通 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
1 受限
30104 能辉 2021- 2022 新股
6 科技 08-10 -02-1 流通 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
7 受限
30104 金鹰 2021- 2022 新股
8 重工 08-11 -02-2 流通 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
8 受限
30104 超越 2021- 2022 新股
9 科技 08-17 -02-2 流通 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
4 受限
30105 远信 2021- 2022 新股
3 工业 08-25 -03-0 流通 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
1 受限
30105 张小 2021- 2022 新股
5 泉 08-26 -03-0 流通 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
7 受限
30105 森赫 2021- 2022 新股
6 股份 08-27 -03-0 流通 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
7 受限
30105 汇隆 2021- 2022 新股
7 新材 08-31 -03-0 流通 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
9 受限
30105 中粮 2021- 2022 新股
8 工科 09-01 -03-0 流通 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
9 受限
30105 金三 2021- 2022 新股
9 江 09-03 -03-1 流通 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
4 受限
30106 兰卫 2021- 2022 新股
0 医学 09-06 -03-1 流通 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
4 受限
30106 上海 2021- 2022 新股
2 艾录 09-07 -03-1 流通 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
4 受限
30106 海锅 2021- 2022 新股
3 股份 09-09 -03-2 流通 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
4 受限
30106 大地 2021- 2022 新股
8 海洋 09-16 -03-2 流通 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
8 受限
30106 凯盛 2021- 2022 新股
9 新材 09-16 -03-2 流通 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
8 受限
30107 中捷 2021- 2022 新股
2 精工 09-22 -03-2 流通 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
9 受限
30107 君亭 2021- 2022 新股
3 酒店 09-22 -03-3 流通 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
0 受限
30107 邵阳 2021- 2022 新股
9 液压 10-11 -04-1 流通 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
9 受限
30108 戎美 2021- 2022 新股
8 股份 10-19 -04-2 流通 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
8 受限
30109 华兰 2021- 2022 新股
3 股份 10-21 -05-0 流通 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
5 受限
30118 鸥玛 2021- 2022 新股
5 软件 11-11 -05-1 流通 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
9 受限
30118 力诺 2021- 2022 新股
8 特玻 11-04 -05-1 流通 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
1 受限
30119 家联 2021- 2022 新股
3 科技 12-02 -06-0 流通 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
9 受限
68808 英科 2021- 2022 新股
7 再生 06-30 -01-1 流通 21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 -
0 受限
68867 金迪 2021- 2022 新股
0 克 07-23 -02-0 流通 55.18 74.11 2,310 127,465.80 171,194.10 -
7 受限
68873 壹石 2021- 2022 新股
3 通 08-10 -02-1 流通 15.49 75.36 3,409 52,805.41 256,902.24 -
7 受限
68877 长远 2021- 2022 新股 5.65 22.86 43,086 243,435.90 984,945.96 -
9 锂科 08-03 -02-1 流通
1 受限
68880 瑞可 2021- 2022 新股
0 达 07-14 -01-2 流通 15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 -
4 受限
泰慕 2021- 2022 新股
1234 士 12-31 -01-1 未上 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
1 市
68817 亚虹 2021- 2022 新股
6 医药 12-29 -07-0 未上 22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 -
7 市
注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终可
流通日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额
000780 ST 平 2021-12 重大事 10.95 - - 1,100,20010,731,465.49 12,047,190.0-
能 -17 项停牌 0
注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期 ？ 最终可
流通日期以上市公司公告为准。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的
债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资工具主要包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2021 年 12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 1,545,746.70
未评级 -
合计 1,545,746.70
注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021年 12月 31 日
资产
银行存款 281,704,086.39 - - - 281,704,086.39
结算备付金 9,268,944.57 - - - 9,268,944.57
存出保证金 1,209,175.59 - - - 1,209,175.59
交易性金融资产 - - 1,545,746.70 4,428,762,718.364,430,308,465.06
应收利息 - - - 69,049.41 69,049.41
应收申购款 1,529.66 - - 4,661,179.73 4,662,709.39
应收证券清算款 - - - 3,874,834.19 3,874,834.19
资产总计 292,183,736.21 - 1,545,746.70 4,437,367,781.6 4,731,097,264.6
9 0
负债
应付赎回款 - - - 26,447,698.02 26,447,698.02
应付管理人报酬 - - - 6,095,434.30 6,095,434.30
应付托管费 - - - 1,015,905.71 1,015,905.71
应付销售服务费 - - - 824,001.07 824,001.07
应付交易费用 - - - 4,888,093.43 4,888,093.43
应交税费 - - - 3.47 3.47
其他负债 - - - 259,663.45 259,663.45
应付证券清算款 - - - 4,349,882.70 4,349,882.70
负债总计 - - - 43,880,682.15 43,880,682.15
利率敏感度缺口 292,183,736.21 - 1,545,746.70 4,393,487,099.5 4,687,216,582.4
4 5
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的
期限予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本年度末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%，因此
市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 4,428,762,718.36 94.49
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投 - -
资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 4,428,762,718.36 94.49
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末
2021 年 12 月 31 日
中证 800 指数上升 5% 增加约 20,519.00
中证 800 指数下降 5% 减少约 20,519.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 4,375,378,520.98 元，属于第二层次的余额为人民币 54,929,944.08 元，无属于第三层次余额。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期
会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金融工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关
会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号），自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新
金融工具相关会计准则。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022 年 03 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序 项目 金额 占基金总资产的比例
