信澳星奕混合A

信澳星奕混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12

§5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表 ......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......17

§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58


7.12 投资组合报告附注......59

§8 基金份额持有人信息 ......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60

§9 开放式基金份额变动 ......60
§10 重大事件揭示......61

10.1 基金份额持有人大会决议......61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

10.4 基金投资策略的改变......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

10.8 其他重大事件......63

§11 影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64

§12 备查文件目录......65

12.1 备查文件目录......65

12.2 存放地点......65

12.3 查阅方式......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信澳星奕混合型证券投资基金

基金简称 信澳星奕混合

基金主代码 011188

交易代码 011188(前端) -(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,895,027,311.95 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

下属分级基金的交易代码 011188 011223

报告期末下属分级基金的份额总额 2,188,102,048.12 份 706,925,263.83 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、存托凭证投资策
投资策略 略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中债综合
财富（总值）指数收益率×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳亚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐伟文 陆志俊

负责人 联系电话 0755-83172666 95559

电子邮箱 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-8888-118 95559

传真 0755-83196151 021-62701216

注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道 中国（上海）自由贸易试验区银城


海珠社区科苑南路 2666 号中国 中路 188 号

华润大厦 L1001

广东省深圳市南山区粤海街道

办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
10 层

邮政编码 518054 200336

法定代表人 朱永强 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com

基金中期报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666
号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公司 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路
2666 号中国华润大厦 10 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

本期已实现收益 -174,127,952.55 -62,107,003.29

本期利润 -419,455,512.17 -153,886,742.85

加权平均基金份额本期利润 -0.1889 -0.2078

本期加权平均净值利润率 -15.14% -16.84%

本期基金份额净值增长率 -11.62% -11.96%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

期末可供分配利润 724,450,698.88 223,013,161.49

期末可供分配基金份额利润 0.3311 0.3155

期末基金资产净值 2,930,376,146.64 935,963,521.52

期末基金份额净值 1.3392 1.3240

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

基金份额累计净值增长率 33.92% 32.40%


注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信澳星奕混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 14.99% 1.85% 8.24% 0.99% 6.75% 0.86%

过去三个月 10.85% 2.09% 5.05% 1.38% 5.80% 0.71%

过去六个月 -11.62% 2.00% -9.09% 1.39% -2.53% 0.61%

过去一年 6.50% 1.95% -11.86% 1.15% 18.36% 0.80%

自基金合同生 33.92% 1.77% -15.27% 1.15% 49.19% 0.62%
效起至今
信澳星奕混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 14.92% 1.85% 8.24% 0.99% 6.68% 0.86%

过去三个月 10.64% 2.09% 5.05% 1.38% 5.59% 0.71%

过去六个月 -11.96% 2.00% -9.09% 1.39% -2.87% 0.61%

过去一年 5.65% 1.95% -11.86% 1.15% 17.51% 0.80%

自基金合同生 32.40% 1.77% -15.27% 1.15% 47.67% 0.62%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信澳星奕混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021 年 1 月 22 日至 2022 年 6 月 30 日）


信澳星奕混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021 年 1 月 22 日至 2022 年 6 月 30 日）

注：1、本基金基金合同于 2021 年 1 月 22 日生效，2021 年 3 月 26 日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股
通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 7
月 21 日，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）
成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公
司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理
公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份
有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022
年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 44 只基金，包括信澳转型创新股票型证券投资基金、信
澳新能源产业股票型证券投资基金、信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信澳先进智造股票型证券投资基金、信澳蓝筹精选股票型证券投资基金、信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信澳核心科技混合型证券投资基金、信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信澳研究优选混合型证券投资基金、信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信澳周期动力混合型证券投资基金、信澳量化多因子混合型证券投资基金
(LOF)、信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信澳领先增长混合型证券投资基金、信澳精华灵活配置混合型证券投资基金、信澳中小盘混合型证券投资基金、信澳红利回报混合型证券投资基金、信澳产业升级混合型证券投资基金、信澳消费优选混合型证券投资基金、信澳星奕混合型证券投资基金、信澳至诚精选混合型证券投资基金、信澳医药健康混合型证券投资基金、信澳新能源精选混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信澳成长精选混合型证券投资基金、信澳恒盛混合型证券投资基金、信澳价值精选混合型证券投资基金、信澳优势价值混合型证券投资基金、信澳景气优选混合型证券投资基金、信澳慧管家货币市场基金、信澳慧理财货币市场基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金、信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信澳信用债债券型证券投资基金、信澳鑫益债券型证券投资基金、信澳优享债券型证券投资基金、信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳远见价值混合型证券投资基金、信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金。

报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

浙江大学工学硕士。2010 年
9 月，任平安证券综合研究所
研究员，2014 年 1 月加入信
本基金的基金 达澳亚基金公司，历任研究
经理，公司副 2021-01-2 员，基金经理助理，现任副
冯明远 总经理、联席 2 - 11.5 年 总经理、联席投资总监、信
投资总监 澳新能源产业股票基金基金
经理（2016 年 10 月 19 日起
至今）、信澳精华配置混合基
金基金经理（2017 年 12 月
26 日起至今）、信澳先进智造


股票基金基金经理（2019 年
1 月 17 日起至今）、信澳核心
科技混合基金的基金经理
（2019年8月14日起至今）、
信澳科技创新一年定开混合
基金的基金经理（2020 年 5
月 29 日起至今）、信澳研究
优选混合基金的基金经理
（2020年6月22日起至今）、
信澳匠心臻选两年持有期混
合基金的基金经理（2020 年
10 月 30 日起至今）、信澳星
奕 混 合 基 金 的 基 金 经 理
（2021年1月22日起至今）、
信澳领先智选混合基金的基
金经理（2021 年 6 月 30 日起
至今）、信澳智远三年持有期
混合基金的基金经理（2022
年 1 月 25 日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体来看，2022 年上半年 A 股经历两轮普跌、盘整和见底反弹的行情，全球滞胀交易、国内疫
情和流动性催化是行情主驱动。2022 年一季度， A 股市场受国际政治及全球疫情影响波动加剧，指数出现较大幅度调整，我们投资的新能源、科技、高端制造等新兴产业领域股票跌幅较大，本基金的净值也随之同频共振受到影响。2022 年二季度，A 股市场出现了较明显的反弹。一方面，随着复工复产的推进，经济最差阶段有望过去，进入弱复苏阶段；另一方面，为对冲经济下行压力，货币政策持续宽松，股票市场流动性较为充裕。这种经济环境有利于股票资产的表现，特别是成长股的表现。随着市场的反弹，本基金的净值也有所回升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.3392 元，份额累计净值为 1.3392 元，本报告
期内，本基金份额净值增长率为-11.62%，同期业绩比较基准收益率为-9.09%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.3240 元，份额累计净值为 1.3240 元，本报告
期内，本基金份额净值增长率为-11.96%，同期业绩比较基准收益率为-9.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，新能源产业虽然受到原材料价格高企、疫情、国际贸易摩擦等多重不利因素的考验，但它仍然是当前最具发展活力的细分产业，中国相关企业的全球竞争力依旧明显，我们依然希望能够在该细分领域中寻找投资机会。当前高企的原材料价格及疫情形势对本土制造业的利润带来侵蚀，相关股票的利润、市盈率出现了双杀局面，但这并不罕见，相似的一幕在每一轮经济波动中重复可见，优秀的企业将在未来的经济复苏中获取更大的市场份额。我们将努力去把握优秀企业在低谷期的投资机会，继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资可能性和多样性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1） 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由主管运营工作的公司领导担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

（2） 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

（3） 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

（4） 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在信澳星奕混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，信达澳亚基金管理有限公司在信澳星奕混合型证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由信达澳亚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信澳星奕混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信澳星奕混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 251,261,336.52 281,704,086.39

结算备付金 3,917,920.10 9,268,944.57

存出保证金 607,960.06 1,209,175.59

交易性金融资产 6.4.7.2 3,653,979,607.56 4,430,308,465.06

其中：股票投资 3,652,662,260.77 4,428,762,718.36

基金投资 - -

债券投资 1,317,346.79 1,545,746.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 4,122,306.13 3,874,834.19

应收股利 - -

应收申购款 22,186,542.84 4,662,709.39

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 69,049.41

资产总计 3,936,075,673.21 4,731,097,264.60

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 11,484,174.55 4,349,882.70

应付赎回款 49,564,889.76 26,447,698.02

应付管理人报酬 4,511,798.36 6,095,434.30

应付托管费 751,966.40 1,015,905.71

应付销售服务费 588,357.33 824,001.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 15.99 3.47

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 2,834,802.66 5,147,756.88

负债合计 69,736,005.05 43,880,682.15

净资产： - -

实收基金 6.4.7.7 2,895,027,311.95 3,099,340,238.92

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 971,312,356.21 1,587,876,343.53

净资产合计 3,866,339,668.16 4,687,216,582.45

负债和净资产总计 3,936,075,673.21 4,731,097,264.60

注：（1）报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,895,027,311.95 份。其中信澳星奕混
合A基金份额净值1.3392元，基金份额总额2,188,102,048.12份；信澳星奕混合C基金份额净值1.3240元，基金份额总额 706,925,263.83 份。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表

会计主体：信澳星奕混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 22 日（基
2022 年 6 月 30 日 金合同生效日）至2021
年 6 月 30 日

一、营业总收入 -537,567,298.68 1,103,582,334.54


1.利息收入 1,100,123.39 5,333,096.83

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,100,123.39 5,333,026.48

债券利息收入 - 70.35

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -203,617,068.72 -9,093,148.53

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -221,744,388.99 -26,017,047.49

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 982.30 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 18,126,337.97 16,923,898.96

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -337,107,299.18 1,101,828,335.01
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 2,056,945.83 5,514,051.23

减：二、营业总支出 35,774,956.34 51,845,313.93

1．管理人报酬 6.4.10.2 27,456,329.86 31,208,798.31

2．托管费 6.4.10.2 4,576,055.02 5,201,466.40

3．销售服务费 6.4.10.2 3,633,471.99 2,058,041.52

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 3.53 0.25

8．其他费用 6.4.7.16 109,095.94 13,377,007.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -573,342,255.02 1,051,737,020.61
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -573,342,255.02 1,051,737,020.61

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -573,342,255.02 1,051,737,020.61

注：（1）本财务报表上年度可比较期间的实际报告期间为 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）
至 2021 年 6 月 30 日。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：信澳星奕混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 3,099,340,238.92 - 1,587,876,343.53 4,687,216,58
产（基金净值） 2.45

二、本期期初净资 3,099,340,238.92 - 1,587,876,343.53 4,687,216,582.
产（基金净值） 45

三、本期增减变动 -820,876,914.
额（减少以“-”号 -204,312,926.97 - -616,563,987.32 29
填列）

（一）、综合收益 - - -573,342,255.02 -573,342,255.
总额 02

（二）、本期基金

份额交易产生的 -247,534,659.
基金净值变动数 -204,312,926.97 - -43,221,732.30 27
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 846,626,515.14 - 228,950,522.15 1,075,577,037.
款 29

2.基金赎回 -1,050,939,442.11 - -272,172,254.45 -1,323,111,696
款 .56

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 2,895,027,311.95 - 971,312,356.21 3,866,339,668.
产（基金净值） 16

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 4,950,508,724.05 - - 4,950,508,72
产（基金净值） 4.05

二、本期期初净资 4,950,508,724.05 - - 4,950,508,72
产（基金净值） 4.05


三、本期增减变动 -867,228,484.
额（减少以“-”号 -1,701,437,220.48 - 834,208,736.19 29
填列）

（一）、综合收益 - - 1,051,737,020.61 1,051,737,020.
总额 61

（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,918,965,50
基金净值变动数 -1,701,437,220.48 - -217,528,284.42 4.90
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 396,713,089.40 - 45,551,028.51 442,264,117.9
款 1

2.基金赎回 -2,098,150,309.88 - -263,079,312.93 -2,361,229,62
款 2.81

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 3,249,071,503.57 - 834,208,736.19 4,083,280,239.
产（基金净值） 76

注：本财务报表上年度可比较期间的实际报告期间为 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

朱永强 黄晖 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

信达澳银星奕混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3658 号《关于准予信达澳银星奕混合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60467227_H01 号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于 2021
年 1 月 22 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币 4,950,508,724.05 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 0.00 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,950,508,724.05 元，折合 4,950,508,724.05 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。2022 年 3 月 21
日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 06 月 01 日，本基金名称变
更为“信澳星奕混合型证券投资基金”。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标
的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务

状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他
会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的
要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期
间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币281,704,086.39元 ，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 63,155.47 元 ，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分
类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
281,767,241.86 元 。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币9,268,944.57元 ，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 4,588.10 元 ，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分
类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
9,273,532.67 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,209,175.59 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 598.62 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和
重新计量后，存出保证金于 2022年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,209,774.21
元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元 ，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元 ，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和
重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00
元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 69,049.41 元 ，转出
至银行存款的重分类金额为人民币 63,155.47 元 ，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 4,588.10元 ，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 598.62 元 ，转出至交易性金融资产的重分类金额为
人民币 707.22 元 ，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元 ，转出至应收申购款的
重分类金额为人民币 0.00 元 ，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量金额为人
民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，应收利息于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 0.00 元。

应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币4,662,709.39元 ，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元 ，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和
重新计量后，应收申购款于 2022年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,662,709.39
元。

其他资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元，自应收利
息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量金额为人民币0.00元；经上述重分类和重新计量后，
其他资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
4,430,308,465.06 元 ，自应收利息转入的重分类金额为人民币 707.22 元 ，重新计量金额为人民币

0.00 元；经上述重分类和重新计量后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 4,430,309,172.28 元。

以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元 ，
自应付利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元 ，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和
重新计量后，卖出回购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
0.00 元。

应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元 ，转出至卖
出回购金融资产款的重分类金额为人民币 0.00 元 ，转出至交易性金融负债的重分类金额为人民币
0.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，应付利息于 2022 年 1 月 1
日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 251,261,336.52

等于：本金 251,213,371.62

加：应计利息 47,964.90

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 251,261,336.52

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,334,963,637.58 - 3,652,662,260.77 317,698,623.19

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

交 易 所

市场 787,000.00 144.89 1,317,346.79 530,201.90

债券 银 行 间

市场 - - - -

合计 787,000.00 144.89 1,317,346.79 530,201.90

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,335,750,637.58 144.89 3,653,979,607.56 318,228,825.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 57,697.83

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,668,008.89

其中：交易所市场 2,668,008.89

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 109,095.94

合计 2,834,802.66

6.4.7.7 实收基金
信澳星奕混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 2,318,233,231.22 2,318,233,231.22

本期申购 429,499,509.78 429,499,509.78

本期赎回（以“-”号填列） -559,630,692.88 -559,630,692.88

本期末 2,188,102,048.12 2,188,102,048.12

信澳星奕混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 781,107,007.70 781,107,007.70

本期申购 417,127,005.36 417,127,005.36

本期赎回（以“-”号填列） -491,308,749.23 -491,308,749.23

本期末 706,925,263.83 706,925,263.83

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.8 未分配利润
信澳星奕混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 949,978,015.16 244,303,268.51 1,194,281,283.67

本期利润 -174,127,952.55 -245,327,559.62 -419,455,512.17


本期基金份额交易产生的 -51,399,363.73 18,847,690.75 -32,551,672.98
变动数

其中：基金申购款 155,189,868.66 -40,125,548.81 115,064,319.85

基金赎回款 -206,589,232.39 58,973,239.56 -147,615,992.83

本期已分配利润 - - -

本期末 724,450,698.88 17,823,399.64 742,274,098.52

信澳星奕混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 311,163,217.02 82,431,842.84 393,595,059.86

本期利润 -62,107,003.29 -91,779,739.56 -153,886,742.85

本期基金份额交易产生的 -26,043,052.24 15,372,992.92 -10,670,059.32
变动数

其中：基金申购款 149,308,591.30 -35,422,389.00 113,886,202.30

基金赎回款 -175,351,643.54 50,795,381.92 -124,556,261.62

本期已分配利润 - - -

本期末 223,013,161.49 6,025,096.20 229,038,257.69

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,046,318.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 45,050.94

其他 8,754.28

合计 1,100,123.39

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,874,342,867.08

减：卖出股票成本总额 4,085,841,574.73

减：交易费用 10,245,681.34

买卖股票差价收入 -221,744,388.99

6.4.7.11 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 982.30

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 982.30

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 18,126,337.97

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 18,126,337.97

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -337,107,299.18

——股票投资 -336,878,754.38

——债券投资 -228,544.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -337,107,299.18

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,034,492.78

基金转换费收入 22,453.05

合计 2,056,945.83

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎
回费收入。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产即为基金转换费收入。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 109,095.94

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构

East Topco Limited 基金管理人的股东

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股
东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 22 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 27,456,329.86 31,208,798.31

其中：支付销售机构的客户维护费 11,804,563.63 14,942,842.22

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 22 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,576,055.02 5,201,466.40

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 合计

交通银行股份有限公 - 134,893.11 134,893.11
司

信达澳亚基金公司 - 117,115.42 117,115.42

信达证券股份有限公 - 23,412.96 23,412.96
司

合计 - 275,421.49 275,421.49

获得销售服务费的各 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 合计

交通银行股份有限公 - 59,410.42 59,410.42
司

信达澳亚基金公司 - 6,290.40 6,290.40

信达证券股份有限公 - 21,850.06 21,850.06
司

合计 - 87,550.88 87,550.88

注：信澳星奕混合 A 类基金不收取销售服务费。信澳星奕混合 C 类基金支付基金销售机构的销
售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信澳星奕混合 C 类基金份额对应的基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至 2021 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

交通银行股份有限 251,261,336.52 1,046,318.1 322,867,430.15 5,242,261.90
公司 7

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 68,859 28,784

6 生物 1-26 月 流通 109.30 45.69 630 .00 .70 -

（含） 受限

30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 14,392

6 生物 6-17 月 流通 - 45.69 315 - .35 送股
（含） 受限

非公

00201 协鑫 2022-0 1-6 个 开发 675,53 9,389, 11,159

5 能科 3-11 月 行流 13.90 16.52 9 992.10 ,904.2 -

（含） 通受 8

限

非公

60047 杭萧 2022-0 1-6 个 开发 1,466, 5,660, 6,745,

7 钢构 2-22 月 行流 3.86 4.60 400 304.00 440.00 -

（含） 通受

限

60393 博敏 2022-0 1-6 个 大宗 450,00 6,912, 5,953,

6 电子 1-18 月 交易 15.36 13.23 0 000.00 500.00 -

（含） 买入

30053 优博 2022-0 1-6 个 大宗 390,00 8,135, 5,315,

1 讯 1-24 月 交易 20.86 13.63 0 400.00 700.00 -

（含） 买入

68817 亚虹 2021-1 1-6 个 新股 873,01 476,01

6 医药 2-29 月 流通 22.98 12.53 37,990 0.20 4.70 -

（含） 受限

30112 采纳 2022-0 1-6 个 新股 15,143 21,181

2 股份 1-19 月 流通 50.31 70.37 301 .31 .37 -

（含） 受限

益客 2022-0 1-6 个 新股 6,577. 11,805

301116 食品 1-10 月 流通 11.40 20.46 577 80 .42 -

（含） 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

002703 浙江世 2022-06 重大事 15.56 2022-0 14.00 660,900 3,925,624.50 10,283,604.0-

宝 -29 项停牌 7-06 0

002411 延安必 2022-05 重大事 6.55 2022-0 6.22 18,987 131,622.20 124,364.85 -

康 -05 项停牌 7-01

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资工具主要包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末