号 （%）
1 权益投资 4,428,762,718.36 93.61
其中：股票 4,428,762,718.36 93.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,545,746.70 0.03
其中：债券 1,545,746.70 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 290,973,030.96 6.15
8 其他各项资产 9,815,768.58 0.21
9 合计 4,731,097,264.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
码 （％）
A 农、林、牧、渔业 2,573,659.52 0.05
B 采矿业 21,553,972.25 0.46
C 制造业 3,792,105,262.00 80.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供 153,521,920.53 3.28
应业
E 建筑业 77,812,723.85 1.66
F 批发和零售业 18,748,568.71 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 43,737,432.04 0.93
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务 155,627,498.23 3.32
业
J 金融业 33,141,258.74 0.71
K 房地产业 25,476,935.15 0.54
L 租赁和商务服务业 5,700,491.21 0.12
M 科学研究和技术服务业 897,013.04 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 18,925,367.99 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00
S 综合 78,879,938.88 1.68
合计 4,428,762,718.36 94.49
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
号 (％)
1 603659 璞 泰 来 1,035,636 166,333,497.96 3.55
2 300035 中科电气 3,224,100 97,529,025.00 2.08
3 002466 天齐锂业 833,542 89,188,994.00 1.90
4 002876 三 利 谱 1,407,580 87,945,598.40 1.88
5 600563 法拉电子 351,194 81,617,485.60 1.74
6 000063 中兴通讯 2,421,859 81,132,276.50 1.73
7 600673 东 阳 光 8,882,876 78,879,938.88 1.68
8 300750 宁德时代 118,446 69,646,248.00 1.49
9 300207 欣 旺 达 1,639,650 69,127,644.00 1.47
10 300593 新 雷 能 1,196,708 65,076,981.04 1.39
11 600516 方大炭素 5,620,028 60,808,702.96 1.30
12 688772 珠海冠宇 1,195,731 58,172,313.15 1.24
13 002179 中航光电 577,650 58,088,484.00 1.24
14 601877 正泰电器 933,222 50,291,333.58 1.07
15 600210 紫江企业 5,379,437 49,383,231.66 1.05
16 300457 赢合科技 1,492,092 45,837,066.24 0.98
17 300638 广 和 通 837,501 45,643,804.50 0.97
18 300679 电连技术 793,900 41,679,750.00 0.89
19 688187 时代电气 501,318 41,108,076.00 0.88
20 600703 三安光电 1,087,950 40,863,402.00 0.87
21 600741 华域汽车 1,411,645 39,949,553.50 0.85
22 002664 长鹰信质 1,980,900 39,320,865.00 0.84
23 603989 艾华集团 917,769 37,995,636.60 0.81
24 002484 江海股份 1,379,734 37,694,332.88 0.80
25 002273 水晶光电 2,087,907 36,308,702.73 0.77
26 688148 芳源股份 946,638 33,122,863.62 0.71
27 002635 安洁科技 1,941,400 33,062,042.00 0.71
28 603982 泉峰汽车 692,800 32,561,600.00 0.69
29 688595 芯海科技 258,301 32,145,559.45 0.69
30 600745 闻泰科技 243,912 31,537,821.60 0.67
31 600114 东睦股份 2,591,800 30,453,650.00 0.65
32 002824 和胜股份 670,770 30,432,834.90 0.65
33 002988 豪美新材 1,467,405 30,243,217.05 0.65
34 300088 长信科技 2,220,461 29,487,722.08 0.63
35 603799 华友钴业 266,677 29,417,139.87 0.63
36 002916 深南电路 239,898 29,224,374.36 0.62
37 601919 中远海控 1,544,276 28,862,518.44 0.62
38 603383 顶点软件 789,400 28,339,460.00 0.60
39 600905 三峡能源 3,723,702 27,965,002.02 0.60
40 002060 粤 水 电 5,029,069 27,911,332.95 0.60
41 300115 长盈精密 1,393,848 27,653,944.32 0.59
42 002705 新宝股份 1,068,040 26,380,588.00 0.56
43 300811 铂科新材 267,600 26,299,728.00 0.56
44 002837 英 维 克 659,806 25,557,026.44 0.55
45 002594 比 亚 迪 94,999 25,471,131.88 0.54
46 300769 德方纳米 50,962 25,030,495.92 0.53
47 000568 泸州老窖 97,655 24,791,674.85 0.53
48 002049 紫光国微 107,829 24,261,525.00 0.52
49 002436 兴森科技 1,727,071 24,178,994.00 0.52
50 002101 广东鸿图 2,025,800 23,863,924.00 0.51
51 300432 富临精工 810,028 23,814,823.20 0.51
52 300890 翔 丰 华 378,803 23,421,389.49 0.50
53 002463 沪电股份 1,409,973 23,377,352.34 0.50
54 002460 赣锋锂业 163,474 23,352,260.90 0.50
55 300687 赛意信息 795,016 23,198,566.88 0.49
56 600418 江淮汽车 1,307,794 22,755,615.60 0.49
57 002472 双环传动 824,457 22,738,524.06 0.49
58 002706 良信股份 1,228,000 21,882,960.00 0.47
59 002540 亚太科技 2,726,500 20,994,050.00 0.45
60 002136 安 纳 达 1,221,426 19,860,386.76 0.42
61 688390 固 德 威 42,953 19,740,339.74 0.42
62 000539 粤电力Ａ 3,095,443 19,036,974.45 0.41
63 002050 三花智控 744,282 18,830,334.60 0.40
64 002583 海 能 达 3,325,330 18,355,821.60 0.39
65 601456 国联证券 1,336,007 17,969,294.15 0.38
66 688077 大 地 熊 228,790 17,660,300.10 0.38
67 002139 拓邦股份 935,023 17,475,579.87 0.37
68 000030 富奥股份 2,315,021 17,177,455.82 0.37
69 002741 光华科技 816,000 17,119,680.00 0.37
70 300748 金力永磁 377,800 16,959,442.00 0.36
71 002284 亚太股份 1,613,000 16,791,330.00 0.36
72 002459 晶澳科技 180,610 16,742,547.00 0.36
73 300531 优 博 讯 805,439 16,455,118.77 0.35
74 603319 湘 油 泵 626,800 16,121,296.00 0.34
75 601985 中国核电 1,893,369 15,714,962.70 0.34
76 600728 佳都科技 1,886,047 15,710,771.51 0.34
77 002918 蒙娜丽莎 542,500 15,531,775.00 0.33
78 688599 天合光能 194,857 15,374,217.30 0.33
79 001914 招商积余 754,100 15,278,066.00 0.33
80 688005 容百科技 127,090 14,689,062.20 0.31
81 603626 科森科技 1,188,900 14,373,801.00 0.31
82 002182 云海金属 621,500 14,257,210.00 0.30
83 601012 隆基股份 163,782 14,118,008.40 0.30
84 688036 传音控股 89,967 14,115,822.30 0.30
85 002475 立讯精密 286,474 14,094,520.80 0.30
86 300568 星源材质 381,708 14,020,134.84 0.30
87 601800 中国交建 1,626,565 13,955,927.70 0.30
88 002957 科瑞技术 545,300 13,866,979.00 0.30
89 600963 岳阳林纸 1,751,500 13,801,820.00 0.29
90 000422 湖北宜化 636,607 13,566,095.17 0.29
91 601669 中国电建 1,666,487 13,465,214.96 0.29
92 601868 中国能建 4,925,708 13,447,182.84 0.29
93 601778 晶科科技 1,533,535 13,081,053.55 0.28
94 300502 新 易 盛 332,748 13,037,066.64 0.28
95 688388 嘉元科技 101,360 12,725,748.00 0.27
96 002745 木 林 森 833,021 12,603,607.73 0.27
97 603927 中 科 软 441,043 12,066,936.48 0.26
98 603063 禾望电气 299,241 12,062,404.71 0.26
99 000780 ST 平 能 1,100,200 12,047,190.00 0.26
100 000810 创维数字 1,222,429 12,040,925.65 0.26
101 300611 美力科技 1,066,200 12,026,736.00 0.26