2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 1,317,346.79 1,545,746.70

未评级 - -

合计 1,317,346.79 1,545,746.70

注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及 存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 251,261,336.52 - - - 251,261,336.52

结算备付金 3,917,920.10 - - - 3,917,920.10

存出保证金 607,960.06 - - - 607,960.06

交易性金融资产 - 1,317,346.79 - 3,652,662,260.77 3,653,979,607.5
6

应收申购款 10,521.43 - - 22,176,021.41 22,186,542.84

应收清算款 - - - 4,122,306.13 4,122,306.13

资产总计 255,797,738.11 1,317,346.79 - 3,678,960,588. 3,936,075,673
31 .21

负债

应付赎回款 - - - 49,564,889.76 49,564,889.76

应付管理人报酬 - - - 4,511,798.36 4,511,798.36

应付托管费 - - - 751,966.40 751,966.40

应付清算款 - - - 11,484,174.55 11,484,174.55

应付销售服务费 - - - 588,357.33 588,357.33

应交税费 - - - 15.99 15.99

其他负债 - - - 2,834,802.66 2,834,802.66

负债总计 - - - 69,736,005.05 69,736,005.05

利 率敏 感度 缺 255,797,738.11 1,317,346.79 - 3,609,224,583. 3,866,339,668
口 26 .16

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 281,704,086.39 - - - 281,704,086.39

结算备付金 9,268,944.57 - - - 9,268,944.57

存出保证金 1,209,175.59 - - - 1,209,175.59

交易性金融资产 - - 1,545,746.70 4,428,762,718.36 4,430,308,465.0


6

应收申购款 1,529.66 - - 4,661,179.73 4,662,709.39

应收证券清算款 - - - 3,874,834.19 3,874,834.19

其他资产 - - - 69,049.41 69,049.41

资产总计 292,183,736.21 - 1,545,746.70 4,437,367,781. 4,731,097,264
69 .60

负债

应付赎回款 - - - 26,447,698.02 26,447,698.02

应付管理人报酬 - - - 6,095,434.30 6,095,434.30

应付托管费 - - - 1,015,905.71 1,015,905.71

应付销售服务费 - - - 824,001.07 824,001.07

应交税费 - - - 3.47 3.47

其他负债 - - - 5,147,756.88 5,147,756.88

应付证券清算款 - - - 4,349,882.70 4,349,882.70

负债总计 - - - 43,880,682.15 43,880,682.15

利率敏感度缺 292,183,736.21 - 1,545,746.70 4,393,487,099. 4,687,216,582
口 54 .45

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分
类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.034%，因此市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上 市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结 合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金的股票及存 托凭证资产占基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 3,652,662,26 94.47 4,428,762,718 94.49
0.77 .36

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,652,662,26 94.47 4,428,762,718 94.49
0.77 .36

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

中证 800 指数上升 5% 增加约 22,840.00 增加约 20,519.00

中证 800 指数下降 5% 减少约 22,840.00 减少约 20,519.00

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果 本期末 上年度末

所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日


第一层次 3,613,844,915.89 4,375,378,520.98

第二层次 10,407,968.85 54,929,944.08

第三层次 29,726,722.82 -

合计 3,653,979,607.56 4,430,308,465.06

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有的重要意义的输入所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2022 年 08 月 30 日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,652,662,260.77 92.80

其中：股票 3,652,662,260.77 92.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,317,346.79 0.03


其中：债券 1,317,346.79 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 255,179,256.62 6.48
合计

8 其他各项资产 26,916,809.03 0.68

9 合计 3,936,075,673.21 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 3,441,420.64 0.09

B 采矿业 50,375,559.99 1.30

C 制造业 3,256,775,807.14 84.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,492,576.24 1.64

E 建筑业 7,181,772.78 0.19

F 批发和零售业 22,049,743.76 0.57

G 交通运输、仓储和邮政业 24,173,771.90 0.63

H 住宿和餐饮业 1,128,400.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,977,992.39 1.63

J 金融业 64,219,170.81 1.66

K 房地产业 27,173,414.69 0.70

L 租赁和商务服务业 5,332,847.37 0.14

M 科学研究和技术服务业 3,980,700.90 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 6,292,376.41 0.16

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,502,964.00 0.04

S 综合 52,563,741.75 1.36

合计 3,652,662,260.77 94.47

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 603659 璞 泰 来 1,736,344 146,547,433.60 3.79