102 600110 诺德股份 747,105 11,916,324.75 0.25
103 002341 新纶新材 2,134,231 11,759,612.81 0.25
104 300343 联创股份 689,685 11,738,438.70 0.25
105 300919 中伟股份 76,729 11,625,210.79 0.25
106 002959 小熊电器 181,601 11,598,855.87 0.25
107 003012 东鹏控股 844,800 11,590,656.00 0.25
108 300409 道氏技术 474,223 11,499,907.75 0.25
109 300930 屹通新材 348,400 11,302,096.00 0.24
110 688123 聚辰股份 162,702 11,040,957.72 0.24
111 300870 欧 陆 通 130,700 10,947,432.00 0.23
112 600933 爱 柯 迪 565,800 10,908,624.00 0.23
113 601016 节能风电 1,674,304 10,899,719.04 0.23
114 002937 兴瑞科技 526,100 10,606,176.00 0.23
115 600098 广州发展 1,308,500 10,572,680.00 0.23
116 000875 吉电股份 1,157,876 10,525,092.84 0.22
117 300450 先导智能 138,773 10,320,548.01 0.22
118 600236 桂冠电力 1,589,560 10,204,975.20 0.22
119 002236 大华股份 434,421 10,200,205.08 0.22
120 603348 文灿股份 174,500 10,192,545.00 0.22
121 000858 五 粮 液 44,826 9,980,957.16 0.21
122 300468 四方精创 477,435 9,639,412.65 0.21
123 002011 盾安环境 703,200 9,633,840.00 0.21
124 688499 利 元 亨 32,847 9,624,171.00 0.21
125 300487 蓝晓科技 96,200 9,461,270.00 0.20
126 603026 石大胜华 47,548 9,414,028.52 0.20
127 300390 天华超净 115,987 9,394,947.00 0.20
128 600519 贵州茅台 4,554 9,335,700.00 0.20
129 002600 领益智造 1,235,165 9,090,814.40 0.19
130 002859 洁美科技 243,173 9,046,035.60 0.19
131 002328 新朋股份 1,489,100 8,934,600.00 0.19
132 000049 德赛电池 153,069 8,926,984.08 0.19
133 603713 密尔克卫 65,100 8,774,178.00 0.19
134 300745 欣锐科技 153,044 8,723,308.96 0.19
135 603693 江苏新能 302,696 8,614,728.16 0.18
136 601615 明阳智能 325,600 8,498,160.00 0.18
137 600499 科达制造 335,117 8,317,603.94 0.18
138 002782 可 立 克 457,200 8,170,164.00 0.17
139 600887 伊利股份 195,986 8,125,579.56 0.17
140 603359 东珠生态 565,200 8,082,360.00 0.17
141 688536 思 瑞 浦 10,491 8,057,088.00 0.17
142 603290 斯达半导 21,129 8,050,149.00 0.17
143 600378 昊华科技 166,094 8,005,730.80 0.17
144 688519 南亚新材 151,871 7,655,817.11 0.16
145 002008 大族激光 140,500 7,587,000.00 0.16
146 002536 飞龙股份 882,700 7,529,431.00 0.16
147 600885 宏发股份 100,373 7,491,840.72 0.16
148 300827 上能电气 82,408 7,490,887.20 0.16
149 603105 芯能科技 444,003 7,379,329.86 0.16
150 603816 顾家家居 94,401 7,283,981.16 0.16
151 300917 特发服务 216,600 7,080,654.00 0.15
152 600995 文山电力 355,900 7,071,733.00 0.15
153 002756 永兴材料 47,700 7,060,554.00 0.15
154 002993 奥海科技 179,030 7,050,201.40 0.15
155 600285 羚锐制药 440,600 6,961,480.00 0.15
156 002415 海康威视 133,045 6,960,914.40 0.15
157 002091 江苏国泰 506,195 6,950,057.35 0.15
158 603385 惠达卫浴 608,100 6,749,910.00 0.14
159 605111 新 洁 能 37,355 6,652,925.50 0.14
160 300661 圣邦股份 21,173 6,542,457.00 0.14
161 600152 维科技术 795,500 6,539,010.00 0.14
162 601689 拓普集团 121,835 6,457,255.00 0.14
163 000045 深纺织Ａ 673,538 6,398,611.00 0.14
164 002138 顺络电子 167,552 6,397,135.36 0.14
165 000519 中兵红箭 236,652 6,311,508.84 0.13
166 688711 宏微科技 50,880 6,304,540.80 0.13
167 002384 东山精密 232,400 6,298,040.00 0.13
168 600690 海尔智家 209,519 6,262,522.91 0.13
169 603040 新 坐 标 310,600 6,258,590.00 0.13
170 603345 安井食品 36,400 6,216,392.00 0.13
171 600809 山西汾酒 19,631 6,199,077.18 0.13
172 000333 美的集团 83,276 6,146,601.56 0.13
173 300604 长川科技 106,700 6,135,250.00 0.13
174 002407 多 氟 多 135,877 6,113,106.23 0.13
175 002245 蔚蓝锂芯 222,050 6,108,595.50 0.13
176 300656 民德电子 113,091 6,010,786.65 0.13
177 300124 汇川技术 84,798 5,817,142.80 0.12
178 300674 宇信科技 239,408 5,721,851.20 0.12
179 601888 中国中免 25,981 5,700,491.21 0.12
180 000661 长春高新 20,900 5,672,260.00 0.12
181 603166 福达股份 650,200 5,650,238.00 0.12
182 603596 伯 特 利 81,100 5,644,560.00 0.12
183 688518 联赢激光 114,103 5,621,854.81 0.12
184 002371 北方华创 15,809 5,486,039.18 0.12
185 688378 奥 来 德 67,412 5,399,701.20 0.12
186 002832 比音勒芬 210,677 5,361,729.65 0.11
187 000792 盐湖股份 149,977 5,307,686.03 0.11
188 603978 深圳新星 193,000 5,292,060.00 0.11
189 002368 太极股份 191,907 5,285,118.78 0.11
190 600491 龙元建设 729,776 5,028,156.64 0.11
191 002884 凌霄泵业 179,715 5,026,628.55 0.11
192 002938 鹏鼎控股 116,960 4,962,612.80 0.11
193 600361 华联综超 858,900 4,938,675.00 0.11
194 600522 中天科技 289,000 4,901,440.00 0.10
195 601727 上海电气 1,008,243 4,900,060.98 0.10
196 603288 海天味业 46,498 4,887,404.78 0.10
197 300059 东方财富 131,400 4,876,254.00 0.10
198 002708 光洋股份 698,072 4,872,542.56 0.10
199 300480 光力科技 138,934 4,768,214.88 0.10
200 002557 洽洽食品 77,600 4,761,536.00 0.10
201 600702 舍得酒业 20,924 4,756,025.20 0.10
202 603118 共进股份 494,800 4,730,288.00 0.10
203 600600 青岛啤酒 47,753 4,727,547.00 0.10
204 300131 英唐智控 577,129 4,697,830.06 0.10
205 002176 江特电机 226,200 4,695,912.00 0.10
206 600460 士 兰 微 86,280 4,676,376.00 0.10
207 002851 麦格米特 145,548 4,660,446.96 0.10
208 300308 中际旭创 109,518 4,654,515.00 0.10
209 600216 浙江医药 271,900 4,644,052.00 0.10
210 000799 酒 鬼 酒 21,800 4,632,500.00 0.10
211 300655 晶瑞电材 110,021 4,596,677.38 0.10
212 603138 海量数据 287,907 4,574,842.23 0.10
213 300083 创 世 纪 319,409 4,561,160.52 0.10
214 000883 湖北能源 869,420 4,555,760.80 0.10
215 600237 铜峰电子 482,000 4,554,900.00 0.10
216 002068 黑猫股份 432,221 4,538,320.50 0.10
217 300037 新 宙 邦 40,121 4,533,673.00 0.10
218 000591 太 阳 能 404,758 4,533,289.60 0.10
219 600038 中直股份 56,401 4,529,000.30 0.10
220 601222 林洋能源 365,600 4,434,728.00 0.09
221 300659 中孚信息 97,600 4,426,160.00 0.09
222 601238 广汽集团 287,477 4,366,775.63 0.09
223 603690 至纯科技 89,722 4,320,114.30 0.09
224 600562 国睿科技 234,600 4,311,948.00 0.09
225 600660 福耀玻璃 90,649 4,273,193.86 0.09
226 603899 晨光文具 66,024 4,259,208.24 0.09
227 000762 西藏矿业 78,282 4,159,122.66 0.09
228 600309 万华化学 40,826 4,123,426.00 0.09
229 688299 长阳科技 125,456 4,102,411.20 0.09
230 002531 天顺风能 209,500 4,062,205.00 0.09
231 002063 远光软件 406,200 4,037,628.00 0.09
232 688678 福 立 旺 122,801 4,026,644.79 0.09
233 300428 立中集团 150,814 3,966,408.20 0.08
234 688020 方邦股份 43,482 3,963,384.30 0.08
235 600406 国电南瑞 98,500 3,942,955.00 0.08
236 600111 北方稀土 85,678 3,924,052.40 0.08
237 300433 蓝思科技 170,297 3,913,425.06 0.08
238 688323 瑞 华 泰 100,189 3,860,282.17 0.08
239 000408 藏格矿业 93,541 3,835,181.00 0.08
240 300775 三角防务 77,298 3,779,099.22 0.08
241 600366 宁波韵升 285,900 3,776,739.00 0.08
242 300614 百川畅银 78,402 3,763,296.00 0.08
243 688200 华峰测控 6,943 3,554,121.70 0.08
244 002922 伊 戈 尔 173,374 3,521,225.94 0.08
245 688368 晶丰明源 10,912 3,492,931.20 0.07
246 002025 航天电器 40,900 3,433,555.00 0.07
247 002497 雅化集团 118,685 3,401,512.10 0.07
248 601658 邮储银行 661,719 3,374,766.90 0.07
249 600577 精达股份 448,793 3,339,019.92 0.07
250 300319 麦捷科技 215,857 3,302,612.10 0.07
251 600776 东方通信 283,500 3,263,085.00 0.07
252 600872 中炬高新 85,700 3,254,029.00 0.07
253 002352 顺丰控股 47,100 3,246,132.00 0.07
254 689009 九号公司 45,851 3,212,779.57 0.07
255 300660 江苏雷利 108,500 3,179,050.00 0.07
256 603020 爱普股份 223,109 3,172,609.98 0.07
257 300408 三环集团 70,937 3,163,790.20 0.07
258 002085 万丰奥威 570,800 3,133,692.00 0.07
259 603305 旭升股份 62,100 3,097,548.00 0.07
260 300285 国瓷材料 72,524 3,087,346.68 0.07
261 688800 瑞 可 达 22,159 3,074,995.27 0.07
262 300454 深 信 服 15,940 3,044,540.00 0.06
263 688025 杰 普 特 39,214 3,021,438.70 0.06
264 002709 天赐材料 25,901 2,969,549.65 0.06
265 600970 中材国际 256,344 2,930,011.92 0.06
266 300274 阳光电源 19,316 2,816,272.80 0.06
267 688359 三孚新科 47,511 2,786,995.26 0.06
268 600500 中化国际 322,400 2,759,744.00 0.06
269 002196 方正电机 236,000 2,756,480.00 0.06
270 300671 富 满 微 33,800 2,739,490.00 0.06
271 002266 浙富控股 384,651 2,738,715.12 0.06
272 688007 光峰科技 78,765 2,705,577.75 0.06
273 002036 联创电子 111,300 2,700,138.00 0.06
274 000559 万向钱潮 418,740 2,667,373.80 0.06
275 600085 同 仁 堂 58,624 2,636,907.52 0.06
276 002507 涪陵榨菜 69,400 2,623,320.00 0.06
277 688008 澜起科技 31,275 2,623,034.25 0.06
278 688080 映 翰 通 29,619 2,597,586.30 0.06
279 002212 天 融 信 134,612 2,580,512.04 0.06
280 002714 牧原股份 48,232 2,573,659.52 0.05
281 002240 盛新锂能 44,241 2,563,765.95 0.05
282 603516 淳中科技 126,274 2,560,836.72 0.05
283 002241 歌尔股份 45,155 2,442,885.50 0.05
284 601728 中国电信 562,873 2,413,599.43 0.05
285 603612 索通发展 117,401 2,409,068.52 0.05
286 000921 海信家电 157,800 2,390,670.00 0.05
287 300693 盛弘股份 64,400 2,362,836.00 0.05
288 002142 宁波银行 61,499 2,354,181.72 0.05
289 600036 招商银行 47,999 2,338,031.29 0.05
290 688210 统联精密 56,311 2,334,654.06 0.05
291 603588 高能环境 132,070 2,320,469.90 0.05
292 300623 捷捷微电 73,713 2,319,010.98 0.05
293 002805 丰元股份 72,461 2,286,144.55 0.05
294 002080 中材科技 66,819 2,273,182.38 0.05
295 000596 古井贡酒 9,300 2,269,200.00 0.05
296 300114 中航电测 128,333 2,268,927.44 0.05
297 603893 瑞 芯 微 16,500 2,258,850.00 0.05
298 600585 海螺水泥 55,100 2,220,530.00 0.05
299 000938 紫光股份 96,919 2,214,599.15 0.05
300 688408 中 信 博 12,543 2,213,964.93 0.05
301 603936 博敏电子 128,225 2,205,470.00 0.05
302 600141 兴发集团 56,255 2,130,939.40 0.05
303 000400 许继电气 81,058 2,115,613.80 0.05
304 600297 广汇汽车 782,600 2,089,542.00 0.04
305 600674 川投能源 166,967 2,087,087.50 0.04
306 603897 长城科技 41,300 2,058,392.00 0.04
307 300014 亿纬锂能 16,988 2,007,641.84 0.04
308 600487 亨通光电 130,628 1,975,095.36 0.04
309 002405 四维图新 124,000 1,974,080.00 0.04
310 600096 云 天 化 100,277 1,967,434.74 0.04
311 603179 新泉股份 45,300 1,960,584.00 0.04
312 002312 川发龙蟒 149,439 1,954,662.12 0.04
313 002335 科华数据 53,365 1,940,351.40 0.04
314 688128 中国电研 65,623 1,939,815.88 0.04
315 688181 八亿时空 40,726 1,930,412.40 0.04
316 688608 恒玄科技 6,309 1,924,245.00 0.04
317 600011 华能国际 195,641 1,895,761.29 0.04
318 603283 赛腾股份 63,864 1,877,601.60 0.04
319 300077 国民技术 74,757 1,867,429.86 0.04
320 002897 意华股份 31,900 1,805,859.00 0.04
321 002970 锐明技术 43,100 1,773,996.00 0.04
322 688122 西部超导 18,249 1,769,058.06 0.04
323 300866 安克创新 17,218 1,764,845.00 0.04
324 003021 兆威机电 21,529 1,719,090.65 0.04
325 601633 长城汽车 35,165 1,706,909.10 0.04
326 300351 永贵电器 112,500 1,669,500.00 0.04
327 002271 东方雨虹 30,900 1,627,812.00 0.03
328 603267 鸿远电子 9,000 1,614,960.00 0.03
329 603505 金石资源 44,260 1,603,539.80 0.03
330 600888 新疆众和 191,730 1,585,607.10 0.03
331 002434 万 里 扬 106,100 1,563,914.00 0.03
332 603100 川仪股份 72,815 1,540,765.40 0.03
333 002895 川恒股份 62,175 1,535,100.75 0.03
334 600048 保利发展 96,352 1,505,981.76 0.03
335 600023 浙能电力 368,793 1,489,923.72 0.03
336 688107 安路科技 20,566 1,474,582.20 0.03
337 688793 倍 轻 松 14,087 1,472,091.50 0.03
338 603606 东方电缆 28,100 1,437,596.00 0.03
339 300729 乐歌股份 48,800 1,434,720.00 0.03
340 600066 宇通客车 128,217 1,412,951.34 0.03
341 000876 新 希 望 92,600 1,408,446.00 0.03
342 002645 华宏科技 57,318 1,398,559.20 0.03
343 600990 四创电子 24,800 1,393,016.00 0.03
344 688508 芯 朋 微 11,965 1,386,264.90 0.03
345 000777 中核科技 87,400 1,373,928.00 0.03
346 002649 博彦科技 116,900 1,365,392.00 0.03
347 000027 深圳能源 166,074 1,345,199.40 0.03
348 002906 华阳集团 24,296 1,335,308.16 0.03
349 300474 景 嘉 微 8,718 1,326,879.60 0.03
350 300763 锦浪科技 5,631 1,303,858.05 0.03
351 003022 联泓新科 35,586 1,296,753.84 0.03
352 300473 德尔股份 54,200 1,255,272.00 0.03
353 002326 永太科技 24,185 1,238,513.85 0.03
354 002074 国轩高科 23,972 1,228,565.00 0.03
355 300822 贝仕达克 54,157 1,217,449.36 0.03
356 603109 神驰机电 42,314 1,206,372.14 0.03
357 600367 红星发展 64,883 1,205,526.14 0.03
358 603501 韦尔股份 3,849 1,196,153.73 0.03
359 300365 恒华科技 110,500 1,187,875.00 0.03
360 002752 昇兴股份 174,100 1,175,175.00 0.03