2 002466 天齐锂业 750,595 93,674,256.00 2.42

3 002594 比 亚 迪 251,437 83,851,725.13 2.17

4 600741 华域汽车 3,492,373 80,324,579.00 2.08

5 300432 富临精工 3,298,416 72,565,152.00 1.88

6 300750 宁德时代 128,515 68,627,010.00 1.77

7 002460 赣锋锂业 374,969 55,757,890.30 1.44

8 688772 珠海冠宇 1,691,632 51,933,102.40 1.34

9 600673 东 阳 光 5,650,325 50,796,421.75 1.31

10 000063 中兴通讯 1,884,385 48,108,349.05 1.24

11 000049 德赛电池 787,769 35,528,381.90 0.92

12 002876 三 利 谱 874,254 34,987,645.08 0.90

13 300679 电连技术 784,568 34,670,059.92 0.90

14 601012 隆基绿能 483,621 32,223,667.23 0.83

15 002475 立讯精密 950,183 32,106,683.57 0.83

16 002706 良信股份 1,892,834 31,288,546.02 0.81

17 002738 中矿资源 332,553 30,797,733.33 0.80

18 002824 和胜股份 559,303 30,756,071.97 0.80

19 002993 奥海科技 726,684 30,200,987.04 0.78

20 603989 艾华集团 1,063,313 29,985,426.60 0.78

21 600563 法拉电子 145,848 29,922,175.68 0.77

22 000625 长安汽车 1,712,407 29,658,889.24 0.77

23 600104 上汽集团 1,612,790 28,723,789.90 0.74

24 002176 江特电机 1,142,100 28,598,184.00 0.74

25 002540 亚太科技 4,184,032 28,116,695.04 0.73

26 300748 金力永磁 747,353 27,502,590.40 0.71

27 002850 科 达 利 171,860 27,325,740.00 0.71

28 688599 天合光能 410,485 26,784,146.25 0.69

29 300593 新 雷 能 633,784 26,308,373.84 0.68

30 002484 江海股份 1,119,714 26,134,124.76 0.68

31 002459 晶澳科技 314,357 24,802,767.30 0.64

32 300014 亿纬锂能 253,049 24,672,277.50 0.64

33 002705 新宝股份 1,076,084 23,663,087.16 0.61

34 002635 安洁科技 1,417,227 23,200,005.99 0.60

35 601127 小康股份 286,079 23,198,146.11 0.60

36 002988 豪美新材 1,440,257 23,144,929.99 0.60

37 002179 中航光电 364,149 23,057,914.68 0.60

38 600366 宁波韵升 1,822,900 22,968,540.00 0.59

39 688668 鼎通科技 325,725 22,911,496.50 0.59

40 603799 华友钴业 236,647 22,628,186.14 0.59

41 300450 先导智能 349,695 22,093,730.10 0.57


42 600418 江淮汽车 1,245,986 21,381,119.76 0.55

43 300638 广 和 通 803,005 21,271,602.45 0.55

44 002664 长鹰信质 1,196,197 20,550,664.46 0.53

45 603816 顾家家居 351,391 19,899,272.33 0.51

46 002240 盛新锂能 322,685 19,477,266.60 0.50

47 300568 星源材质 669,848 19,452,385.92 0.50

48 601689 拓普集团 283,639 19,409,416.77 0.50

49 002959 小熊电器 306,815 19,123,778.95 0.49

50 300351 永贵电器 1,122,240 18,741,408.00 0.48

51 688077 大 地 熊 221,307 18,658,393.17 0.48

52 002284 亚太股份 1,942,799 17,854,322.81 0.46

53 002937 兴瑞科技 962,367 17,794,165.83 0.46

54 601238 广汽集团 1,152,480 17,563,795.20 0.45

55 603920 世运电路 1,002,600 17,344,980.00 0.45

56 002192 融捷股份 109,641 16,851,821.70 0.44

57 603809 豪能股份 1,278,207 16,808,422.05 0.43

58 002138 顺络电子 580,704 15,824,184.00 0.41

59 002472 双环传动 493,776 15,721,827.84 0.41

60 603713 密尔克卫 113,989 15,582,296.30 0.40

61 603026 石大胜华 106,573 15,490,385.55 0.40

62 600030 中信证券 712,358 15,429,674.28 0.40

63 300035 中科电气 544,513 15,219,138.35 0.39

64 002101 广东鸿图 662,209 15,098,365.20 0.39

65 002049 紫光国微 79,245 15,034,361.40 0.39

66 300207 欣 旺 达 469,330 14,830,828.00 0.38

67 002708 光洋股份 2,288,072 14,826,706.56 0.38

68 300343 联创股份 971,134 14,751,525.46 0.38

69 002741 光华科技 730,815 14,565,142.95 0.38

70 300409 道氏技术 559,209 14,528,249.82 0.38

71 603085 天成自控 1,719,868 14,515,685.92 0.38

72 300890 翔 丰 华 254,298 14,067,765.36 0.36

73 002765 蓝黛科技 1,729,300 13,955,451.00 0.36

74 002139 拓邦股份 1,134,597 13,921,505.19 0.36

75 002015 协鑫能科 801,439 13,393,370.28 0.35

76 002048 宁波华翔 832,000 13,328,640.00 0.34

77 600038 中直股份 293,524 13,267,284.80 0.34

78 300390 天华超净 150,629 13,164,974.60 0.34

79 300648 星云股份 320,217 13,000,810.20 0.34

80 002920 德赛西威 87,027 12,879,996.00 0.33

81 300930 屹通新材 348,400 12,514,528.00 0.32

82 300611 美力科技 1,066,200 12,399,906.00 0.32

83 600392 盛和资源 537,639 12,150,641.40 0.31

84 603505 金石资源 296,637 12,135,419.67 0.31


85 603040 新 坐 标 642,032 12,038,100.00 0.31

86 600885 宏发股份 284,728 11,915,866.80 0.31

87 300438 鹏辉能源 192,105 11,804,852.25 0.31

88 600905 三峡能源 1,856,201 11,675,504.29 0.30

89 002384 东山精密 498,431 11,429,022.83 0.30

90 002050 三花智控 415,774 11,425,469.52 0.30

91 000776 广发证券 610,898 11,423,792.60 0.30

92 600933 爱 柯 迪 689,561 11,295,009.18 0.29

93 688048 长光华芯 92,609 11,268,663.12 0.29

94 300100 双林股份 1,192,600 11,258,144.00 0.29

95 603596 伯 特 利 140,218 11,242,679.24 0.29

96 600114 东睦股份 1,389,589 11,088,920.22 0.29

97 002213 大为股份 743,437 11,054,908.19 0.29

98 600958 东方证券 1,081,800 11,045,178.00 0.29

99 688800 瑞 可 达 83,142 10,501,666.02 0.27

100 603319 湘 油 泵 550,064 10,429,213.44 0.27

101 300647 超 频 三 917,795 10,316,015.80 0.27

102 002703 浙江世宝 660,900 10,283,604.00 0.27

103 002965 祥鑫科技 336,100 10,180,469.00 0.26

104 603936 博敏电子 759,200 10,164,804.00 0.26

105 603982 泉峰汽车 416,272 10,152,874.08 0.26

106 000786 北新建材 291,900 10,105,578.00 0.26

107 600048 保利发展 577,312 10,079,867.52 0.26

108 002271 东方雨虹 193,300 9,949,151.00 0.26

109 300811 铂科新材 101,705 9,897,930.60 0.26

110 000792 盐湖股份 328,975 9,856,091.00 0.25

111 601688 华泰证券 687,259 9,759,077.80 0.25

112 000519 中兵红箭 333,652 9,725,955.80 0.25

113 600021 上海电力 945,600 9,692,400.00 0.25

114 600111 北方稀土 275,078 9,671,742.48 0.25

115 688148 芳源股份 472,063 9,427,098.11 0.24

116 600297 广汇汽车 3,513,172 9,169,378.92 0.24

117 601865 福 莱 特 240,600 9,166,860.00 0.24

118 603383 顶点软件 369,253 9,116,856.57 0.24

119 603035 常熟汽饰 549,000 9,069,480.00 0.23

120 002553 南方精工 961,000 8,994,960.00 0.23

121 603348 文灿股份 166,039 8,899,690.40 0.23

122 300328 宜安科技 1,027,944 8,737,524.00 0.23

123 000875 吉电股份 1,256,717 8,734,183.15 0.23

124 002756 永兴材料 57,132 8,696,061.72 0.22

125 000034 神州数码 564,304 8,588,706.88 0.22

126 601995 中金公司 191,700 8,528,733.00 0.22

127 002837 英 维 克 332,605 8,228,647.70 0.21


128 601877 正泰电器 227,834 8,151,900.52 0.21

129 603043 广州酒家 310,017 7,818,628.74 0.20

130 600460 士 兰 微 149,875 7,793,500.00 0.20

131 300793 佳禾智能 484,800 7,761,648.00 0.20

132 000938 紫光股份 399,109 7,742,714.60 0.20

133 603897 长城科技 242,700 7,560,105.00 0.20

134 300687 赛意信息 328,478 7,545,139.66 0.20

135 600298 安琪酵母 154,239 7,519,151.25 0.19

136 603730 岱美股份 546,400 7,163,304.00 0.19

137 603179 新泉股份 241,190 6,994,510.00 0.18

138 605068 明新旭腾 294,284 6,871,531.40 0.18

139 002335 科华数据 222,463 6,862,983.55 0.18

140 000762 西藏矿业 122,387 6,845,104.91 0.18

141 601038 一拖股份 603,600 6,796,536.00 0.18

142 000568 泸州老窖 27,379 6,750,018.66 0.17

143 600477 杭萧钢构 1,466,400 6,745,440.00 0.17

144 600522 中天科技 289,000 6,675,900.00 0.17

145 002488 金固股份 985,965 6,635,544.45 0.17

146 301268 铭 利 达 169,800 6,520,320.00 0.17

147 603997 继峰股份 598,100 6,507,328.00 0.17

148 002916 深南电路 68,998 6,465,802.58 0.17

149 600519 贵州茅台 3,147 6,435,615.00 0.17

150 688378 奥 来 德 162,705 6,347,122.05 0.16

151 002583 海 能 达 1,277,544 6,183,312.96 0.16

152 300124 汇川技术 93,761 6,176,037.07 0.16

153 300919 中伟股份 49,694 6,157,086.60 0.16

154 001914 招商积余 331,522 5,957,450.34 0.15

155 002328 新朋股份 1,010,854 5,933,712.98 0.15

156 300373 扬杰科技 82,578 5,883,682.50 0.15

157 002815 崇达技术 459,300 5,883,633.00 0.15

158 600702 舍得酒业 28,841 5,883,275.59 0.15

159 002230 科大讯飞 140,552 5,793,553.44 0.15

160 600176 中国巨石 332,245 5,784,385.45 0.15

161 600887 伊利股份 148,124 5,769,429.80 0.15

162 300115 长盈精密 556,049 5,732,865.19 0.15

163 600031 三一重工 296,084 5,643,361.04 0.15

164 300037 新 宙 邦 107,185 5,633,643.60 0.15

165 688005 容百科技 43,294 5,603,975.36 0.14

166 603111 康尼机电 1,212,300 5,576,580.00 0.14

167 002405 四维图新 369,300 5,565,351.00 0.14

168 600660 福耀玻璃 132,171 5,526,069.51 0.14

169 300258 精锻科技 499,300 5,512,272.00 0.14

170 002918 蒙娜丽莎 293,240 5,489,452.80 0.14