361 300709 精研科技 19,556 1,172,382.20 0.03
362 000821 京山轻机 84,900 1,170,771.00 0.02
363 002180 纳 思 达 24,300 1,160,568.00 0.02
364 603078 江 化 微 42,644 1,133,477.52 0.02
365 002920 德赛西威 7,927 1,121,749.77 0.02
366 301067 显盈科技 22,500 1,101,150.00 0.02
367 300648 星云股份 18,217 1,096,481.23 0.02
368 600477 杭萧钢构 262,116 1,082,539.08 0.02
369 000012 南玻Ａ 108,532 1,077,722.76 0.02
370 600875 东方电气 50,200 1,075,284.00 0.02
371 002135 东南网架 92,474 1,068,999.44 0.02
372 600025 华能水电 159,837 1,053,325.83 0.02
373 300799 左江科技 11,147 1,047,818.00 0.02
374 688023 安恒信息 4,141 1,038,314.34 0.02
375 600893 航发动力 16,253 1,031,415.38 0.02
376 002043 兔 宝 宝 84,900 1,025,592.00 0.02
377 600170 上海建工 284,200 1,023,120.00 0.02
378 688598 金博股份 2,865 1,017,189.60 0.02
379 688116 天奈科技 6,746 1,007,110.34 0.02
380 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.02
381 600219 南山铝业 204,129 961,447.59 0.02
382 002409 雅克科技 11,704 950,013.68 0.02
383 002386 天原股份 74,113 943,458.49 0.02
384 000831 五矿稀土 24,100 940,382.00 0.02
385 600150 中国船舶 37,927 940,210.33 0.02
386 300477 合纵科技 116,779 940,070.95 0.02
387 600199 金种子酒 54,612 923,488.92 0.02
388 603195 公牛集团 5,498 919,815.40 0.02
389 300211 亿通科技 71,800 919,040.00 0.02
390 601111 中国国航 100,200 914,826.00 0.02
391 300456 赛微电子 36,996 908,621.76 0.02
392 600029 南方航空 133,400 908,454.00 0.02
393 002986 宇新股份 24,984 898,924.32 0.02
394 688521 芯原股份 11,511 890,490.96 0.02
395 603918 金桥信息 97,700 890,047.00 0.02
396 300369 绿盟科技 55,900 886,574.00 0.02
397 002149 西部材料 47,288 875,773.76 0.02
398 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.02
399 002533 金杯电工 98,100 844,641.00 0.02
400 000570 苏常柴Ａ 142,310 832,513.50 0.02
401 601225 陕西煤业 66,655 813,191.00 0.02
402 600850 电科数字 23,500 802,055.00 0.02
403 603650 彤程新材 15,410 775,431.20 0.02
404 603678 火炬电子 10,200 771,630.00 0.02
405 601636 旗滨集团 44,347 758,333.70 0.02
406 002192 融捷股份 5,777 751,876.55 0.02
407 603663 三祥新材 26,400 732,600.00 0.02
408 601177 杭齿前进 80,982 729,647.82 0.02
409 300097 智云股份 84,735 717,705.45 0.02
410 605399 晨光新材 18,066 717,400.86 0.02
411 002488 金固股份 80,200 704,156.00 0.02
412 000100 TCL 科技 113,538 700,529.46 0.01
413 603931 格 林 达 21,037 694,221.00 0.01
414 002191 劲嘉股份 44,840 678,429.20 0.01
415 601226 华电重工 98,349 666,806.22 0.01
416 600536 中国软件 13,348 666,465.64 0.01
417 300379 东 方 通 21,847 645,141.91 0.01
418 603568 伟明环保 17,614 643,439.42 0.01
419 688110 东芯股份 14,044 634,507.92 0.01
420 603938 三孚股份 17,200 632,788.00 0.01
421 001979 招商蛇口 46,946 626,259.64 0.01
422 002340 格 林 美 60,075 621,776.25 0.01
423 688661 和林微纳 6,100 613,416.00 0.01
424 600966 博汇纸业 59,280 612,955.20 0.01
425 300438 鹏辉能源 12,800 604,672.00 0.01
426 300598 诚迈科技 9,296 594,851.04 0.01
427 600021 上海电力 45,936 588,899.52 0.01
428 000915 华特达因 19,184 584,344.64 0.01
429 600742 一汽富维 48,837 584,090.52 0.01
430 002039 黔源电力 27,182 572,996.56 0.01
431 002738 中矿资源 8,074 568,086.64 0.01
432 603228 景旺电子 16,001 552,514.53 0.01
433 002881 美格智能 12,857 551,308.16 0.01
434 000776 广发证券 22,250 547,127.50 0.01
435 300979 华利集团 6,081 541,513.05 0.01
436 300112 万讯自控 38,016 536,785.92 0.01
437 600496 精工钢构 124,966 532,355.16 0.01
438 300041 回天新材 28,214 523,087.56 0.01
439 002743 富煌钢构 72,418 518,512.88 0.01
440 000002 万科Ａ 26,113 515,992.88 0.01
441 600884 杉杉股份 15,652 512,916.04 0.01
442 300459 汤 姆 猫 91,000 505,050.00 0.01
443 601006 大秦铁路 78,862 504,716.80 0.01
444 000731 四川美丰 48,609 504,561.42 0.01
445 601838 成都银行 41,907 502,884.00 0.01
446 300389 艾 比 森 48,337 499,321.21 0.01
447 688019 安集科技 1,819 496,950.80 0.01
448 600795 国电电力 156,751 496,900.67 0.01
449 300852 四会富仕 8,500 496,570.00 0.01
450 603587 地素时尚 25,801 494,347.16 0.01
451 600104 上汽集团 23,690 488,724.70 0.01
452 300082 奥克股份 31,454 485,964.30 0.01
453 600312 平高电气 53,242 483,969.78 0.01
454 000958 东方能源 94,661 482,771.10 0.01
455 300046 台基股份 20,718 482,107.86 0.01
456 601000 唐 山 港 174,684 480,381.00 0.01
457 601127 小康股份 8,057 479,794.35 0.01
458 600256 广汇能源 73,209 478,786.86 0.01
459 002125 湘潭电化 41,772 476,200.80 0.01
460 002759 天际股份 16,246 476,007.80 0.01
461 300619 金 银 河 5,443 474,466.31 0.01
462 000911 南宁糖业 44,209 473,036.30 0.01
463 601377 兴业证券 47,839 472,649.32 0.01
464 300236 上海新阳 11,561 472,266.85 0.01
465 603218 日月股份 14,321 471,876.95 0.01
466 688233 神工股份 5,331 470,194.20 0.01
467 000630 铜陵有色 134,746 468,916.08 0.01
468 300505 川 金 诺 15,261 467,597.04 0.01
469 000973 佛塑科技 90,700 467,105.00 0.01
470 002263 大 东 南 119,200 466,072.00 0.01
471 601827 三峰环境 52,033 464,134.36 0.01
472 002885 京 泉 华 17,764 463,285.12 0.01
473 600426 华鲁恒升 14,717 460,642.10 0.01
474 600800 渤海化学 97,200 459,756.00 0.01
475 002034 旺能环境 26,518 457,965.86 0.01
476 688037 芯 源 微 2,703 456,266.40 0.01
477 000625 长安汽车 30,016 455,943.04 0.01
478 600760 中航沈飞 6,693 455,391.72 0.01
479 600821 金开新能 47,975 455,282.75 0.01
480 688662 富信科技 10,598 450,415.00 0.01
481 600744 华银电力 76,352 446,659.20 0.01
482 603876 鼎胜新材 11,681 439,789.65 0.01
483 600316 洪都航空 11,203 437,589.18 0.01
484 300129 泰胜风能 47,268 436,756.32 0.01
485 688663 新 风 光 9,224 435,280.56 0.01
486 600323 瀚蓝环境 20,669 433,635.62 0.01
487 600392 盛和资源 21,839 428,481.18 0.01
488 603906 龙蟠科技 11,530 427,071.20 0.01
489 600395 盘江股份 58,552 425,673.04 0.01
490 600346 恒力石化 18,389 422,395.33 0.01
491 000933 神火股份 46,210 420,048.90 0.01
492 301011 华立科技 6,975 419,895.00 0.01
493 603993 洛阳钼业 75,045 418,751.10 0.01
494 688396 华 润 微 6,445 416,347.00 0.01
495 002913 奥 士 康 5,290 414,841.80 0.01
496 002129 中环股份 9,691 404,599.25 0.01
497 600171 上海贝岭 15,494 397,576.04 0.01
498 601600 中国铝业 64,707 394,065.63 0.01
499 688777 中控技术 5,151 390,857.88 0.01
500 000968 蓝焰控股 41,163 384,874.05 0.01
501 688079 美 迪 凯 25,976 381,067.92 0.01
502 000807 云铝股份 33,430 373,413.10 0.01
503 601179 中国西电 66,417 368,614.35 0.01
504 002092 中泰化学 38,228 364,695.12 0.01
505 002487 大金重工 9,400 364,250.00 0.01
506 605117 德业股份 1,300 355,927.00 0.01
507 300373 扬杰科技 4,966 333,615.88 0.01
508 688286 敏芯股份 3,469 321,576.30 0.01
509 300965 恒宇信通 4,600 315,836.00 0.01
510 002493 荣盛石化 17,204 312,424.64 0.01
511 000893 亚钾国际 11,337 302,131.05 0.01
512 688733 壹 石 通 3,409 256,902.24 0.01
513 002579 中京电子 24,680 254,204.00 0.01
514 300627 华测导航 5,486 252,356.00 0.01
515 600773 西藏城投 8,919 252,050.94 0.01
516 002268 卫 士 通 4,419 247,198.86 0.01
517 600282 南钢股份 66,390 245,643.00 0.01
518 600160 巨化股份 18,820 242,966.20 0.01
519 002411 延安必康 18,987 236,388.15 0.01
520 600019 宝钢股份 32,870 235,349.20 0.01
521 603068 博通集成 4,363 233,682.28 0.00
522 600711 盛屯矿业 21,764 233,527.72 0.00
523 002110 三钢闽光 34,213 232,648.40 0.00
524 600863 内蒙华电 58,845 231,849.30 0.00
525 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.00
526 603429 集友股份 8,806 229,836.60 0.00
527 600063 皖维高新 37,179 227,907.27 0.00
528 002132 恒星科技 36,896 225,434.56 0.00
529 002866 传艺科技 17,913 224,987.28 0.00
530 000932 华菱钢铁 43,887 224,262.57 0.00
531 600926 杭州银行 17,418 223,298.76 0.00
532 002968 新 大 正 6,151 217,929.93 0.00
533 000825 太钢不锈 30,436 214,269.44 0.00
534 002518 科 士 达 8,418 211,291.80 0.00
535 600782 新钢股份 39,655 209,378.40 0.00
536 600596 新安股份 8,340 208,416.60 0.00
537 688560 明冠新材 6,008 207,816.72 0.00
538 600581 八一钢铁 33,055 205,271.55 0.00
539 000962 东方钽业 15,473 182,426.67 0.00
540 688621 阳光诺和 1,485 180,576.00 0.00
541 688601 力 芯 微 1,174 178,213.20 0.00
542 603738 泰晶科技 2,898 171,851.40 0.00
543 688670 金 迪 克 2,310 171,194.10 0.00
544 688006 杭可科技 1,590 171,052.20 0.00
545 688138 清溢光电 8,504 163,446.88 0.00
546 000683 远兴能源 22,189 161,979.70 0.00
547 688575 亚 辉 龙 3,435 118,679.25 0.00
548 688355 明志科技 2,710 90,622.40 0.00
549 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.00
550 600027 华电国际 15,334 82,036.90 0.00
551 300855 图南股份 898 63,300.02 0.00
552 002971 和远气体 2,449 57,649.46 0.00
553 603986 兆易创新 315 55,392.75 0.00
554 603043 广州酒家 2,217 53,341.02 0.00
555 688268 华特气体 568 51,233.60 0.00
556 000629 攀钢钒钛 13,132 51,083.48 0.00
557 002987 京 北 方 1,621 50,931.82 0.00
558 603186 华正新材 1,214 50,733.06 0.00
559 688135 利扬芯片 1,208 50,482.32 0.00
560 601857 中国石油 10,049 49,340.59 0.00
561 300566 激智科技 1,704 48,427.68 0.00
562 002387 维 信 诺 5,183 48,098.24 0.00
563 601088 中国神华 2,123 47,809.96 0.00
564 601618 中国中冶 12,288 47,063.04 0.00
565 300510 金冠股份 7,152 46,988.64 0.00
566 600497 驰宏锌锗 9,392 46,866.08 0.00
567 601168 西部矿业 3,434 46,736.74 0.00
568 601899 紫金矿业 4,813 46,686.10 0.00
569 300223 北京君正 348 46,632.00 0.00
570 600328 中盐化工 2,830 46,440.30 0.00
571 000089 深圳机场 6,315 46,225.80 0.00
572 300657 弘信电子 2,784 45,963.84 0.00
573 300741 华宝股份 957 45,792.45 0.00
574 601678 滨化股份 5,740 45,747.80 0.00
575 603486 科 沃 斯 302 45,586.90 0.00
576 002511 中顺洁柔 2,728 45,584.88 0.00
577 000066 中国长城 3,188 45,142.08 0.00
578 688029 南微医学 211 44,873.37 0.00
579 002156 通富微电 2,309 44,863.87 0.00
580 002396 星网锐捷 1,885 44,429.45 0.00
581 000822 山东海化 6,346 44,104.70 0.00
582 002119 康强电子 3,010 43,404.20 0.00
583 688981 中芯国际 817 43,292.83 0.00
584 000725 京东方Ａ 8,439 42,616.95 0.00
585 301029 怡 合 达 462 41,519.94 0.00
586 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00
587 688012 中微公司 305 38,613.00 0.00
588 002685 华东重机 9,628 36,682.68 0.00
589 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
590 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
591 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
592 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
593 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
594 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
595 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
596 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
597 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
598 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
599 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
600 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
601 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00
602 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
603 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
604 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
605 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
606 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
607 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
608 301013 利 和 兴 471 12,104.70 0.00
609 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
610 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
611 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
612 300774 倍 杰 特 444 9,359.52 0.00
613 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
614 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
615 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
616 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
617 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
618 301055 张 小 泉 355 7,731.90 0.00
619 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
620 301016 雷 尔 伟 275 7,128.00 0.00
621 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
622 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