171 600995 文山电力 355,900 5,448,829.00 0.14

172 002436 兴森科技 472,733 5,327,700.91 0.14

173 300531 优 博 讯 390,000 5,315,700.00 0.14

174 600259 广晟有色 103,400 5,237,210.00 0.14

175 601615 明阳智能 151,461 5,119,381.80 0.13

176 603290 斯达半导 13,214 5,099,282.60 0.13

177 002241 歌尔股份 150,195 5,046,552.00 0.13

178 300953 震裕科技 36,700 5,027,533.00 0.13

179 600499 科达制造 240,827 4,970,669.28 0.13

180 300775 三角防务 99,498 4,790,828.70 0.12

181 300917 特发服务 153,022 4,737,561.12 0.12

182 688595 芯海科技 81,757 4,727,189.74 0.12

183 002056 横店东磁 177,499 4,725,023.38 0.12

184 002182 云海金属 187,072 4,691,765.76 0.12

185 688711 宏微科技 60,638 4,626,679.40 0.12

186 300661 圣邦股份 25,078 4,564,697.56 0.12

187 603517 绝味食品 76,977 4,450,810.14 0.12

188 002196 方正电机 452,062 4,412,125.12 0.11

189 600963 岳阳林纸 729,149 4,396,768.47 0.11

190 605111 新 洁 能 34,901 4,390,894.81 0.11

191 002011 盾安环境 354,890 4,361,598.10 0.11

192 002832 比音勒芬 171,258 4,315,701.60 0.11

193 002812 恩捷股份 17,100 4,282,695.00 0.11

194 600237 铜峰电子 518,749 4,264,116.78 0.11

195 688187 时代电气 65,483 4,255,740.17 0.11

196 601888 中国中免 18,209 4,241,422.37 0.11

197 300866 安克创新 63,418 4,205,881.76 0.11

198 002791 坚朗五金 31,800 4,125,096.00 0.11

199 300487 蓝晓科技 67,392 4,110,912.00 0.11

200 002518 科 士 达 133,293 4,078,765.80 0.11

201 300850 新 强 联 45,560 4,056,206.80 0.10

202 600728 佳都科技 618,600 3,996,156.00 0.10

203 002508 老板电器 110,400 3,977,712.00 0.10

204 002906 华阳集团 87,496 3,964,443.76 0.10

205 002245 蔚蓝锂芯 168,156 3,902,900.76 0.10

206 688323 瑞 华 泰 160,132 3,879,998.36 0.10

207 300602 飞 荣 达 235,420 3,860,888.00 0.10

208 002263 大 东 南 1,125,460 3,849,073.20 0.10

209 300652 雷 迪 克 156,400 3,827,108.00 0.10

210 002025 航天电器 54,800 3,826,136.00 0.10

211 002463 沪电股份 257,976 3,807,725.76 0.10

212 002557 洽洽食品 66,835 3,804,916.55 0.10

213 000911 南宁糖业 395,758 3,775,531.32 0.10


214 002068 黑猫股份 268,793 3,749,662.35 0.10

215 688007 光峰科技 154,225 3,747,667.50 0.10

216 300745 欣锐科技 74,500 3,716,060.00 0.10

217 000030 富奥股份 670,539 3,674,553.72 0.10

218 603385 惠达卫浴 484,589 3,668,338.73 0.09

219 603859 能科科技 119,300 3,621,948.00 0.09

220 603690 至纯科技 89,722 3,615,796.60 0.09

221 002897 意华股份 81,900 3,611,790.00 0.09

222 601633 长城汽车 96,765 3,584,175.60 0.09

223 300655 晶瑞电材 185,693 3,583,874.90 0.09

224 688598 金博股份 12,159 3,583,257.30 0.09

225 601658 邮储银行 661,719 3,566,665.41 0.09

226 002902 铭普光磁 256,350 3,558,138.00 0.09

227 600026 中远海能 327,300 3,381,009.00 0.09

228 000678 襄阳轴承 648,400 3,352,228.00 0.09

229 000915 华特达因 80,384 3,323,878.40 0.09

230 605128 上海沿浦 89,000 3,317,030.00 0.09

231 603305 旭升股份 109,740 3,316,342.80 0.09

232 002497 雅化集团 99,268 3,241,100.20 0.08

233 002922 伊 戈 尔 179,273 3,228,706.73 0.08

234 600309 万华化学 33,097 3,210,078.03 0.08

235 688210 统联精密 147,736 3,201,439.12 0.08

236 688223 晶科能源 213,000 3,180,090.00 0.08

237 688022 瀚川智能 53,862 3,166,546.98 0.08

238 000810 创维数字 194,100 3,146,361.00 0.08

239 603927 中 科 软 134,217 3,129,940.44 0.08

240 000408 藏格矿业 93,541 3,081,240.54 0.08

241 688123 聚辰股份 28,741 3,061,491.32 0.08

242 002341 新纶新材 670,411 3,043,665.94 0.08

243 002884 凌霄泵业 145,614 2,983,630.86 0.08

244 603737 三 棵 树 22,887 2,962,264.41 0.08

245 603166 福达股份 388,945 2,882,082.45 0.07

246 600256 广汇能源 264,428 2,787,071.12 0.07

247 300499 高澜股份 227,800 2,749,546.00 0.07

248 000045 深纺织Ａ 361,820 2,724,504.60 0.07

249 603118 共进股份 364,760 2,706,519.20 0.07

250 601225 陕西煤业 127,455 2,699,496.90 0.07

251 688678 福 立 旺 106,052 2,690,539.24 0.07

252 603160 汇顶科技 43,400 2,687,762.00 0.07

253 002136 安 纳 达 174,664 2,668,865.92 0.07

254 002714 牧原股份 48,232 2,665,782.64 0.07

255 002859 洁美科技 96,329 2,650,974.08 0.07

256 300285 国瓷材料 72,524 2,605,062.08 0.07


257 300674 宇信科技 159,906 2,507,326.08 0.06

258 688519 南亚新材 88,031 2,493,918.23 0.06

259 600577 精达股份 448,793 2,490,801.15 0.06

260 688408 中 信 博 26,040 2,408,179.20 0.06

261 300693 盛弘股份 82,066 2,393,044.56 0.06

262 688390 固 德 威 7,643 2,392,335.43 0.06

263 603345 安井食品 14,035 2,356,055.45 0.06

264 300623 捷捷微电 93,813 2,326,562.40 0.06

265 600285 羚锐制药 182,610 2,288,103.30 0.06

266 600029 南方航空 312,706 2,285,880.86 0.06

267 688325 赛微微电 37,060 2,268,072.00 0.06

268 600378 昊华科技 57,407 2,211,317.64 0.06

269 603693 江苏新能 114,450 2,197,440.00 0.06

270 600745 闻泰科技 25,605 2,179,241.55 0.06

271 301219 腾远钴业 23,400 2,164,032.00 0.06

272 603606 东方电缆 28,100 2,152,460.00 0.06

273 603612 索通发展 57,260 2,110,031.00 0.05

274 002895 川恒股份 62,175 2,102,136.75 0.05

275 688279 峰岹科技 28,265 2,089,348.80 0.05

276 603866 桃李面包 126,029 2,085,779.95 0.05

277 601088 中国神华 62,223 2,072,025.90 0.05

278 688536 思 瑞 浦 3,649 2,049,241.91 0.05

279 689009 九号公司 45,851 2,040,369.50 0.05

280 688499 利 元 亨 9,159 2,026,886.70 0.05

281 600809 山西汾酒 6,225 2,021,880.00 0.05

282 601800 中国交建 217,600 2,019,328.00 0.05

283 001979 招商蛇口 149,878 2,012,861.54 0.05

284 600600 青岛啤酒 19,349 2,010,748.08 0.05

285 688359 三孚新科 47,511 2,002,588.65 0.05

286 300903 科翔股份 141,580 1,997,693.80 0.05

287 002617 露笑科技 175,500 1,988,415.00 0.05

288 688025 杰 普 特 39,214 1,944,230.12 0.05

289 688779 长远锂科 95,927 1,918,540.00 0.05

290 600872 中炬高新 54,517 1,886,833.37 0.05

291 603063 禾望电气 48,769 1,875,168.05 0.05

292 002851 麦格米特 71,122 1,867,663.72 0.05

293 000951 中国重汽 140,300 1,822,497.00 0.05

294 603722 阿 科 力 35,600 1,795,308.00 0.05

295 002536 飞龙股份 270,226 1,788,896.12 0.05

296 600361 华联综超 282,794 1,781,602.20 0.05

297 000977 浪潮信息 67,000 1,774,160.00 0.05

298 601318 中国平安 37,907 1,769,877.83 0.05

299 000833 粤桂股份 195,500 1,767,320.00 0.05


300 600098 广州发展 281,150 1,759,999.00 0.05

301 300131 英唐智控 328,549 1,721,596.76 0.04

302 300604 长川科技 37,327 1,685,314.05 0.04

303 688122 西部超导 18,249 1,682,557.80 0.04

304 000821 京山轻机 84,900 1,672,530.00 0.04

305 300454 深 信 服 15,940 1,654,253.20 0.04

306 300619 金 银 河 20,443 1,632,986.84 0.04

307 002063 远光软件 230,061 1,617,328.83 0.04

308 688128 中国电研 65,623 1,597,920.05 0.04

309 603078 江 化 微 55,437 1,583,835.09 0.04

310 600054 黄山旅游 128,900 1,582,892.00 0.04

311 300337 银邦股份 143,500 1,582,805.00 0.04

312 000400 许继电气 81,058 1,556,313.60 0.04

313 000002 万 科 Ａ 75,713 1,552,116.50 0.04

314 600199 金种子酒 54,612 1,548,250.20 0.04

315 688383 新 益 昌 13,569 1,543,473.75 0.04

316 002009 天奇股份 81,400 1,505,900.00 0.04

317 002507 涪陵榨菜 43,591 1,504,761.32 0.04

318 300133 华策影视 301,800 1,502,964.00 0.04

319 603893 瑞 芯 微 16,500 1,500,510.00 0.04

320 300114 中航电测 128,333 1,498,929.44 0.04

321 300737 科顺股份 112,568 1,483,646.24 0.04

322 300457 赢合科技 50,656 1,439,136.96 0.04

323 600367 红星发展 64,883 1,423,533.02 0.04

324 001289 龙源电力 65,266 1,420,188.16 0.04

325 000876 新 希 望 92,600 1,416,780.00 0.04

326 688107 安路科技 20,566 1,412,884.20 0.04

327 601016 节能风电 292,031 1,401,748.80 0.04

328 688337 普源精电 23,544 1,367,435.52 0.04

329 603283 赛腾股份 63,864 1,363,496.40 0.04

330 000837 秦川机床 161,900 1,334,056.00 0.03

331 600776 东方通信 117,513 1,322,021.25 0.03

332 601991 大唐发电 535,600 1,301,508.00 0.03

333 603100 川仪股份 72,815 1,284,456.60 0.03

334 002371 北方华创 4,634 1,284,174.08 0.03

335 002572 索 菲 亚 45,900 1,262,250.00 0.03

336 603899 晨光股份 22,487 1,261,070.96 0.03

337 000651 格力电器 37,300 1,257,756.00 0.03

338 688682 霍 莱 沃 15,127 1,255,994.81 0.03

339 301067 显盈科技 31,700 1,250,882.00 0.03

340 002645 华宏科技 57,318 1,250,678.76 0.03

341 002180 纳 思 达 24,300 1,230,066.00 0.03

342 300083 创 世 纪 106,646 1,226,429.00 0.03


343 002970 锐明技术 43,100 1,217,575.00 0.03

344 603267 鸿远电子 9,000 1,208,970.00 0.03

345 600325 华发股份 159,600 1,208,172.00 0.03

346 002649 博彦科技 116,900 1,193,549.00 0.03

347 603938 三孚股份 24,080 1,190,274.40 0.03

348 003022 联泓新科 35,586 1,182,522.78 0.03

349 002273 水晶光电 97,299 1,178,290.89 0.03

350 300474 景 嘉 微 17,143 1,172,409.77 0.03

351 000921 海信家电 82,068 1,163,724.24 0.03

352 688127 蓝特光学 51,290 1,151,973.40 0.03

353 688116 天奈科技 6,746 1,143,312.08 0.03

354 002008 大族激光 34,506 1,143,183.78 0.03

355 000768 中航西飞 37,700 1,141,933.00 0.03

356 600258 首旅酒店 45,500 1,128,400.00 0.03

357 000725 京东方Ａ 281,839 1,110,445.66 0.03

358 600066 宇通客车 128,217 1,109,077.05 0.03

359 688261 东微半导 4,565 1,104,547.40 0.03

360 002074 国轩高科 23,972 1,093,123.20 0.03

361 002707 众信旅游 146,500 1,091,425.00 0.03

362 688680 海优新材 5,416 1,076,159.20 0.03

363 002439 启明星辰 53,500 1,066,255.00 0.03

364 600067 冠城大通 292,300 1,052,280.00 0.03

365 600152 维科技术 170,425 1,041,296.75 0.03

366 002938 鹏鼎控股 34,130 1,031,067.30 0.03

367 003021 兆威机电 21,529 1,028,440.33 0.03

368 601669 中国电建 127,700 1,004,999.00 0.03

369 300473 德尔股份 54,200 1,004,326.00 0.03

370 002444 巨星科技 53,200 1,002,288.00 0.03

371 605399 晨光新材 23,486 999,329.30 0.03

372 600019 宝钢股份 164,572 990,723.44 0.03

373 002043 兔 宝 宝 84,900 984,840.00 0.03

374 300296 利 亚 德 134,264 980,127.20 0.03

375 603588 高能环境 84,672 976,268.16 0.03

376 300101 振芯科技 47,200 974,208.00 0.03

377 300614 百川畅银 38,283 963,200.28 0.02

378 601868 中国能建 406,100 962,457.00 0.02

379 300480 光力科技 52,928 949,528.32 0.02

380 300415 伊 之 密 51,100 931,553.00 0.02

381 601778 晶科科技 172,391 930,911.40 0.02

382 601919 中远海控 66,908 930,021.20 0.02

383 300822 贝仕达克 54,157 918,502.72 0.02

384 000800 一汽解放 98,200 917,188.00 0.02

385 002434 万 里 扬 106,100 907,155.00 0.02


386 002135 东南网架 92,474 884,976.18 0.02

387 002465 海格通信 97,200 883,548.00 0.02

388 688798 艾为电子 6,488 881,589.44 0.02

389 601117 中国化学 93,320 878,141.20 0.02

390 600206 有研新材 45,400 878,036.00 0.02

391 688608 恒玄科技 6,309 868,118.40 0.02

392 688518 联赢激光 25,522 867,492.78 0.02

393 002752 昇兴股份 174,100 865,277.00 0.02

394 300729 乐歌股份 48,800 856,440.00 0.02

395 000895 双汇发展 29,200 855,560.00 0.02

396 603195 公牛集团 5,498 840,699.18 0.02

397 300799 左江科技 11,147 838,254.40 0.02

398 688793 倍 轻 松 14,087 831,273.87 0.02

399 600875 东方电气 50,200 825,790.00 0.02

400 603918 金桥信息 97,700 822,634.00 0.02

401 002986 宇新股份 34,978 821,283.44 0.02

402 002386 天原股份 74,113 816,725.26 0.02

403 600236 桂冠电力 133,972 815,889.48 0.02

404 000012 南 玻 Ａ 108,532 805,307.44 0.02

405 002326 永太科技 24,185 796,412.05 0.02

406 000661 长春高新 3,394 792,227.48 0.02

407 603288 海天味业 8,723 788,210.28 0.02

408 688368 晶丰明源 4,917 786,031.62 0.02

409 600011 华能国际 110,700 779,328.00 0.02

410 600598 北 大 荒 52,550 775,638.00 0.02

411 300496 中科创达 5,900 769,832.00 0.02

412 002352 顺丰控股 13,641 761,304.21 0.02

413 000333 美的集团 12,480 753,667.20 0.02

414 603833 欧派家居 5,000 753,400.00 0.02

415 600219 南山铝业 204,129 753,236.01 0.02

416 000831 五矿稀土 24,100 753,125.00 0.02

417 000973 佛塑科技 164,868 748,500.72 0.02

418 603978 深圳新星 35,069 747,320.39 0.02

419 600970 中材国际 76,291 739,259.79 0.02

420 600585 海螺水泥 20,800 733,824.00 0.02

421 300843 胜蓝股份 31,900 728,596.00 0.02

422 002261 拓维信息 113,120 725,099.20 0.02

423 688696 极米科技 2,332 717,952.84 0.02

424 002805 丰元股份 11,550 714,945.00 0.02

425 002125 湘潭电化 41,772 711,794.88 0.02

426 300505 川 金 诺 22,891 708,705.36 0.02

427 600536 中国软件 17,352 704,317.68 0.02

428 300308 中际旭创 22,669 703,872.45 0.02


429 002600 领益智造 138,974 697,649.48 0.02

430 002533 金杯电工 98,100 695,529.00 0.02

431 601838 成都银行 41,907 694,818.06 0.02

432 601177 杭齿前进 80,982 689,966.64 0.02

433 688036 传音控股 7,727 689,480.21 0.02

434 603105 芯能科技 61,069 682,751.42 0.02

435 300456 赛微电子 36,996 676,286.88 0.02

436 603019 中科曙光 23,300 676,166.00 0.02

437 002312 川发龙蟒 38,955 672,363.30 0.02

438 002881 美格智能 20,914 670,502.84 0.02

439 002456 欧 菲 光 99,285 666,202.35 0.02

440 603501 韦尔股份 3,849 665,992.47 0.02

441 002409 雅克科技 11,704 649,689.04 0.02

442 000932 华菱钢铁 126,586 644,322.74 0.02

443 601985 中国核电 93,527 641,595.22 0.02

444 600500 中化国际 96,429 641,252.85 0.02

445 002266 浙富控股 133,009 637,113.11 0.02

446 300097 智云股份 84,735 627,886.35 0.02

447 300211 亿通科技 71,800 618,198.00 0.02

448 600795 国电电力 156,751 612,896.41 0.02

449 300319 麦捷科技 66,332 611,581.04 0.02

450 688023 安恒信息 4,141 611,460.06 0.02

451 603516 淳中科技 49,328 610,680.64 0.02

452 000933 神火股份 46,210 604,426.80 0.02

453 603931 格 林 达 29,452 591,985.20 0.02

454 603663 三祥新材 26,400 589,776.00 0.02

455 300369 绿盟科技 55,900 588,068.00 0.02

456 603568 伟明环保 17,614 587,779.18 0.02

457 603867 新化股份 17,100 580,887.00 0.02

458 600496 精工钢构 124,966 577,342.92 0.01

459 002129 TCL 中环 9,691 570,702.99 0.01

460 600850 电科数字 30,550 570,063.00 0.01

461 688521 芯原股份 11,511 568,643.40 0.01

462 002046 国机精工 41,400 566,352.00 0.01

463 601636 旗滨集团 44,347 565,424.25 0.01

464 002039 黔源电力 38,055 558,266.85 0.01

465 002590 万安科技 59,800 552,552.00 0.01

466 002340 格 林 美 60,075 546,682.50 0.01

467 002034 旺能环境 26,518 544,414.54 0.01

468 000100 TCL 科技 113,538 543,847.02 0.01

469 688019 安集科技 2,547 542,307.24 0.01

470 688110 东芯股份 14,044 532,548.48 0.01

471 603228 景旺电子 22,801 531,947.33 0.01


472 603876 鼎胜新材 11,681 527,981.20 0.01

473 601006 大秦铁路 78,862 519,700.58 0.01

474 600395 盘江股份 58,552 513,501.04 0.01

475 600490 鹏欣资源 132,100 508,585.00 0.01

476 603335 迪 生 力 84,100 507,964.00 0.01

477 601390 中国中铁 82,700 507,778.00 0.01

478 000596 古井贡酒 1,975 493,078.50 0.01

479 300041 回天新材 28,214 490,077.18 0.01

480 600888 新疆众和 52,384 481,932.80 0.01

481 300827 上能电气 9,403 480,963.45 0.01

482 002191 劲嘉股份 44,840 480,684.80 0.01

483 603678 火炬电子 10,200 477,462.00 0.01

484 002709 天赐材料 7,688 477,117.28 0.01

485 688176 亚虹医药 37,990 476,014.70 0.01

486 600085 同 仁 堂 8,940 472,747.20 0.01

487 002212 天 融 信 46,569 472,675.35 0.01

488 300059 东方财富 18,532 470,712.80 0.01

489 600884 杉杉股份 15,652 465,177.44 0.01

490 600491 龙元建设 67,515 460,452.30 0.01

491 688062 迈威生物 27,002 458,493.96 0.01

492 600742 一汽富维 48,837 453,207.36 0.01

493 601000 唐 山 港 174,684 450,684.72 0.01

494 688080 映 翰 通 11,234 450,371.06 0.01

495 300477 合纵科技 58,391 449,610.70 0.01

496 000883 湖北能源 87,925 449,296.75 0.01

497 000731 四川美丰 48,609 442,341.90 0.01

498 002085 万丰奥威 81,460 437,440.20 0.01

499 002743 富煌钢构 72,418 436,680.54 0.01

500 002531 天顺风能 26,418 435,632.82 0.01

501 688662 富信科技 10,598 435,047.90 0.01

502 600703 三安光电 17,687 434,746.46 0.01

503 301099 雅创电子 5,200 434,096.00 0.01

504 000968 蓝焰控股 41,163 430,153.35 0.01

505 603993 洛阳钼业 75,045 430,007.85 0.01

506 000958 电投产融 94,661 429,760.94 0.01

507 600426 华鲁恒升 14,717 429,736.40 0.01

508 688326 经纬恒润 2,920 429,415.20 0.01

509 300129 泰胜风能 47,268 427,775.40 0.01

510 603906 龙蟠科技 11,530 425,918.20 0.01

511 600312 平高电气 53,242 424,871.16 0.01

512 600323 瀚蓝环境 20,669 423,714.50 0.01

513 002372 伟星新材 17,500 420,700.00 0.01

514 600487 亨通光电 28,932 420,671.28 0.01


515 688020 方邦股份 10,637 414,736.63 0.01

516 000799 酒 鬼 酒 2,227 413,798.87 0.01

517 000858 五 粮 液 2,044 412,744.92 0.01

518 300870 欧 陆 通 8,928 412,116.48 0.01

519 600346 恒力石化 18,389 408,971.36 0.01

520 603587 地素时尚 25,801 408,945.85 0.01

521 000559 万向钱潮 68,679 407,953.26 0.01

522 002142 宁波银行 11,370 407,159.70 0.01

523 600760 中航沈飞 6,693 404,591.85 0.01