623 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
624 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
625 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
626 301041 金 百 泽 215 6,065.15 0.00
627 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
628 301007 德 迈 仕 303 6,035.76 0.00
629 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
630 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
631 001234 泰 慕 士 333 5,504.49 0.00
632 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
633 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
634 301059 金 三 江 259 4,998.70 0.00
635 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
636 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
637 301037 保 立 佳 193 4,682.18 0.00
638 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
639 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
640 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
641 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
642 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
643 002185 华天科技 241 3,063.11 0.00
644 600584 长电科技 62 1,923.24 0.00
645 000155 川能动力 1 26.53 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
号
1 603993 洛阳钼业 284,503,786.65 6.07
2 002466 天齐锂业 248,708,712.81 5.31
3 300207 欣 旺 达 241,517,709.69 5.15
4 002594 比 亚 迪 230,733,323.76 4.92
5 600516 方大炭素 215,961,297.84 4.61
6 002156 通富微电 203,025,104.18 4.33
7 002371 北方华创 198,870,580.67 4.24
8 300750 宁德时代 180,723,369.19 3.86
9 000063 中兴通讯 180,529,314.26 3.85
10 000725 京东方Ａ 161,910,767.00 3.45
11 600460 士 兰 微 156,273,686.30 3.33
12 000858 五 粮 液 125,990,549.77 2.69
13 600584 长电科技 125,311,216.97 2.67
14 000568 泸州老窖 120,982,158.54 2.58
15 300014 亿纬锂能 119,351,067.44 2.55
16 002497 雅化集团 117,612,774.77 2.51
17 600519 贵州茅台 116,141,688.68 2.48
18 603659 璞 泰 来 115,663,371.91 2.47
19 603799 华友钴业 105,971,538.18 2.26
20 002460 赣锋锂业 101,264,600.79 2.16
21 000636 风华高科 100,578,404.43 2.15
22 600563 法拉电子 99,749,515.07 2.13
23 002241 歌尔股份 96,815,530.85 2.07
24 002185 华天科技 95,575,433.32 2.04
25 601669 中国电建 95,135,091.53 2.03
注：注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
号
1 002594 比 亚 迪 267,545,905.88 5.71
2 603993 洛阳钼业 255,249,013.13 5.45
3 002466 天齐锂业 233,505,042.16 4.98
4 600460 士 兰 微 230,182,193.69 4.91
5 002371 北方华创 222,947,910.27 4.76
6 603026 石大胜华 221,424,418.38 4.72
7 300671 富 满 微 190,137,256.84 4.06
8 300207 欣 旺 达 178,246,389.01 3.80
9 300750 宁德时代 168,688,473.96 3.60
10 002156 通富微电 161,319,989.62 3.44
11 000725 京东方Ａ 157,306,158.51 3.36
12 002497 雅化集团 156,433,445.05 3.34
13 600516 方大炭素 149,787,247.06 3.20
14 002241 歌尔股份 128,985,680.51 2.75
15 300014 亿纬锂能 120,694,830.61 2.57
16 000858 五 粮 液 117,591,965.52 2.51
17 600584 长电科技 112,899,151.14 2.41
18 600563 法拉电子 109,382,584.88 2.33
19 600519 贵州茅台 108,435,743.48 2.31
20 000063 中兴通讯 108,053,436.14 2.31
21 601669 中国电建 106,140,826.54 2.26
22 000568 泸州老窖 105,793,903.55 2.26
23 300319 麦捷科技 97,154,296.79 2.07
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 13,792,437,228.22
卖出股票的收入（成交）总额 11,283,301,908.97
注：注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
号 (％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融 - -
债
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,545,746.70 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,545,746.70 0.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(％)
1 127038 国微转债 7,870 1,545,746.70 0.03
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,209,175.59
2 应收证券清算款 3,874,834.19
3 应收股利 -
4 应收利息 69,049.41
5 应收申购款 4,662,709.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,815,768.58
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 127038 国微转债 1,545,746.70 0.03
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级别 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
信达澳银星 73,957 31,345.69 214,256,060.96 9.24% 2,103,977,170.26 90.76%
奕混合 A
信达澳银星 63,978 12,208.99 78,354,306.97 10.03% 702,752,700.73 89.97%
奕混合 C
合计 137,935 22,469.57 292,610,367.93 9.44% 2,806,729,870.99 90.56%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 信达澳银星奕混合 A 198,670.95 0.01%
所有从业人 信达澳银星奕混合 C 31,576.88 0.00%
员持有本基 合计 230,247.83 0.01%
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理 信达澳银星奕混合 A 0
人员、基金投资和 信达澳银星奕混合 C 0
研究部门负责人
持有本开放式基 合计 0
金
本基金基金经理 信达澳银星奕混合 A 0
持有本开放式基 信达澳银星奕混合 C 0
金 合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C
基金合同生效日（2021 年 1 4,345,878,305.27 604,630,418.78
月 22 日）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期 2,130,354,682.74 1,250,738,621.95
期末基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告 4,157,999,756.79 1,074,262,033.03
期期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 2,318,233,231.22 781,107,007.70
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自 2021 年 3 月 29
日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自 2021 年 6 月
18 日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第三十五次会议决定，自 2021 年 11 月
9 日起，魏庆孔先生担任公司副总经理，市场销售部、机构销售部、互联网金融部。
本报告期内，本基金管理人经 2021 年第八次股东会决议，自 2021 年 11 月 5 日起，
李泉先生担任公司董事，宋若冰先生、杨棉之先生和屈文洲先生担任公司独立董事，KenOkamoto 先生担任公司执行监事；刘怡海先生、张宏先生、刘颂兴先生不再担任公司独立董事。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 10 万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
券商名 单 占当期股票 占当期佣金 备注
称 元 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
数 比例
量
兴业证 2 5,210,939,411.12 20.83% 4,853,063.5 25.10% -
券 5
华西证 1 6,387,803,000.13 25.54% 4,671,419.6 24.16% 新增 1
券 9 个
国盛证 1 6,030,247,096.26 24.11% 4,409,946.1 22.81% 新增 1
券 5 个
华创证 1 3,893,438,592.10 15.57% 2,847,280.1 14.73% 新增 1
券 7 个
申万宏 1 2,150,178,867.99 8.60% 1,572,501.2 8.13% 新增 1
源 2 个
德邦证 2 1,340,172,911.92 5.36% 980,073.66 5.07% 新增 2
券 个
财通证 1 - - - - 新增 1
券 个
华安证 1 - - - - 新增 1
券 个
摩根大 1 - - - - 新增 1
通 个
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
11.8 其他重大事件
序 公告事项 法定披露方式 法定披露日
号 期
证监会指定信
信达澳银基金管理有限公司关于系统维护对外业 息披露报纸、
1 务暂停服务的公告 证监会信息披 2021-01-08
露网站、公司
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证监会信息披
2 信达澳银星奕混合型证券投资基金招募说明书 露网站、公司 2021-01-08
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信达澳银星奕混合型证券投资基金基金产品资料 证监会信息披
3 概要 露网站、公司 2021-01-08
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4 信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同 露网站、公司 2021-01-08
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息披露报纸、
5 信达澳银星奕混合型证券投资基金托管协议 证监会信息披 2021-01-08
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信达澳银星奕混合型证券投资基金基金份额发售 证监会指定信
6 公告 息披露报纸、 2021-01-08
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信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银星奕混 证监会信息披
7 合型证券投资基金设置募集规模上限的公告 露网站、公司 2021-01-12
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信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统、微 息披露报纸、
8 信交易系统升级对外业务暂停服务的公告 证监会信息披 2021-01-19
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信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银星奕混 息披露报纸、
9 合型证券投资基金调整募集期限的公告 证监会信息披 2021-01-19
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信达澳银星奕混合型证券投资基金认购申请比例 息披露报纸、
10 结果公告 证监会信息披 2021-01-22
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信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同生效 息披露报纸、
11 公告 证监会信息披 2021-01-23
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、
12 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-10
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金在 息披露报纸、
13 东方财富证券股份有限公司开通定投业务的公告 证监会信息披 2021-03-18
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、
14 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-18
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15 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 2021-03-19
债券调整估值的公告 证监会信息披
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、
16 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-24
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关于信达澳银星奕混合型型证券投资基金开放申 息披露报纸、
17 购、赎回、转换及定投业务的公告 证监会信息披 2021-03-26
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信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人 息披露报纸、
18 员变更公告 证监会信息披 2021-03-30
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、
19 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-04-08
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、
20 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-04-16
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信达澳银星奕混合型型证券投资基金 2021 年一季 证监会信息披
21 度报告 露网站、公司 2021-04-21
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信达澳银基金管理有限公司基金管理人的法定名 息披露报纸、
22 称、住所发生变更的公告 证监会信息披 2021-05-06
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信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人 息披露报纸、
23 员变更公告 证监会信息披 2021-06-19
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信达澳银基金管理有限公司旗下基金 2021 半年度 证监会信息披
24 净值公告 露网站、公司 2021-07-01
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25 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年第二季 证监会信息披 2021-07-20
度报告 露网站、公司
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整认 息披露报纸、
26 购费率优惠活动的公告 证监会信息披 2021-08-02
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信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年中期报 证监会信息披
27 告 露网站、公司 2021-08-27
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信达澳银基金管理有限公司关于部分业务暂停服 息披露报纸、
28 务的公告 证监会信息披 2021-09-10
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信达澳银基金管理有限公司关于恢复网上直销货 息披露报纸、
29 币基金快速赎回的公告 证监会信息披 2021-09-10
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信达澳银基金管理有限公司关于设立上海分公司 息披露报纸、
30 的公告 证监会信息披 2021-10-13
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参 息披露报纸、
31 与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公 证监会信息披 2021-10-15
告 露网站、公司
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、
32 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-10-21
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证监会指定信
信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、
33 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-10-22
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证监会指定信
信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、
34 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-10-25
露网站、公司
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信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年第三季 证监会信息披
35 度报告 露网站、公司 2021-10-26
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信达澳银基金管理有限公司关于董事及独立董事 息披露报纸、
36 变更的公告 证监会信息披 2021-11-06
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信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、
37 更的公告 证监会信息披 2021-11-10
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证监会指定信
信达澳银基金管理有限公司关于开通网上直销汇 息披露报纸、
38 款交易业务并实施费率优惠的公告 证监会信息披 2021-11-25
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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江 息披露报纸、
39 特电机”股票估值价格调整的公告 证监会信息披 2021-12-10
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银星奕混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年三月二十九日
粤公网安备 