524 600800 渤海化学 97,200 399,492.00 0.01

525 000887 中鼎股份 21,800 397,632.00 0.01

526 002363 隆基机械 55,800 395,622.00 0.01

527 002487 大金重工 9,400 392,262.00 0.01

528 300433 蓝思科技 35,415 392,044.05 0.01

529 688037 芯 源 微 2,703 391,853.91 0.01

530 600690 海尔智家 14,235 390,893.10 0.01

531 000893 亚钾国际 11,337 390,106.17 0.01

532 600171 上海贝岭 15,494 387,814.82 0.01

533 300379 东 方 通 21,847 384,725.67 0.01

534 688396 华 润 微 6,504 384,191.28 0.01

535 300598 诚迈科技 9,296 383,831.84 0.01

536 300112 万讯自控 38,016 383,581.44 0.01

537 300236 上海新阳 11,561 382,669.10 0.01

538 601668 中国建筑 71,815 382,055.80 0.01

539 002866 传艺科技 17,913 379,934.73 0.01

540 601727 上海电气 91,887 377,655.57 0.01

541 002036 联创电子 24,403 374,830.08 0.01

542 688777 中控技术 5,151 374,786.76 0.01

543 601827 三峰环境 52,033 370,474.96 0.01

544 300082 奥克股份 31,454 368,640.88 0.01

545 002080 中材科技 13,345 366,987.50 0.01

546 600036 招商银行 8,679 366,253.80 0.01

547 688661 和林微纳 6,100 365,756.00 0.01

548 688200 华峰测控 1,023 364,597.20 0.01

549 603218 日月股份 14,321 363,753.40 0.01

550 000591 太 阳 能 43,560 363,726.00 0.01

551 002091 江苏国泰 32,964 354,363.00 0.01

552 300077 国民技术 18,505 343,822.90 0.01

553 000027 深圳能源 53,416 342,396.56 0.01

554 601222 林洋能源 40,805 340,721.75 0.01

555 300428 立中集团 10,269 339,390.45 0.01

556 002957 科瑞技术 20,621 337,153.35 0.01

557 300502 新 易 盛 12,828 336,093.60 0.01


558 002913 奥 士 康 10,580 334,857.00 0.01

559 300709 精研科技 11,296 334,248.64 0.01

560 000777 中核科技 30,069 330,759.00 0.01

561 002236 大华股份 20,141 330,715.22 0.01

562 000807 云铝股份 33,430 330,288.40 0.01

563 002111 威海广泰 33,500 314,230.00 0.01

564 688663 新 风 光 9,224 313,339.28 0.01

565 300408 三环集团 10,406 313,220.60 0.01

566 300852 四会富仕 8,500 312,800.00 0.01

567 688508 芯 朋 微 4,177 311,186.50 0.01

568 601179 中国西电 66,417 310,831.56 0.01

569 601600 中国铝业 64,707 307,358.25 0.01

570 688233 神工股份 5,331 299,602.20 0.01

571 300365 恒华科技 42,771 299,397.00 0.01

572 002092 中泰化学 38,228 296,649.28 0.01

573 688079 美 迪 凯 25,976 293,009.28 0.01

574 688299 长阳科技 15,956 291,197.00 0.01

575 002216 三全食品 14,500 284,055.00 0.01

576 600063 皖维高新 37,179 281,816.82 0.01

577 300659 中孚信息 13,191 280,572.57 0.01

578 002132 恒星科技 36,896 267,864.96 0.01

579 002493 荣盛石化 17,204 264,769.56 0.01

580 300627 华测导航 7,680 264,115.20 0.01

581 002782 可 立 克 15,463 263,489.52 0.01

582 600926 杭州银行 17,418 260,921.64 0.01

583 600596 新安股份 11,676 252,785.40 0.01

584 688733 壹 石 通 3,409 250,186.51 0.01

585 600160 巨化股份 18,820 247,483.00 0.01

586 600025 华能水电 34,813 243,342.87 0.01

587 000683 远兴能源 22,189 233,206.39 0.01

588 301011 华立科技 6,975 229,407.75 0.01

589 300660 江苏雷利 6,197 225,384.89 0.01

590 002407 多 氟 多 4,603 225,132.73 0.01

591 600674 川投能源 18,618 221,926.56 0.01

592 000630 铜陵有色 67,536 220,167.36 0.01

593 300965 恒宇信通 4,600 216,982.00 0.01

594 600863 内蒙华电 58,845 214,784.25 0.01

595 601111 中国国航 18,443 214,123.23 0.01

596 002968 新 大 正 8,611 212,347.26 0.01

597 600282 南钢股份 66,390 209,128.50 0.01

598 603359 东珠生态 17,096 206,519.68 0.01

599 688560 明冠新材 6,008 205,713.92 0.01

600 300232 洲明科技 31,022 202,263.44 0.01


601 300656 民德电子 5,713 201,268.99 0.01

602 300468 四方精创 17,545 200,890.25 0.01

603 600096 云 天 化 6,371 200,559.08 0.01

604 002777 久远银海 13,900 199,882.00 0.01

605 600782 新钢股份 39,655 199,861.20 0.01

606 300671 富 满 微 2,764 199,173.84 0.01

607 300389 艾 比 森 18,984 197,243.76 0.01

608 600023 浙能电力 56,342 195,506.74 0.01

609 688008 澜起科技 3,209 194,401.22 0.01

610 688181 八亿时空 4,462 193,204.60 0.00

611 600516 方大炭素 25,363 192,758.80 0.00

612 300046 台基股份 9,533 191,136.65 0.00

613 600562 国睿科技 12,859 190,956.15 0.00

614 002745 木 林 森 19,498 190,495.46 0.00

615 600406 国电南瑞 7,055 190,485.00 0.00

616 002268 卫 士 通 4,419 189,619.29 0.00

617 002579 中京电子 24,680 188,308.40 0.00

618 600581 八一钢铁 33,460 188,045.20 0.00

619 000422 湖北宜化 9,212 187,095.72 0.00

620 600210 紫江企业 29,237 186,824.43 0.00

621 603138 海量数据 13,519 186,156.63 0.00

622 601155 新城控股 7,277 185,054.11 0.00

623 002110 三钢闽光 30,319 184,642.71 0.00

624 600170 上海建工 60,823 184,293.69 0.00

625 600990 四创电子 4,443 183,718.05 0.00

626 600893 航发动力 4,025 183,177.75 0.00

627 688286 敏芯股份 3,469 181,671.53 0.00

628 002368 太极股份 9,442 181,380.82 0.00

629 603650 彤程新材 5,518 179,776.44 0.00

630 000960 锡业股份 10,714 179,673.78 0.00

631 688601 力 芯 微 1,174 176,100.00 0.00

632 600773 西藏城投 8,919 175,704.30 0.00

633 603109 神驰机电 10,016 174,478.72 0.00

634 603068 博通集成 4,363 174,389.11 0.00

635 002149 西部材料 12,737 173,223.20 0.00

636 601226 华电重工 34,716 172,191.36 0.00

637 600711 盛屯矿业 21,764 168,888.64 0.00

638 000825 太钢不锈 30,436 165,876.20 0.00

639 600216 浙江医药 11,910 162,571.50 0.00

640 688621 阳光诺和 1,485 162,459.00 0.00

641 000962 东方钽业 15,473 162,002.31 0.00

642 603020 爱普股份 15,262 161,471.96 0.00

643 603429 集友股份 12,328 158,538.08 0.00


644 600966 博汇纸业 20,371 157,671.54 0.00

645 002415 海康威视 4,278 154,863.60 0.00

646 688087 英科再生 2,469 142,881.03 0.00

647 003012 东鹏控股 15,930 139,228.20 0.00

648 688138 清溢光电 8,504 136,829.36 0.00

649 603738 泰晶科技 4,057 127,430.37 0.00

650 002411 延安必康 18,987 124,364.85 0.00

651 688670 金 迪 克 2,310 116,932.20 0.00

652 688006 杭可科技 1,590 111,395.40 0.00

653 688575 亚 辉 龙 4,809 100,604.28 0.00

654 605117 德业股份 242 67,733.38 0.00

655 600328 中盐化工 2,830 66,646.50 0.00

656 601377 兴业证券 9,439 66,544.95 0.00

657 000822 山东海化 6,346 64,475.36 0.00

658 600027 华电国际 15,334 60,262.62 0.00

659 688597 煜邦电力 3,907 59,347.33 0.00

660 688355 明志科技 2,710 58,021.10 0.00

661 002885 京 泉 华 1,915 57,986.20 0.00

662 002971 和远气体 2,449 56,400.47 0.00

663 300855 图南股份 1,347 56,291.13 0.00

664 601857 中国石油 10,049 53,259.70 0.00

665 000629 攀钢钒钛 13,132 49,901.60 0.00

666 000089 深圳机场 6,315 48,751.80 0.00

667 600497 驰宏锌锗 9,392 48,744.48 0.00

668 002759 天际股份 1,670 45,390.60 0.00

669 002987 京 北 方 2,269 44,948.89 0.00

670 601899 紫金矿业 4,813 44,905.29 0.00

671 603986 兆易创新 315 44,796.15 0.00

672 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00

673 601618 中国中冶 12,288 43,008.00 0.00

674 002396 星网锐捷 1,885 42,676.40 0.00

675 601168 西部矿业 3,434 40,624.22 0.00

676 688268 华特气体 568 39,907.68 0.00

677 300274 阳光电源 395 38,808.75 0.00

678 688135 利扬芯片 1,208 38,027.84 0.00

679 603626 科森科技 5,024 37,328.32 0.00

680 600744 华银电力 7,526 37,253.70 0.00

681 300223 北京君正 348 36,975.00 0.00

682 688981 中芯国际 817 36,903.89 0.00

683 600316 洪都航空 1,218 36,832.32 0.00

684 603486 科 沃 斯 302 36,810.78 0.00

685 002119 康强电子 3,010 36,089.90 0.00

686 600141 兴发集团 820 36,071.80 0.00


687 688012 中微公司 305 35,608.75 0.00

688 002156 通富微电 2,309 35,558.60 0.00

689 300510 金冠股份 7,152 35,402.40 0.00

690 600150 中国船舶 1,859 35,283.82 0.00

691 002685 华东重机 9,628 34,949.64 0.00

692 002387 维 信 诺 5,183 34,829.76 0.00

693 000066 中国长城 3,188 34,494.16 0.00

694 601678 滨化股份 5,740 34,382.60 0.00

695 002511 中顺洁柔 2,728 34,154.56 0.00

696 603186 华正新材 1,214 32,632.32 0.00

697 300657 弘信电子 2,784 32,350.08 0.00

698 300566 激智科技 1,704 30,842.40 0.00

699 300459 汤 姆 猫 7,591 27,934.88 0.00

700 301058 中粮工科 1,386 24,102.54 0.00

701 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00

702 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.00

703 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

704 002185 华天科技 241 2,260.58 0.00

705 600584 长电科技 62 1,674.00 0.00

706 000155 川能动力 1 22.15 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300750 宁德时代 177,690,466.99 3.79

2 000063 中兴通讯 112,486,750.41 2.40

3 002594 比 亚 迪 85,952,232.52 1.83

4 600741 华域汽车 81,830,440.36 1.75

5 002460 赣锋锂业 75,749,504.60 1.62

6 300343 联创股份 63,166,270.60 1.35

7 002466 天齐锂业 53,642,689.00 1.14

8 300568 星源材质 50,847,754.57 1.08

9 002176 江特电机 49,216,661.46 1.05

10 000762 西藏矿业 48,230,474.05 1.03

11 601012 隆基绿能 47,862,092.36 1.02

12 300450 先导智能 47,473,823.83 1.01

13 300390 天华超净 46,200,365.09 0.99

14 300432 富临精工 45,500,734.84 0.97

15 000422 湖北宜化 42,734,593.65 0.91

16 002475 立讯精密 39,367,337.76 0.84


17 000792 盐湖股份 37,691,760.00 0.80

18 300373 扬杰科技 36,744,157.94 0.78

19 603799 华友钴业 34,616,439.95 0.74

20 600030 中信证券 33,742,983.77 0.72

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300750 宁德时代 154,895,817.02 3.30

2 000063 中兴通讯 128,046,879.61 2.73

3 300035 中科电气 72,737,353.04 1.55

4 600563 法拉电子 70,555,529.16 1.51

5 300207 欣 旺 达 63,343,999.51 1.35

6 002466 天齐锂业 60,099,821.36 1.28

7 002594 比 亚 迪 55,442,096.24 1.18

8 600516 方大炭素 54,249,364.05 1.16

9 000422 湖北宜化 49,843,755.58 1.06

10 300457 赢合科技 47,946,012.46 1.02

11 002460 赣锋锂业 47,668,547.27 1.02

12 300343 联创股份 47,457,726.83 1.01

13 000568 泸州老窖 46,774,331.27 1.00

14 300390 天华超净 43,464,909.50 0.93

15 300568 星源材质 43,380,518.56 0.93

16 600210 紫江企业 41,762,934.27 0.89

17 000762 西藏矿业 40,908,477.47 0.87

18 600703 三安光电 39,934,617.93 0.85

19 000858 五 粮 液 39,316,184.03 0.84

20 603799 华友钴业 38,062,282.14 0.81

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,628,154,810.63

卖出股票的收入（成交）总额 3,874,342,867.08

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,317,346.79 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,317,346.79 0.03

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 127038 国微转债 7,870 1,317,346.79 0.03

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 607,960.06

2 应收清算款 4,122,306.13

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 22,186,542.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,916,809.03

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 127038 国微转债 1,317,346.79 0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总
持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

信澳星奕混合 A 68,642 31,877.01 183,737,611.60 8.40% 2,004,364,436. 91.60
52 %

信澳星奕混合 C 56,556 12,499.56 59,554,914.76 8.42% 647,370,349.07 91.58
%

合计 125,198 23,123.59 243,292,526.36 8.40% 2,651,734,785. 91.60
59 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 信澳星奕混合 A 206,581.59 0.01%
员持有本基金 信澳星奕混合 C 36,315.72 0.01%
合计 242,897.31 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 信澳星奕混合 A 0

金投资和研究部门负责人 信澳星奕混合 C 0

持有本开放式基金 合计 0

信澳星奕混合 A 0

本基金基金经理持有本开 信澳星奕混合 C 0
放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

基金合同生效日（2021 年 1 月 22 4,345,878,305.27 604,630,418.78
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,318,233,231.22 781,107,007.70

本报告期基金总申购份额 429,499,509.78 417,127,005.36

减：本报告期基金总赎回份额 559,630,692.88 491,308,749.23


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,188,102,048.12 706,925,263.83

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第三十七次会议决定，自 2022 年 2 月起，鲁力先生
担任公司副总经理，分管产品创新部、智能量化与全球投资部 ，李淑彦先生担任公司副总经理，分管专户投资部。

本报告期内，本基金管理人经 2022 年第一次股东会决议，自 2022 年 3 月起，祝瑞敏、潘广建、
朱永强、李泉担任公司第六届董事会董事，宋若冰、杨棉之、屈文洲担任第六届董事会独立董事，Ken Okamoto(冈本健)担任公司第六届董事会监事。经职工代表大会选举，韩冰担任公司第六届董事会职工监事。

本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

德邦证券 2 2,644,503,224.25 35.36% 1,933,935.38 33.75% -

兴业证券 2 1,305,376,341.03 17.46% 1,215,917.17 21.22% -

申万宏源 1 1,243,537,379.77 16.63% 909,402.88 15.87% -

华西证券 1 915,344,598.36 12.24% 669,394.72 11.68% -

国盛证券 1 890,719,054.20 11.91% 651,379.88 11.37% -

华创证券 1 274,396,718.80 3.67% 200,666.03 3.50% -

摩根大通 1 204,525,774.66 2.73% 149,569.63 2.61% -

华融证券 1 - - - - 新增 1 个

华安证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期 占当期 占当期 占当期
名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

德邦 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券

申万 - - - - - - - -
宏源

华西 - - - - - - - -
证券

国盛 - - - - - - - -
证券

华创 - - - - - - - -

证券

摩根 - - - - - - - -
大通

华融 - - - - - - - -
证券

华安 - - - - - - - -
证券

财通 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信达澳银基金管理有限公司关于执行新金融 证监会指定信息披露报

1 工具相关会计准则的公告 纸、证监会信息披露网 2022-01-01
站、公司网站

2 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净 证监会信息披露网站、公 2022-01-01
值公告 司网站

3 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年第 证监会信息披露网站、公 2022-01-21
四季度报告 司网站

信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披露报

4 员变更的公告 纸、证监会信息披露网 2022-02-12
站、公司网站

信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报

5 金投资非公开发行股票的公告 纸、证监会信息披露网 2022-02-24
站、公司网站

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投 证监会指定信息披露报

6 资非公开发行股票的公告 纸、证监会信息披露网 2022-03-15
站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于公司法定代 证监会指定信息披露报

7 表人变更的公告 纸、证监会信息披露网 2022-03-23
站、公司网站

证监会指定信息披露报

8 关于公司法定名称变更的公告 纸、证监会信息披露网 2022-03-23
站、公司网站

9 信达澳银星奕混合型证券投资基金（信达澳银 证监会信息披露网站、公 2022-03-24
星奕混合 A）基金产品资料概要更新 司网站

10 信达澳银星奕混合型证券投资基金（信达澳银 证监会信息披露网站、公 2022-03-24
星奕混合 C）基金产品资料概要更新 司网站

11 信达澳银星奕混合型证券投资基金招募说明 证监会信息披露网站、公 2022-03-24
书更新 司网站

12 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年年 证监会信息披露网站、公 2022-03-29
度报告 司网站

13 信达澳亚基金管理有限公司关于变更网上直 证监会指定信息披露报 2022-04-20


销汇款交易业务银行账户的公告 纸、证监会信息披露网

站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于变更直销银 证监会指定信息披露报

14 行账户的公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-20
站、公司网站

15 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022 年第 证监会信息披露网站、公 2022-04-22
一季度报告 司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披露报

16 整停牌股票估值方法的提示性公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-26
站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披露报

17 整停牌股票估值方法的提示性公告 纸、证监会信息披露网 2022-04-27
站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报

18 金更名事宜的公告 纸、证监会信息披露网 2022-05-06
站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金更 证监会指定信息披露报

19 名事宜的公告 纸、证监会信息披露网 2022-05-28
站、公司网站

20 信澳星奕混合型证券投资基金基金合同更新 证监会信息披露网站、公 2022-06-01
司网站

21 信澳星奕混合型证券投资基金托管协议更新 证监会信息披露网站、公 2022-06-01
司网站

22 信澳星奕混合型证券投资基金招募说明书更 证监会信息披露网站、公 2022-06-01
新 司网站

23 信澳星奕混合型证券投资基金（信澳星奕混合 证监会信息披露网站、公 2022-06-01
C）基金产品资料概要更新 司网站

24 信澳星奕混合型证券投资基金（信澳星奕混合 证监会信息披露网站、公 2022-06-01
A）基金产品资料概要更新 司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于终止北京唐 证监会指定信息披露报

25 鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售 纸、证监会信息披露网 2022-06-08
有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务 站、公司网站

的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳星奕混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳星奕混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日